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- 2017.04.21 10:58
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- 2018.02.15 17:30
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这是一个根据每次交易所承担风险来计算手数数值的实例。
更新: 2016 年12月28日-> 版本 1.001
新的内容:
增加了计算手数时的两个用于输出(打印)的方法。方法 1 — 当把止损设为0时.
sl=0.0;
check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),sl);
Print("sl=0.0",
" CheckOpenLong: ",DoubleToString(check_open_long_lot,2),
", 余额: ", DoubleToString(m_account.Balance(),2),
", 净值: ", DoubleToString(m_account.Equity(),2),
", 可用保证金: ", DoubleToString(m_account.FreeMargin(),2));
方法 2 — 参见下面列出的代码:
sl=m_symbol.Bid()-ExtStopLoss;
check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),sl);
Print("sl=",DoubleToString(sl,m_symbol.Digits()),
" CheckOpenLong: ",DoubleToString(check_open_long_lot,2),
", 余额: ", DoubleToString(m_account.Balance(),2),
", 净值: ", DoubleToString(m_account.Equity(),2),
", 可用保证金: ", DoubleToString(m_account.FreeMargin(),2));
另外，现在会检查交易操作的结果:
{
if(m_trade.ResultDeal()==0)
count--;
}
else
count--;
首先检查: 如果在 Buy 方法操作的末尾返回 "true", 但是 ResultDeal() 方法返回 "0" (这可能在重新报价的时候会出现) — "count" 计数器应该减去1.
第二个检查: 如果在 Buy 方法操作的末尾返回了 "false", "count" 计数器应该减去1.
我们为什么要把 "count" 减去1呢?在这种情况下，我们不需要等待980个订单分时了，我们可以尝试在下一个分时就进场。
如何工作:
设置每次交易的风险百分比 ( % risk 参数) 和止损 (StopLoss (点数) 参数)。这定义了可能损失的存款的参数。
以下的循环是用于模拟交易的:
if(count%980==0) // 我们略过 980 个订单分时
{
//--- 取得建立买入仓位的手数大小 (CMoneyFixedRisk)
初始值 count=-21 设置用于策略测试器。然后计算把count除以980的余数 (这个数字是随机选择的)，也就是说，每过980个订单分时，手数计算循环就会开始，在其中考虑到风险计算每次交易的手数。
手数计算的循环依赖于每次交易的风险 (计算买入仓位):
第一步
double sl=0.0;
double check_open_long_lot=0.0;
//--- 变数 #1: StopLoss=0.0
sl=0.0;
check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),sl);
Print("sl=0.0",
", CheckOpenLong: ",DoubleToString(check_open_long_lot,2),
", 余额: ", DoubleToString(m_account.Balance(),2),
", Equity: ", DoubleToString(m_account.Equity(),2),
", FreeMargin: ", DoubleToString(m_account.FreeMargin(),2));
//--- 变数 #2: StopLoss!=0.0
sl=m_symbol.Bid()-ExtStopLoss;
check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),sl);
Print("sl=",DoubleToString(sl,m_symbol.Digits()),
", CheckOpenLong: ",DoubleToString(check_open_long_lot,2),
", 余额: ", DoubleToString(m_account.Balance(),2),
", Equity: ", DoubleToString(m_account.Equity(),2),
", FreeMargin: ", DoubleToString(m_account.FreeMargin(),2));
if(check_open_long_lot==0.0)
return;
然后得到根据止损计算所得的买入仓位的手数，在check_open_long_lot变量中得到，使用的是CMoneyFixedRisk类的 CheckOpenLong方法:
以下参数会打印到专家日志中: 止损, 根据每次交易风险计算的手数, 计算时交易账户的余额, 计算时的保证金。
如果计算返回了 "0.0", 就退出:
return;
第二步
随后，我们如果有足够的资金，就可以得到买入仓位的手数，其数值是在chek_volime_lot 变量中得到的，使用了CTrade类的 CheckVolume 方法。以下参数会传入: m_symbol.Name() — 交易品种名称, check_open_long_lot — 我们想要建立的仓位的交易量 (这个参数是之前计算得到的):
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),check_open_long_lot,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
第三步
如果 CheckVolume 返回了不是 "0.0" 的数值, 我们就检查条件: 我们是否有足够的资金来建立根据风险计算所得的手数。
if(chek_volime_lot>=check_open_long_lot)
m_trade.Buy(chek_volime_lot,NULL,m_symbol.Ask(),m_symbol.Bid()-ExtStopLoss,m_symbol.Bid()+ExtStopLoss);
else
Print("CMoneyFixedRisk lot = ",DoubleToString(check_open_long_lot,2),
", CTrade lot = ",DoubleToString(chek_volime_lot,2));
如果我们有足够的资金，就建立仓位，如果没有 — 根据每次交易风险计算的手数值 (DoubleToString(check_open_long_lot,2))以及我们所必需的资金数 (DoubleToString(chek_volime_lot,2)) 就在专家日志中打印出来。
例子 (当您在策略测试器中测试, 选择 EURUSD, M1, 测试期间为从 2016.11.28, 存款 $3000):
建立了一个买入仓位 (从测试器日志中获得) — 根据每次交易风险计算所得的手数是 2.23.
Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11.28 00:03:24 sl=1.05942 CheckOpenLong: 2.23, Balance: 3000.00, Equity: 3000.00, FreeMargin: 3000.00
Trade 2016.11.28 00:03:32 instant buy 2.23 EURUSD at 1.06076 sl: 1.05942 tp: 1.06142 (1.06042 / 1.06076 / 1.06042)
Trades 2016.11.28 00:03:32 deal #2 buy 2.23 EURUSD at 1.06076 done (based on order #2)
Trade 2016.11.28 00:03:32 deal performed [#2 buy 2.23 EURUSD at 1.06076]
Trade 2016.11.28 00:03:32 order performed buy 2.23 at 1.06076 [#2 buy 2.23 EURUSD at 1.06076]
Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11.28 00:03:32 CTrade::OrderSend: instant buy 2.23 EURUSD at 1.06076 sl: 1.05942 tp: 1.06142 [done at 1.06076]
Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11.28 00:48:32 sl=0.0 CheckOpenLong: 0.01, Balance: 3000.00, Equity: 2828.29, FreeMargin: 462.80
Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11.28 00:48:32 sl=1.05899 CheckOpenLong: 2.60, Balance: 3000.00, Equity: 2828.29, FreeMargin: 462.80
Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11.28 00:48:32 CMoneyFixedRisk lot = 2.60, CTrade lot = 0.43
Trade 2016.11.28 00:53:15 stop loss triggered #2 buy 2.23 EURUSD 1.06076 sl: 1.05942 tp: 1.06142 [#3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942]
Trades 2016.11.28 00:53:15 deal #3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942 done (based on order #3)
Trade 2016.11.28 00:53:15 deal performed [#3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942]
Trade 2016.11.28 00:53:15 order performed sell 2.23 at 1.05942 [#3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942]
看起来资金不足，不够建立第二个仓位。
要注意的是，当没有制定止损时 (StopLoss=0.0), 计算的手数就等于允许的最小手数值。
结果，第一个仓位因为止损而关闭，损失了 298.82:
这对应了差不多$3000存款的10%.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17199
市场能量平衡
市场能量平衡 (使用了提高的 Jurik 过滤器来计算).
Hercules A.T.C. 2006
本EA交易根据移动平均的突破进行交易。它使用了以下指标: 两个 iMAs (移动平均, MA), iRSI(相对强弱指数, RSI) 以及两个 iEnvelopes (包络线).