Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2667
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сумма валют и одна валюта или......
а потом уже использовать смоделированный курс доллара. Наверное, индексы придется брать непосредственно с самих источников, если не найду что-то более удобное.
Раньше не задумывался, что наиболее реалистично оценивать просадки ТС через Монте-карло, а не по максимальной просадке исторической.
Некоторые ТС показывали просадку больше исторической, а потом снова работали
Было бы полезно сделать это стандартной функцией тестера МТ5
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Раньше не задумывался, что наиболее реалистично оценивать просадки ТС через Монте-карло, а не по максимальной просадке исторической.
Некоторые ТС показывали просадку больше исторической, а потом снова работали
Было бы полезно сделать это стандартной функцией тестера МТ5
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Помнится, вы с fxsaber'ом убеждали меня в бесполезности Монте-Карло)
Помнится, вы с fxsaber'ом убеждали меня в бесполезности Монте-Карло)
дай бог памяти.. не помню )
дай бог памяти.. не помню )
Речь об этом, но я не в претензии, поскольку в немалой части вы с ним правы. Просто вспомнилось)
Речь об этом, но я не в претензии, поскольку в немалой части вы с ним правы. Просто вспомнилось)
Может что-то путаю.. обсуждалась воде оптимизация монтекарлой (как поиск ТС), а тут про оценку рисков готовой стратегии. Вернее даже не рисков, а как определить когда ТС перестала работать.
да, там по ссылке про валидацию заоверфитченных ТС. Она наверное не имеет смысла таким способом. Выходит ли из этого, что определять допустимую просадку тоже нет смысла - вопрос.
Речь об этом, но я не в претензии, поскольку в немалой части вы с ним правы. Просто вспомнилось)
Раньше не задумывался, что наиболее реалистично оценивать просадки ТС через Монте-карло, а не по максимальной просадке исторической.
Некоторые ТС показывали просадку больше исторической, а потом снова работали
Было бы полезно сделать это стандартной функцией тестера МТ5
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Худший вариант можно получить не рандомным перемешиванием 10000 раз, а просто склеив вместе все просадки. Но это если стратегия рабочая, как в том примере. У нас скорее всего будет переобученая - тут скорее форвард тест только поможет оценить.
по худшему может оказаться вообще неприемлемая просадка, наверное что-то среднее логичней
Монте-Карло по форварду тогда