EA是你花钱买来的一套规则。每当你手动平掉它的一个仓位、减掉一半、或者拖动止损,你就用一条当场想出来的规则——在压力之下、没有任何回测——替换掉了一条经过测试的规则。下面说说被"帮忙"的EA实际经历了什么。
EA并不知道那是你干的
大多数EA通过魔术号和当前持仓来跟踪自己的状态。当一个带着它魔术号的仓位消失,代码看到的是一次退出,并用它已有的逻辑去归类:止损出局、止盈出局,或者干脆"没了"。取决于写法,这可能触发立即重新进场(因为信号仍然有效),或者让连亏计数器加一从而改变下一手的大小。部分平仓更糟:剩余手数已经和EA记忆中的下单量对不上,它的移动止损或保本逻辑现在作用在一个它从未规划过的仓位规模上。这些都不是bug。代码做的和回测里一模一样;是你给了它回测里从未出现过的输入。
放宽止损,就是15%回撤变成爆仓的方式
止损是让一套系统的风险"有定义"的东西。回测里的最大回撤——你大概就是冲着这个数字买的——之所以存在,仅仅因为每一笔亏损都被止损截住了。把止损拖远,或者因为"价格会回来"而干脆撤掉,这套系统的风险就不再是一个数字。以我们的经验,这是买家把一套历史回撤15%的系统变成一个被追加保证金的账户的最常见方式。它很少发生在第一笔。它发生在第五、第六次,因为前四次价格都回来了,教会了你"这招管用"。
趋势系统提前止盈,等于删掉了赚钱的那几笔
设想一套胜率35%的系统。100笔里有65笔亏损,假设每笔亏1R,就是−65R。35笔盈利加起来必须超过65R才刚刚保本,也就是平均每笔盈利约1.9R。但趋势跟踪的盈利并不均匀。典型的分布是:25笔赚1R,7笔赚3R,3笔赚8R以上。光这3笔就贡献了总计70R中的24R。为了"落袋为安"提前平掉盈利单,你就把每一笔都封顶在1R左右:35R对上65R的亏损。你一行代码没改,却把一套盈利的系统变成了亏损的。
唯一正当的一种干预
只有一种手动操作不会破坏规则:在一个你事先以书面形式决定不交易的事件期间,平掉全部仓位并关闭EA。关键词是"事先"。即便是这种正当的版本,也应该记录下来:日期、时间、平掉了哪些仓位、什么价格。没有这份记录,你以后无法把实际结果和回测对账,也就不知道两者之间的差距是市场造成的,还是你造成的。
如果你非干预不可
・动手之前先用一句话写下理由。写不出来的,就不是理由。
・平掉整个仓位,而不是一部分;并把该图表上的EA关掉,直到下一个干净的起点。
・永远不要放宽止损。收紧止损尚且可疑,放宽止损则意味着有定义的风险到此为止。
・记下订单号、时间、价格,以及你打断时EA所处的状态。
・尽量少做。如果你每周都在做,说明你不信任这套系统,诚实的解决办法是停掉它,而不是给它当副驾驶。
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