文章 "MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法" - 页 16

[Тимур]

Rosh:
取决于给定分钟内的刻度线数量。

如果一分钟条形图中有 70 个刻度线，会选择哪种模式？

[Rashid Umarov]

tima_btl:
如果一分钟柱形图中有 70 个刻度，会选择哪种模式？

这篇文章对此有论述：

通过参考点
生成刻度线。

参考点之间的中间刻度线根据以下规则生成：
。

• 如果刻度线的数量大于锚点之间的点数，则生成 "锯齿"。
• 如果参考点之间有足够多的点，则会产生线性刻度序列。

[hrenfx]

我认为开发人员做了一些实验和研究工作：

1. 他们记录了真实的跳动点（当然，在谈论外汇交易中跳动点的真实性时应非常谨慎）和 OHLCV+Spread M1。
2. 我们模拟了 OHLCV+Spread M1 的点差，并将其与记录的点差进行了比较。
3. 通过比较，我们获得了一些统计特征（差值的采样期望值、均方根值）。
4. 根据比较结果，我们对所选蜱虫模型的置信度做出了适当的结论。
5. 我们在第 4 项中的最佳模型和资源消耗最小的模型之间选择了黄金分割点。

以这种方式选择人工蜱模型是合乎逻辑的。所有这些都可以独立完成：

1. 现在，每个人都可以获得目前有效的模型的统计特征（第 3 页）。
2. 每个人都可以开发自己的蜱模型 算法，并展示其统计特征。
3. 如果结果表明该模型比官方模型更好，开发者就可以采用它。

这就是为什么下面的做法看起来并不愚蠢：

1. 开发人员宣布举行一次不限名额的人工牛顿最佳模型竞赛。
2. 例如，新模型的统计参数比以前的模型提高 5%，就可以获得奖金。
3. 获得奖金后，参赛者将把算法的所有权利交给开发者。

几只 "鸟 "同时被杀死：

1. 没有关于所选模型的 "谣言"。
2. 开发人员有公开的改进愿望。
3. 了解所使用的模型是最好的模型之一。
4. 公开明确当前模型的统计特征。

应该明白，出色的勾选建模并非 "灵丹妙药"。市场订单滑点、订单执行模式（ECN、STP、ECN/STP）和其他因素都会抵消所选模型的优秀特性。很明显，MT5 并不是为各类市场的高频交易而设计的。因此，在 99% 的零售市场交易中，某些 "厚脸皮 "的 tick 模型是合理的。

附注：事实上，竞赛方法不仅可用于刻度线建模，还可用于其他领域。还可用于其他领域。例如，改进报价历史的压缩。

附注： 以上所述均涉及一种金融工具的刻度建模。由于同步、套利和其他问题，同时为多个金融工具的刻度建模要复杂得多。

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是个好主意，而且是个明智的主意。

[Тимур]

Rosh:

这篇文章谈到了这一点：

通过参考点生成刻度线

参考点之间的中间刻度是根据以下规则生成的：

• 如果刻度数大于锚点之间的点数，就会生成 "锯齿"。
• 如果参考点之间有足够多的点，则会生成一个线性刻度序列。

你能告诉我 "锯齿 "是如何产生的吗？

例如，参考点之间有 10 个点。刻度总数为 50，在这种情况下如何生成刻度？

[William Kreider]

我对这个算法非常困惑。我理解其中的一部分，但另一部分却不理解。

看起来，关于支撑点，它基本上是取历史条形图的成交量，如果高于 11（11 是支撑点的最大数量），则使用 11，但如果不是这样，那么计算支撑点数量的公式是什么。

最好能提供更多相关资料。我已经把谷歌的二进制生命打得只剩一点点了，却只找到了两篇与这个 "奇迹 "算法有关的文档。我不介意阅读文件

谢谢

[Ivan Kornilov]

Renat:

我们不打算提供勾选历史- 这是技术上的自杀行为。

Dukasokpy 为什么不通过其 jForex 提供这种功能，尽管它们都在速度较慢的 jave'e 上运行。结论：如果有意愿，技术上是可以实现的，但不幸的是没有。

[Renat Fatkhullin]

您忘了指出，Dukas 甚至没有 MT5 那样的技术基础设施。

我们在 raltime 中也有 ticks，也能生成足够准确的tick 历史记录。就目前的技术水平而言，试图为大众市场提供深度 tick 无异于自杀。

[hrenfx]

Renat:
就目前的技术水平而言， 试图为大众市场 提供深度定时器无异于自杀。

这听起来又一次令人匪夷所思，因为早在 MT4 还未列入计划的时候，就已经有了超级成功的免费点对点网络协议，更不用说 MT5 了。

优秀的现成免费 BitTorrent 基础设施早已能够为大众市场分发海量数据。

没有人可以阻止经纪人在 torrent 网络中发布单一更新的 torrent 文件，其中包含任何时间段内的任何报价（即使是 Level2）的存档。

附注：目前，Dukascopy 和 FXCM 发布其交易历史的技术确实非常短视和薄弱。然而，在同一个 FXCM 测试仪中，有一个标准的可能性（通过 SDK - 从微弱的理解自然是一个极好的限制器）来使用自定义刻度历史。

附注： 收集完整的勾选历史记录是一个复杂的技术过程。尽管这只是分析的基础。此外，还有各种自定义过滤器--历史条件、考虑订单执行 的个别特殊性、实时获取交易历史记录等。也就是说，我们总是在讨论至少要创建一个自定义历史记录。

[Mykola Demko]

hrenfx:

这听起来又有点奇怪，因为早在 MT4 还没有出现的时候，就已经有了超级成功的免费点对点网络协议，更不用说 MT5 了。

优秀的现成免费 BitTorrent 基础设施早已能够为大众市场分发大量数据。

没有人可以阻止经纪人在 torrent 网络中发布单一更新的 torrent 文件，其中包含任何时间段内的任何报价（甚至是 Level2）的存档。

附注：目前，Dukascopy 和 FXCM 发布其交易历史的技术确实非常短视和薄弱。然而，在同一个 FXCM 测试仪中，有一个标准的可能性（通过 SDK - 从微弱的理解自然是一个极好的限制器）来使用自定义刻度历史。

附注： 收集完整的勾选历史记录是一个复杂的技术过程。尽管这只是分析的基础。此外，还有各种自定义过滤器--历史条件、考虑订单执行 的个别特殊性、实时获取交易历史记录等。也就是说，我们总是在讨论至少创建一个自定义的交易历史。

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雷纳特，放弃吧，无论如何你都会被一次又一次地凿穿，如果你拒绝，你就会被勒索。

这个提议非常明智，尤其是下载历史记录暂时可以作为可选项，然后您就可以完全改用在终端中剪切历史记录，就像您现在从 M1 中剪切历史记录一样。

ZЫ 不过，你可以在 "我们拥有完整的深度勾选历史记录 "的盾牌上多挂一颗星，也许对某些人来说这真的很重要!!!!！