交易策略

9个EA回测中有8个,交易数最多的完整年在收益上排前三;GOLD KING最忙的年就是最好的年

28 十月 2026, 04:01
Kenichiro Sakamoto
Kenichiro Sakamoto
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我们取了9个EA已公开的MT5回测,把已平仓交易按自然年拆分。在每个测试中,选出平仓交易最多的完整年(最忙的年)和最少的完整年(最闲的年),再看这一年的收益在同一测试内排第几。问题是:交易最多的那一年,是不是往往也是高收益年?本文只用回测数据,不含任何前向账户数字。数据截至2026-10-28。

先说结论
- 9个测试中有8个,最忙的完整年在该测试的完整年里收益排第1到第3。GOLD KING最忙的年正是最好的年(7年中第1)。例外是BITCOIN COMET:最忙的2024年在8年中排第5。
- 最闲的年多数并不是最差的年。它垫底的只有9个中的2个(GOLD KING 7年中第7,ATLAS PORTFOLIO 7年中第7)。GOLD NEURON中它排22年中第18:2004年,39笔交易,-24.4%,盈利因子0.2。
- 交易多的年份不会自动成为低风险年或高风险年。最忙的年的已平仓余额回撤比最闲的年大的有9个测试中的4个,小的有另外5个。
- 这只是对过去测试中巧合的计数。我们没有检验最忙的年为什么收益好,这些数字也不能说明交易变多会带来更高收益。

统计方法
- 每笔已平仓交易归入平仓所在的自然年,含手续费和隔夜利息。未平仓持仓不估值,因此这里所有数字都以已平仓余额为准。
- 某年的收益等于当年已平仓损益除以年初已平仓余额。余额从各测试的初始本金开始,年与年之间按百分比而不是金额比较。
- 最忙和最闲的年只在完整自然年(1月到12月)中选取。测试只覆盖一部分的年份(8个测试中的2026年)不计入。排名是该年在本测试完整年中按收益的名次,1为最高;只有6个完整年的测试和有22个的测试不在同一尺度上。
- 某年的回撤是该自然年内已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅,以年初余额作为第一个峰值。它小于含未平仓交易的净值回撤,也不是整个测试的回撤。
- TRINITY和AIFW不在本文中:它们已公开回测的原始报告文件不在我们的明细里,无法按年拆分。

表格
EA | 测试周期与数据 | 完整年数 | 最忙的年 | 交易数 | 收益 | PF | 该年已平仓余额回撤 | 收益排名 | 最闲的年 | 交易数 | 收益 | PF | 该年已平仓余额回撤 | 收益排名
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 22 | 2008 | 229 | +104.9% | 1.45 | 22.0% | 3/22 | 2004 | 39 | -24.4% | 0.2 | 24.4% | 18/22
GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 7 | 2025 | 655 | +164.5% | 4.8 | 7.5% | 1/7 | 2021 | 215 | +36.2% | 13.56 | 1.0% | 7/7
DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 9 | 2022 | 76 | +34.8% | 2.32 | 4.4% | 2/9 | 2025 | 56 | +11.2% | 1.64 | 4.5% | 4/9
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 9 | 2022 | 76 | +106.4% | 2.03 | 11.1% | 2/9 | 2025 | 56 | +17.0% | 1.61 | 9.2% | 6/9
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 7 | 2024 | 185 | +116.8% | 1.79 | 14.7% | 2/7 | 2020 | 95 | +10.6% | 1.16 | 11.6% | 7/7
ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 7 | 2025 | 28 | +71.9% | 4.31 | 3.8% | 2/7 | 2022 | 12 | +6.9% | 1.47 | 8.3% | 4/7
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 6 | 2022 | 109 | +45.9% | 2.68 | 4.3% | 2/6 | 2020 | 82 | +31.1% | 1.53 | 9.8% | 4/6
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 7 | 2021 | 1567 | +130.9% | 1.72 | 15.9% | 3/7 | 2019 | 1165 | +107.3% | 1.78 | 10.5% | 5/7
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 8 | 2024 | 115 | +43.8% | 1.63 | 14.1% | 5/8 | 2018 | 51 | +111.3% | 2.65 | 16.6% | 4/8
按最忙年份的排名占完整年数的比例排序,靠前者在上。MEGAMAX DONCHIAN和DONCHIAN ENGINE的最忙、最闲年份及交易数相同(2022年76笔,2025年56笔),但收益不同。所有列都来自对同一份交易明细的年度拆分。各测试的周期和数据质量不同,请把名次与完整年数对照着看,不要用来给EA排名。

GOLD KING与ATLAS PORTFOLIO:最忙的年名次高,最闲的年垫底
GOLD KING在最忙的2025年做了655笔交易,收益+164.5%,是7个完整年中最高的,年内已平仓余额回撤7.5%。最闲的2021年有215笔交易、+36.2%,是7年中最低,回撤1.0%。ATLAS PORTFOLIO形态相同:2024年185笔、+116.8%(7年中第2),2020年95笔、+10.6%(7年中第7)。
这两个EA最忙的年回撤也更大:GOLD KING为7.5%对1.0%,ATLAS PORTFOLIO为14.7%对11.6%。GOLD KING的数字是按自然年的已平仓余额。含未平仓交易的整个测试的最大相对净值回撤,在其MT5报告中为91.3%。

BITCOIN COMET:例外
BITCOIN COMET最忙的2024年有115笔交易,收益+43.8%(8年中第5),回撤14.1%。最闲的2018年有51笔交易,收益+111.3%(8年中第4),回撤16.6%。这是唯一一个最闲的年赚得比最忙的年多的测试。

GOLD NEURON:22年,差距最大
GOLD NEURON测试最长(M30,2004.01.01-2026.09.01),交易数的差距也最大:2008年229笔,2004年39笔。2008年收益+104.9%(22年中第3),回撤22.0%。2004年亏损24.4%,盈利因子0.2,回撤24.4%,回撤等于亏损,即已平仓余额在年末处于全年低点。这两年相隔18年,所以我们不把差距解读为仅由交易数造成。

评判EA之前怎么用这些数字
- 不要把某年交易少看成弱年的标志,也不要把交易多看成强年的标志。在这些测试中两者经常一致但并非总是如此,BITCOIN COMET就相反。
- 回测报告给出年度数字时,把同一年的交易数、收益和回撤放在一起看。
- 交易很少的年份样本很小:ETHEREUM TREND最闲的年只有12笔交易。我们不会从这样的年份得出胜率或盈利因子的结论。
- 本文讨论的是过去的测试,不承诺任何未来结果。
- 我们公开的前向账户全部是模拟账户,本文未使用任何前向数据。


我们公开的回测都注明周期、余额和设置;前向账户凡展示之处都标明为模拟账户。完整列表: fxea365.com/ea/ranking

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