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2013.10.21 13:29
EA

MQL5 向导 - 基于Dark Cloud Cover/Piercing Line 和 Stochastic 的交易信号。 - MetaTrader 5EA

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\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\

MQL5向导允许基于与客户终端一起提供的 标准库 类快速创建EA交易。 (详细信息参考 使用MQL5 向导快速创建EA交易)。它允许快速检测你的交易想法,你所要做的只是创建你自己的交易信号类。这个类的结构和例子可以在MQL5向导:如何创建交易信号的一个模块一文中找到。

总的思想如下:交易信号的类继承CExpertSignal,下一步,需要使用你自己的方法覆盖 LongCondition()ShortCondition() 这两个虚拟方法。

有一本书叫"最佳交易者的策略", 其中讨论了许多交易策略,我们将集中在由 Stochastic, CCI, MFIRSI这些震荡指标确认的反转蜡烛图模式。

最好的方式是创建继承自CExpertSignal的单独类来检查蜡烛图模式的形成。为确认由蜡烛图模式产生的交易信号,编写继承于CCandlePattern的类并在其中增加必要的特性(比如:由oscillators确认)就可以了。

这里我们将讨论基于蜡烛图反转模式 "乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) " 并由Stochastic指标确认的信号。. 交易信号模块基于 CCandlePattern 类,它是使用蜡烛图模式创建交易信号的简单实例。


1. 蜡烛图反转模式“乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) ”

1.1.乌云盖顶

它是发生在上升趋势末尾的蜡烛图看跌反转模式。上一天得到一条白色长阳,第二天跳空上涨。然后,第二天收盘在上一天的中点之下。

Fig. 1. "乌云盖顶" 蜡烛图模式

Fig. 1. "乌云盖顶" 蜡烛图模式

"乌云盖顶" 模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternDarkCloudCover()方法:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检测"乌云盖顶" 蜡烛图模式的形成                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternDarkCloudCover()
  {
//--- 乌云盖顶 
   if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1))  && // (长阳)
      (Close(1)<Close(2))            && // 
      (Close(1)>Open(2))             && // (在前一个实体内收盘)
      (MidOpenClose(2)>CloseAvg(1))  && // (上升趋势)
      (Open(1)>High(2)))                // (在新的高点开盘)
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) 方法被用来检测"乌云盖顶" 蜡烛图模式的形成。


1.2. 刺穿线

在第二日的下跌缺口延续了跌势。然而,第二天的收盘在上一天的中点之上。这表明熊的底部可能正在形成。用柱图没有用蜡烛图时价格动向看起来那么清晰。第二天的收盘向第一天的实体渗透的越多,反转信号越可能成功。.

图2. "刺穿线" 蜡烛图模式

图 2. "刺穿线" 蜡烛图模式

“刺穿线”模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternPiercingLine()方法:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检测"刺穿线" 蜡烛图模式的形成                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternPiercingLine()
  {
//--- Piercing Line
   if((Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // (长阳)
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // (长阴)
      (Close(1)>Close(2))           && //  
      (Close(1)<Open(2))            && // (在前一个实体内收盘) 
      (MidOpenClose(2)<CloseAvg(2)) && // (下降趋势)
      (Open(1)<Low(2)))                // (以比前一个柱线最低价更低的价格开盘) 
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) 方法被用来检测"刺穿线" 蜡烛图模式的形成。


2. 由Stochastic指标确认交易信号

建立多头或空头头寸的交易信号必须由Stochastic振荡器确认。信号%D线必须大于/低于相应的临界水平(30或70)。

平掉持仓头寸取决于%D指标的值。它有两种情况:

  1. 如果%D达到相反的临界水平(多头头寸为80而空头头寸为20)
  2. 如果反转信号没有被确认(%D线达到以下水平:多头头寸为20而空头头寸为80)

图3. 由Stochastic指标确认"乌云盖顶" 模式

图3. 由Stochastic指标确认"乌云盖顶" 模式


2.1. 建立多头头寸/平掉空头头寸

  1. “刺穿线“模式的形成必须由 Stochastic 指标确认: StochSignal(1)<30 (最后结束柱子的Stochastic指标信号线的值必须小于30)。

  2. 如果Stochastic 指标的信号线向上穿越20或80水平,空头头寸必须被平仓.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检测进入和退出市场的条件                                            |
//| 1) 市场进入 (建立多头头寸, result=80)                               |
//| 2) 市场退出 (平掉空头头寸, result=40)                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CDC_PL_Stoch::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx可被用来决定EA交易工作模式
//--- idx=0 - 此种情况EA在每个即时价位检查交易条件
//--- idx=1 - 此种情况EA 只在新建柱线时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查建立多头头寸的条件
//--- 刺穿线模式形成并且信号线小于30
  if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) && (StochSignal(1)<30))
     result=80;
//--- 检查平掉空头头寸的条件
//--- 信号线跨越超买超卖水平( 向下为20, 向上为80)
   if((((StochSignal(1)>20) && (StochSignal(2)<20)) ||
       ((StochSignal(1)>80) && (StochSignal(2)<80))))
     result=40;
//--- 返回结果
   return(result);
  }

2.2. 建立空头尺寸/平掉多头尺寸

  1. ”刺穿线“模式的形成必须由 Stochastic 指标确认: StochSignal(1)>70 (最后结束柱子的Stochastic指标信号线的值必须大于70)。

  2. 如果Stochastic 指标的信号线向下穿越80或20水平,多头头寸必须被平仓。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检测进入和退出市场的条件                                             |
//| 1) 市场进入 (建立空头头寸, result=80)                               |
//| 2) 市场退出 (平掉多头头寸, result=40)                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CDC_PL_Stoch::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx可被用来决定EA交易工作模式
//--- idx=0 -此种情况EA在每个即时价位检查交易条件
//--- idx=1 - 此种情况EA 只在新建柱线时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查建立空头头寸的条件
//---乌云盖顶模式形成并且信号线大于70
  if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) && (StochSignal(1)>70))
     result=80;
//--- 检查平掉多头头寸的条件
//---信号线跨越超买超卖水平( 向下为80, 向上为20)
   if((((StochSignal(1)<80) && (StochSignal(2)>80)) ||
       ((StochSignal(1)<20) && (StochSignal(2)>20))))
     result=40;
//---返回结果
   return(result);
  }


2.3. 使用MQL5向导创造EA 交易

CDC_PL_Stoch类不包括在标准库类中, 为使用它, 必需下载adc_pl_stoch.mqh文件(见附件)并将它保存到client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。candlepatterns.mqh文件也一样。你可以在重启MetaEditor之后在MQL5向导中使用它。

为创建EA交易请启动 MQL5向导:

Fig. 4. 使用MQL5向导创造EA 交易

Fig. 4. 使用MQL5向导创造EA 交易

让我们指定EA交易的名称:

Fig. 5. EA交易的通用属性

Fig. 5. EA交易的通用属性

在这之后我们需要选择将被使用的交易信号模块。

Fig. 6. EA交易的信号属性

Fig. 6. EA交易的信号属性

在我们的例子中,我们只使用一个交易信号模块。

增加交易信号模块 "Signals based on Dark Cloud Cover/Piercing Line confirmed by Stochastic" :

Fig. 7. EA交易的信号属性

Fig. 7. EA交易的信号属性

Module of trade signals added:

Fig. 8. EA交易的信号属性

Fig. 8. EA交易的信号属性

你可以选择任意的追踪属性, 但我们将使用 "Trailing Stop not used(不使用移动止损)":

Fig. 9. EA交易的追踪属性

Fig. 9. EA交易的追踪属性

关于资金管理属性,我们将使用“Trading with fixed trade volume(以固定交易手数交易)”:

Fig. 10. EA交易的资金管理属性

Fig. 10. EA交易的资金管理属性

通过按”Finish(完成)“按钮,我们将得到生成的EA交易的代码,代码放置在Expert_ADC_PL_Stoch.mq5, 它将被保存到 terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

所生成EA交易的默认输入参数:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // 建仓的信号阈值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     //  平仓的信号阈 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // 执行交易的价格水平
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // 止损水平 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// 止盈水平 (点数)

必须被替换为:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // 建仓的信号阈值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // 平仓的信号阈值 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    //  执行交易的价格水平
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // 止损水平 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // 止盈水平 (点数)

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose输入参数允许指定建仓和平仓的阈值水平。

在交易信号类的LongCondition() 和ShortCondition()方法的代码中我们指定了阈值的固定值:

  • 建立头寸: 80;
  • 平掉头寸: 40.

由MQL5向导创建的EA交易使用来自交易信号模块的“投票”建立和平掉头寸。主模块(作为容器,它由所有增加的模块组成)的投票也被使用, 但是它的LongCondition()和ShortCondition()方法总是返回0。

主模块的投票结果也被用在“投票”的均算中。在我们的例子中我们有:  主模块 + 1个交易信号模块, 所以我们需要在设置阀值时考虑这个事实。因为这个事实ThresholdOpen和ThresholdClose必须被设置为40=(0+80)/2和20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel和Signal_TakeLevel输入参数的值被设置为0, 它意味着只有关闭条件为true时才平仓。


2.4. 历史回测结果

让我们来考察EA交易在历史数据(EURUSD H1, 自定义时段: 2010.01.01-2011.02.02, PeriodK=9, PeriodD=5, PeriodSlow=20, MA_period=27)上的回溯测试。

在创建EA 交易时,我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。

Fig. 11. 基于乌云盖顶/刺穿线和Stochastic的EA交易的测试结果

Fig. 11. 基于乌云盖顶/刺穿线和Stochastic的EA交易的测试结果


最优输入参数集合可使用MetaTrader 5客户端的 Strategy Tester找到。

由MQL5向导创建的EA交易代码附加在expert_adc_pl_stoch.mq5.


本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/297

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本节讨论基于蜡烛图模式 "乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) " 并由Market Facilitation Index (MFI)指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成