按星期看8款EA回测的盈利因子:8次中有6次周一居首。为什么我们仍不推荐星期过滤

我们把8款EA已公布的MT5回测,按每笔交易平仓所在的星期几拆开,比较了周一到周五的盈利因子。本文只使用回测,不含任何前瞻账户的数据。数据截至2026-10-17。

- 在8次回测中的6次里,五个工作日中盈利因子最高的是周一。另外2次中,最好的一天分别是周二(BITCOIN COMET)和周三(ETHEREUM TREND)。

- 8次中有6次,每个有平仓交易的日子都以净盈利收尾。

- 两个例外是BITCOIN COMET的周四(126笔交易,盈利因子0.96)和ETHEREUM TREND的周五(14笔交易,盈利因子0.25)。

- 我们不把其中任何一点理解为在某几天关闭EA的理由。原因见下文。

- 每笔已平仓交易按其在策略测试器中的平仓时间归入星期几。周五开仓、周一平仓的交易计为周一。

- 包含手续费和隔夜利息。盈利因子是当天交易的总盈利除以总亏损。

- 有些平仓时间标记为周六或周日。它们计入周末平仓一列,不参与周一到周五的比较。

- 本文不含TRINITY和AIFW:它们已公布回测背后的原始报告文件不在我们的明细数据中,无法按星期拆分。

EA | 测试期间与数据 | 最好的工作日,周一至周五(盈利因子, 交易笔数) | 最差的工作日,周一至周五(盈利因子, 交易笔数) | 净亏损的日子 | 周末平仓 | 整个测试的盈利因子 | 净值回撤(MT5报告,整个测试)

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 周一 (9.61, 541) | 周五 (3.81, 534) | 无 | 73 | 4.66 | 42.8%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 周一 (2.35, 1,709) | 周五 (1.22, 1,903) | 无 | 235 | 1.64 | 24.09%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 周一 (1.8, 429) | 周三 (1.09, 607) | 无 | 61 | 1.35 | 28.5%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 周一 (1.78, 105) | 周三 (1.3, 144) | 无 | 14 | 1.55 | 16.27%

DONCHIAN ENGINE (免费) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 周一 (1.8, 107) | 周三 (1.24, 146) | 无 | 13 | 1.5 | 10.34%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 周一 (1.89, 212) | 周二 (1.08, 237) | 无 | 63 | 1.48 | 19.74%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 周二 (2.16, 130) | 周四 (0.96, 126) | 周四 | 146 | 1.72 | 26.76%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 周三 (6.95, 25) | 周五 (0.25, 14) | 周五 | 33 | 2.83 | 10.33%

整个测试的盈利因子和回撤与按星期的明细出自同一次测试。回撤是整个测试的最大净值回撤(%);没有按星期单独计算的回撤。各EA的测试期间不同,请在同一行内比较各天,不要在行与行之间比较。

其中几次测试是复利运行的:仓位随余额增长。亏损交易恰好落在后期、金额更大的年份的那一天,用美元看会比亏损发生在早期的那一天糟糕得多。某一天的盈利因子同样按仓位大小加权,所以并不能完全避免这一点,但比美元合计的失真小。所以表格只列盈利因子和交易笔数。

这个规律一致到值得记一笔,但我们没有查明原因。其中一个机械性的因素是统计规则:跨周末持有的交易只能在市场重新开盘后平仓,所以其中大部分落在周一。这些交易平均而言是否更好,是另一个问题,这种拆分无法回答。

有些行里最好和最差工作日之间的差距很小。GOLD NEURON为1.8和1.09;MEGAMAX DONCHIAN为1.78和1.3。这些EA的五个工作日在测试中全部盈利。

- ETHEREUM TREND的周五:14笔交易,占其154笔的9.1%。只有14笔时,一两笔结果就可能改变这一天盈亏的正负。14笔交易上的盈利因子0.25,作为任何规则的依据都很薄弱。

- BITCOIN COMET的周四:126笔交易,盈利因子0.96,接近盈亏平衡。它的周五是106笔交易、1.0。同一EA最好的一天周二是130笔交易、2.16。775笔交易分成7组时,仅凭偶然是否会产生比这更大的差距,我们没有检验。

- 看过结果之后再选的过滤条件,一定会让同一结果变好。从回测中去掉最差的一天,无论那一天将来是否更差,这次回测都一定会显得更好。要正确检验一个过滤条件,必须在一个期间里选定,在另一个期间里测试。我们这里没有这样做,所以不推荐。

- 跳过某一天,并不是简单地删掉那天的交易。在复利下,错过的一笔交易会改变之后每一笔的仓位;某天没有开的仓,也可能改变EA接下来的行为。

- 这张表按平仓的那一天归类,而不是开仓的那一天。在某一天禁止新开仓,是与这张表所衡量的不同的规则。

- 这些是历史模拟。它们描述的是过去的测试在星期上的分布,而不是未来几周会怎样,这里的任何数字都不是对未来收益的承诺。

本文主要讨论的EA: BITCOIN COMET https://www.mql5.com/zh/market/product/181831 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/zh/market/product/182751