文章 "MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法" - 页 6 12345678910111213...21 新评论 Vasily 2010.05.24 23:18 #51 但是，当您在真实点数上下注时，可能会遇到不同的问题。尤其是当您在市场上买入斯贝尔银行的时候。由于某种原因，您买的价格高出了 2 卢布...什么是 ticks.....因为在 MetaTrader 终端中，每个人都会忘记交易量。如果我想测试股票策略并下载 Sber Bank 的历史报价。实际上，情况会有所不同。在我看来，真实报价和测试报价之间即使存在 2-3 倍的差价也并不重要。成交量不足才是关键。如果您想进行真正的测试，请在真实报价上进行测试 =)))))) Andrey Dik 2010.05.24 23:33 #52 CoreWinTT :............要想进行真正的测试，就在真实环境中进行测试 =))))))即使在 "真实 "平台上进行测试，也不能让人确信 TS 将来会同样盈利。Ticks 是经过过滤的。蜱虫的历史记录毫无用处，因为下一秒蜱虫的过滤方式就会不同。有人说--现在的进步已经到了过滤器在 DC 不知情的情况下自行改变的地步。自己改变。不过，MQL5 可以让您编写自己的测试器，即 tick 测试器。如果有强有力的论据，社区会很乐意提供帮助。PS.帖子已编辑。我将 "kotir "一词替换为 "ticks"，这正是我的意思。 Vasily 2010.05.25 00:22 #53 这就是市场的本质 =)改变的不是点差，而是算法本身 =)因此，即使有交易记录，也不能反映交易量或做市商的情绪。还有测试者，这个测试者还是关注真实模式而不是刻度线数据 Hide 2010.05.25 11:32 #54 我也有类似的"√"生成算法。因此，就我个人而言，我赞同所选择的方法。:) Aleksey 2010.05.25 12:02 #55 因此，总结到第六页（当然，分支还会更进一步：），我们可以首先对 Prival'y 说： 亲爱的 Prival，虽然你的想法是随波逐流，柚子（无意冒犯：），但很明显，元曲选择了最平衡的 发展方式。 在这种变体中 流量更少（这对所有参与者都很重要，无论是客户端还是服务器！），，节省了螺钉上的空间（看起来很奇怪，但很有用）， ticks 只在几分钟内行走（非常漂亮），以及... 对于 Metaquotes，我们可以这样说： 在 "优化选项 "中，我们可以添加（随着时间的推移）这样一个项目，如 /'通过高低点，但从文件...<graal.tikitiki>'//中获取勾选历史。 让需要的人自己从他的经纪人或邻居的经纪人那里获得历史记录。你必须这样做！......:) 请不要忘记这个概念。 也许我们应该提前考虑在 FUND 上测试策略的可能（必要！）情况？ 我再次提议同样的情况，但附带条件是从文件中 "取走玻璃"。现在情况更复杂了，但您还在开发阶段，对吗？也许我应该把这些信息发送给技术支持部门，但这里的信息更贴近主题。 不过。，阿列克谢。 附：您应该休息一下......:)。 Prival 2010.05.30 19:03 #56 pronych:... 也许我们应该提前考虑一下在 FUND 上测试策略的可能（必要！）情况？ 我建议采用同样的情况，但附带条件是从文件中 "取一杯"。这比较复杂，但你们正处于开发阶段，对吗？ 不，总的来说，这与 "刻度 "无关。而是信息交换协议。MQL 有自己的信息交换协议，因此问题重重。虽然 中有一个公认的世界金融信息交换标准，但报价是通过 FIX/FAST 协议进行的。(我特意在网上搜索了一下）。http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html 事实证明，当我在市场上工作时，信息是逐点进行的。 而下载历史记录时，则是完全不同的信息（质量不同）。 Vasily 2010.06.02 13:24 #57 Prival:不，这与虱子无关，真的。它与信息交换协议有关。MQL 拥有自己的信息交换协议，因此问题重重。虽然有一个公认的世界金融信息交换标准，但报价是通过 FIX/FAST 协议发送到 玻璃 上的。(我特意在网上搜索了一下）。http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html事实证明，当我在市场上工作时，信息是逐点进行的。 而 下载历史记录时，则是完全不同的信息（质量不同）。这就是它被称为测试仪的原因 =)在 mt 中，一切都不一样，我想你读完这篇文章后就明白了 =))这是最小距离限制 =)))))只是玻璃的尺寸 =))) Wackena 2010.06.02 19:08 #58 请将剩余部分翻译成英文。每个脉冲波都有一个以点为单位的长度 步长 ，其计算公式为step=(High-Low-1)/(количество волн)+1 Bill Wilson 2010.06.03 04:20 #59 Google Transulation 是一个很好的工具 俄英翻译显示罗马化 步进 = (高-低-1) / (波数) +1 Paul 2010.06.04 04:21 #60 我不同意这种说法： MetaTrader 5 终端的 "策略测试器 "在测试中只使用一种价格建模模式，即根据所用符号分钟时间框架的现有历史数据生成刻度 线。MetaTrader 4 中的其余模拟模式已被删除，因为这些 模式尽管速度快，但无法提供高精度的测试。 。 如果使用得当，MT4 仅开盘价模式与所有刻度线模式一样精确。 以下方法将创建一个 EA，在仅开盘价模式下进行几乎相同的回溯测试。 进入和退出策略使用上一栏的收盘价和/或 shift=1 的指标 如果使用止损和止盈，它们是 ATR 的几倍。 这种方法也倾向于产生最稳健的策略，因为外汇价格在跳动水平上接近完全随机的行为。 保罗 12345678910111213...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
但是，当您在真实点数上下注时，可能会遇到不同的问题。
尤其是当您在市场上买入斯贝尔银行的时候。
由于某种原因，您买的价格高出了 2 卢布...
什么是 ticks.....
因为在 MetaTrader 终端中，每个人都会忘记交易量。
如果我想测试股票策略并下载 Sber Bank 的历史报价。
实际上，情况会有所不同。
在我看来，真实报价和测试报价之间即使存在 2-3 倍的差价也并不重要。
成交量不足才是关键。
如果您想进行真正的测试，请在真实报价上进行测试 =))))))
............
要想进行真正的测试，就在真实环境中进行测试 =))))))
即使在 "真实 "平台上进行测试，也不能让人确信 TS 将来会同样盈利。Ticks 是经过过滤的。蜱虫的历史记录毫无用处，因为下一秒蜱虫的过滤方式就会不同。有人说--现在的进步已经到了过滤器在 DC 不知情的情况下自行改变的地步。自己改变。
不过，MQL5 可以让您编写自己的测试器，即 tick 测试器。如果有强有力的论据，社区会很乐意提供帮助。
PS.帖子已编辑。我将 "kotir "一词替换为 "ticks"，这正是我的意思。
这就是市场的本质 =)
改变的不是点差，而是算法本身 =)
因此，即使有交易记录，也不能反映交易量或做市商的情绪。
还有测试者，这个测试者
还是关注真实模式
而不是刻度线数据
我也有类似的"√"生成算法。因此，就我个人而言，我赞同所选择的方法。:)
因此，总结到第六页（当然，分支还会更进一步：），我们可以首先对 Prival'y 说：
亲爱的 Prival，虽然你的想法是随波逐流，柚子（无意冒犯：），但很明显，元曲选择了最平衡的
发展方式。
在这种变体中
流量更少（这对所有参与者都很重要，无论是客户端还是服务器！），
，节省了螺钉上的空间（看起来很奇怪，但很有用），
ticks 只在几分钟内行走（非常漂亮），以及...
对于 Metaquotes，我们可以这样说：
在 "优化选项 "中，我们可以添加（随着时间的推移）这样一个项目，如 /'通过高低点，但从文件...<graal.tikitiki>'//中获取勾选历史。
让需要的人自己从他的经纪人或邻居的经纪人那里获得历史记录。你必须这样做！......:)
请不要忘记这个概念。
也许我们应该提前考虑在 FUND 上测试策略的可能（必要！）情况？
我再次提议同样的情况，但附带条件是从文件中 "取走玻璃"。现在情况更复杂了，但您还在开发阶段，对吗？
也许我应该把这些信息发送给技术支持部门，但这里的信息更贴近主题。
不过。
，阿列克谢。
附：您应该休息一下......:)。
...
也许我们应该提前考虑一下在 FUND 上测试策略的可能（必要！）情况？
我建议采用同样的情况，但附带条件是从文件中 "取一杯"。这比较复杂，但你们正处于开发阶段，对吗？
不，总的来说，这与 "刻度 "无关。而是信息交换协议。MQL 有自己的信息交换协议，因此问题重重。虽然 中有一个公认的世界金融信息交换标准，但报价是通过 FIX/FAST 协议进行的。(我特意在网上搜索了一下）。http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
事实证明，当我在市场上工作时，信息是逐点进行的。 而下载历史记录时，则是完全不同的信息（质量不同）。
不，这与虱子无关，真的。它与信息交换协议有关。MQL 拥有自己的信息交换协议，因此问题重重。虽然有一个公认的世界金融信息交换标准，但报价是通过 FIX/FAST 协议发送到 玻璃 上的。(我特意在网上搜索了一下）。http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
事实证明，当我在市场上工作时，信息是逐点进行的。 而 下载历史记录时，则是完全不同的信息（质量不同）。
这就是它被称为测试仪的原因 =)
在 mt 中，一切都不一样，我想你读完这篇文章后就明白了 =))
这是最小距离限制 =)))))
只是玻璃的尺寸 =)))
请将剩余部分翻译成英文。
每个脉冲波都有一个以点为单位的长度 步长 ，其计算公式为
Google Transulation 是一个很好的工具
俄英翻译显示罗马化
我不同意这种说法：
如果使用得当，MT4 仅开盘价模式与所有刻度线模式一样精确。
以下方法将创建一个 EA，在仅开盘价模式下进行几乎相同的回溯测试。
这种方法也倾向于产生最稳健的策略，因为外汇价格在跳动水平上接近完全随机的行为。
保罗