我们汇总了自家在售EA回测数据背后的交易笔数,只问一个问题:每个胜率背后有多少笔交易?本文只使用回测,不含任何前向账户数据。数据截至2026-10-22。
先说结论
- 11份回测中,交易笔数从154笔(ETHEREUM EA)到10,340笔(GOLD VIPER)。按已验证的年数折算,每年20.5到1,342.9笔。
- 11款中有6款不足650笔;有7款的教科书式95%胜率误差幅度达到3.5个百分点或更多。
- ETHEREUM EA的胜率38.3%建立在154笔交易上,误差幅度为±7.7个百分点,即30.6%到46.0%;这个区间包含了表中其他6款EA的胜率。GOLD VIPER的56.4%建立在10,340笔交易上,误差幅度为±1.0。
- MEGAMAX DONCHIAN(34.98%)和DONCHIAN ENGINE(34.5%)的胜率相差0.48个百分点,远小于两者各自±3.7的误差幅度。
- 交易笔数多不等于更安全:GOLD KING v6的胜率在表中最高(83.1%,误差幅度±1.4),最大回撤也最高(公布设置下为91.3%)。
统计方法
- 交易笔数、验证年数、胜率、盈利因子和最大回撤,都是网站上按各EA公布设置列出的数值。每年交易笔数(交易笔数除以验证年数)和误差幅度是我们自己的计算。
- 误差幅度采用比例的教科书式95%区间 1.96 × √(p × (1 − p) / n),其中p为胜率,n为交易笔数。它假设每笔交易相互独立。属于同一序列或同一组仓位的交易并不独立,所以真实的不确定性比表中更大,但大多少无法用这些数据算出。
- 这里的最大回撤是按公布设置测得的数值,与取自MT5报告的余额回撤、净值回撤是不同种类的数字,请不要放在一起比较。各EA的验证年数不同(3.7到22.5年)。TRINITY只用其公布设置下的数值,因为我们的数据里没有它的报告明细。
表格
EA | 交易笔数 | 验证年数 | 每年交易笔数(本文计算) | 胜率 | 胜率的95%误差幅度,百分点(本文计算) | 盈利因子 | 最大回撤(公布设置)
ETHEREUM EA | 154 | 7.5 | 20.5 | 38.3% | ±7.7 | 2.83 | 17.1%
AIFW | 228 | 3.7 | 61.6 | 30.7% | ±6.0 | 1.77 | 4.6%
TRINITY | 420 | 7.5 | 56.0 | 43.1% | ±4.7 | 1.91 | 23.3%
GOLD TRIPWIRE | 616 | 6.8 | 90.6 | 58.6% | ±3.9 | 2.72 | 12.7%
MEGAMAX DONCHIAN | 629 | 9.4 | 66.9 | 34.98% | ±3.7 | 1.55 | 58.6%
DONCHIAN ENGINE | 631 | 9.4 | 67.1 | 34.5% | ±3.7 | 1.5 | 10.8%
BITCOIN COMET | 775 | 8 | 96.9 | 40.1% | ±3.5 | 1.72 | 31.2%
ATLAS | 1,193 | 7.5 | 159.1 | 33.2% | ±2.7 | 1.48 | 26.3%
GOLD NEURON | 2,766 | 22.5 | 122.9 | 53.29% | ±1.9 | 1.35 | 55.5%
GOLD KING v6 | 2,827 | 7.5 | 376.9 | 83.1% | ±1.4 | 4.66 | 91.3%
GOLD VIPER | 10,340 | 7.7 | 1,342.9 | 56.4% | ±1.0 | 1.64 | 30.3%
按交易笔数从少到多排序。
误差幅度说明什么,不说明什么
只有154笔交易时,38.3%的胜率换一段稍有不同的行情,很可能落在30.6%到46.0%之间的任何位置。有10,340笔时,同样的不确定幅度缩小到一个百分点左右。误差幅度只针对胜率;盈利因子和回撤同样建立在这些交易上,但我们没有给出它们的误差幅度。
怎样读回测
- 比较两个胜率之前,先看交易笔数。小于误差幅度的差距(0.48个百分点对±3.7)不是可以依赖的差异。
- 样本少不是EA不好的证据,它只意味着该行的每个数字,包括盈利因子和回撤,都建立在少量交易上。
- 样本多并不能说明回撤。GOLD KING v6有2,827笔交易,公布设置下的最大回撤仍是91.3%。
- 回测数值是在单一历史行情上对过去的测量,不是上限。本文的任何内容都不是对未来收益的承诺。
