学习如何设计基于 CCI 的交易系统
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概述
来自我们的系列文献的新篇章，我们将学习如何基于最常用的技术指标，并配合简单的策略，来设计交易系统。 这次我们将讨论商品通道指数（CCI）指标。 像往常一样，我将尝试解释这个主题的基本原理，从而帮助您理解其思路和用法。 终极目标，这种方式可能会给您一些见解和新想法，并可在交易中运用它们。
在本文中，我们将基于 CCI 设计一款交易系统。 涵盖的主题：
我们将从商品通道指数（CCI）的详细信息开始，它衡量什么，我们如何计算它。 当理解了我们所做工作的基本原理和根源时，我们就能够更有效地运用这些工具，并发现更多关于它的思路和见解。 这就是我们将在 “CCI 定义” 主题中讨论的内容。 之后，我们将制定一个在不同行情趋势或条件下可与 CCI 一起配合运用用的简单策略 — 这是我们将在 “CCI 策略” 章节学习的内容。 然后，我们将学习如何根据这一策略设计交易系统，规划我们需要设计什么，以及我们希望计算机做什么 — “CCI交易系统蓝图” 章节。 然后，我们将学习如何设计我们规化好的交易系统蓝图 — “CCI 交易系统” 章节。
在本文中，我们将利用 MetaTrader 5 交易平台，和 MetaQuotes 语言编辑器。 您可以从以下链接下载 MetaTrader 5：https://www.metatrader5.com/zh/download
一旦下载并安装 MetaTrader 5 之后，您将看到如下图所示的终端：
然后，您可以在交易终端打开的同时，按 F4 或在终端中选择工具菜单，随后单击 MetaQuotes 语言编辑器，即可打开 MetaQuotes 语言编辑器：
或按下 MetaTrader 5 工具栏中的 IDE 按钮：
在此，我需要提到编程在交易中的好处，因为它可以帮助我们严守纪律。 纪律是我们交易成功的一个重要因素，因为情绪可能会对交易有害：应该根据盈利交易计划制定正确的决策，但大多数交易者出于恐惧、贪婪或其它情绪，而无法采取正确的行动或决策。
我们可以依据我们的条件，通过程序来执行我们的交易计划，故此，我们提供了编程功能。 该程序将根据我们的规则完成我们需要做的事情，如此即可不涉及可能影响我们交易的情绪，这意味着该程序能帮助我们遵守纪律。 这就是 MQL5 派上用场的地方，因为它能帮助我们依据交易条件和计划编制程序，然后在终端中以自动执行的方式进行交易。 根据我们的交易计划，这些程序的逻辑可以从简单到非常复杂。
免责声明：本文的所有内容仅用于教学目的，不针对其它目的。 因此，您将对基于本文内容所采取的任何行动负责，因为本文内容并不保证任何结果。
现在，我们准备好开始我们的文章，来为我们的学习旅程搭建一个新的平台。 那么，我们这样做吧...
CCI 定义
在本章节中，我们将更详尽地学习商品通道指数（CCI）指标：它衡量什么、如何计算、以及如何运用它。
唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）创建的商品通道指数（CCI）指标是一款动量指标，衡量当前价格相对于给定时间区段的平均价格。 兰伯特创建这一指标时，最初的目标是衡量大宗商品的周期性波动，但它也可以衡量其它金融产品。 CCI 可用于发现趋势强度和逆转，根据其作为动量指标的性质，这是正常结果。
根据 CCI 的计算及其衡量方法，当 CCI 较高时，这意味着价格远远高于其平均水平；反之亦然，当 CCI 较低时，这意味着价格远远低于其平均水平。
CCI 的计算步骤如下：
- 获取典型价格 (TP):
TP = (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3
- 获取 TP 的简单移动平均值：
TP 的 SMA = TP 合计/n
- 获取平均偏差：
平均偏差： = Abs(TP-SMA) 合计/n
- 获取 CCI:
CCI = (TP-TP 均值)/(0.015*平均偏差)
现在，我们举一个例子来应用此计算：
假设我们有金融产品的 14 天数据：
| 天数 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 90 | 110 |
| 2 | 130 | 100 | 120 |
| 3 | 140 | 110 | 130 |
| 4 | 130 | 100 | 120 |
| 5 | 120 | 95 | 110 |
| 6 | 140 | 120 | 130 |
| 7 | 160 | 130 | 150 |
| 8 | 170 | 150 | 160 |
| 9 | 155 | 130 | 140 |
| 10 | 140 | 120 | 130 |
| 11 | 160 | 140 | 150 |
| 12 | 180 | 160 | 170 |
| 13 | 190 | 170 | 190 |
| 14 | 200 | 180 | 210 |
此处就是我们如何利用这些数据来计算 CCI：
- 首先，我们计算典型价格（TP）：
TP = (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3
因此，计算典型价格之后，将如下所示：
- 然后，我们依据计算出的 TP，再计算其简单移动平均值（SMA）：
TP 的 SMA = TP 合计/n
结果如下：
- 然后，我们计算 TP 和其 SMA 之间的绝对值差，即计算平均偏差：
Abs (TP-SMA)
就是这个：
- 现在，我们需要计算平均偏差：
平均偏差： = Abs(TP-SMA) 合计/n
- 现在，是计算 CCI 的时候了：
CCI = (TP-TP 均值)/(0.015*平均偏差)
CCI = (196.67-141.19)/(0.015*22.86)
CCI = 55.48/0.3429
CCI = 161.80
如今，我们不再需要手动计算指标，因为 MetaTrader 5 提供了内置的现成指标。 您可以立即从平台中选择 CCI 指标使用它，如下图所示：
选择 CCI 后，将出现以下窗口：
指标的上一个窗口显示其参数：
- 1: 确定指标的周期。
- 2: 为指标设置计算用的价格类型，这里我们选择典型价格。
- 3: 设置指标样式：CCI 颜色、CCI 线型、和 CCI 线宽。
指定所有参数后，按确定，指标就会在图表上显示：
CCI 是一个在 100 和 -100 之间摇摆的振荡器
CCI 策略
在这一部分中，我们将讨论两种可采用 CCI 的简单策略。 可根据行情趋势或方向（上升趋势、下降趋势和横向）选用其中一种策略。 另一个是 CCI 的值与 0 和 100 或 -100 级别的简单交叉。 在我们讨论这些策略之前，我需要提到，有许多策略可以与 CCI 配合使用。 您最好先在一个演示账户上自行测试每一种策略，看看在您的交易中它是否管用，然后再把它用于一个实盘账户。
因此，策略如下。
第一种策略：根据行情趋势使用 CCI
- 上行趋势期间：
上行趋势是指在行情方向上，连创更高的低点和更高的高点，这意味着随着价格上涨，买家可以控制价格。 在这种行情条件下，我们可用 CCI 作为信号提供者，在 CCI 指示线突破高位 100 时生成买入信号。 如此，CCI > 100。 然后我们可以用另一种有效的工具，例如价格行动来获利。
CCI > 100 = 做多
获利了结信号可以依据另一个更有用的工具，例如价格突破之前低点的动作
- 下行趋势期间：
下行趋势是与上行趋势相反的趋势：价格连创更低的高点和更低的低点，这意味着卖方掌控行情，价格下跌。 在这样的行情中，CCI 也可以用来产生信号：当 CCI 线突破低位 -100 时，就会出现做空信号。 价格动作可以用来获利了结。
CCI < -100 = 做空
可以依据另一个更有用的工具作为获取获利回吐信号，例如突破先前高点的价格动作
- 横盘期间：
在横盘走势期间，我们可以发现买家和卖家之间存在一种平衡，因此从视觉上观察，没有人在行情中占优势。 它是除了上行和下行趋势之外的任意状况。
在横盘期间，我们也可以利用 CCI 生成信号。 当 CCI 指示线突破低位 -100 时，这是做多信号；当 CCI 指示线突破高位 100 时，此刻获利了结。 或者，当 CCI 指示线突破高位 100 时，这是做空信号，而当 CCI 指示线突破低位 -100 时，此刻获利了结。
CCI < -100 = 做多
CCI > 100 = 获利了结
CCI > 100 = 做空
CCI < -100 = 获利了结
在本文中，我们可以按照不同的方式运用 CCI，即我们可以根据零轴交叉入场，并根据持仓类型（做多或做空），以及与 100 和 -100 的交叉来获利了结。
- 对于做多信号:
观察 CCI 值相对于零轴。 当 CCI 值突破零轴向上时，这是做多信号；当 CCI 值突破高位 100 时，我们可以获利了结。
CCI > 0 = 做多
CCI > 100 = 获利了结
- 对于做空信号:
观察 CCI 值相对于零轴。 当 CCI 值突破零轴向下时，这是做空信号；当 CCI 值突破低位 -100 时，我们可以获利了结。
CCI < 0 = 做空
CCI < -100 = 获利了结
CCI 交易系统蓝图
现在，我们进入本文最有趣的部分，因为我们需要对上述策略进行编程，从而在人工观察 CCI 时自动发送信号。
如此，我们现在需要对上述策略进行编码，并根据我们的具体需求通知计算机下一步该怎么做。 我们将按部就班地为此设计蓝图。
- 上行趋势期间：
我们需要程序在每一次即时报价时来检查 CCI 值，并根据 CCI 值采取相应动作。
如果 CCI 高于 100，则做多，如果不是的话，则什么也不做。
- 下行趋势期间：
在每一次即时报价时来检查 CCI 值，并采取相应动作。
如果 CCI 值低于 -100，给出做空信号；如果不是的话，则什么也不做。
- 横盘期间：
在横盘期间，我们需要程序检查 CCI 值，并根其采取相应动作。
如果 CCI 值低于 -100，给出做多信号，获利了结。 如果 CCI 不低于 -100，检查 CCI 是否高于 -100，且低于 100，此时什么也不做 (保持)；如果 CCI 高于 100，给出做空信号，然后检查如果 CCI 低于 -100，获利了结；如果 CCI 值低于 100 且高于 -100，此时什么也不做 (保持)。
- 对于做多信号:
在每次即时报时检查 CCI 值和零轴。 当 CCI值大于零，在图表上生成一个做多信号，而当 CCI 值高于 100 时在图表上出示一个获利了结信号。
- 对于做空信号:
CCI 交易系统
现在，我们需要编写上述策略，作为计算机执行所需操作的代码。
首先，我们需要编写一个简单的程序，在图表上显示 CCI 的值。 编程包括以下步骤：
- 创建价格数组。
- 从当前数据整理价格数组。
- 定义 CCI 属性。
- 整理结果。
- 获取当前数据的值。
- 绘制 CCI 值并在图表上显示这些值。
以下是如何针对前面的步骤进行编码，从而创建一个程序，令计算机自动在图表上显示 CCI 的值：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Simple CCI System.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating an array of prices double ArrayOfPrices[]; //Sorting price array from current data ArraySetAsSeries(ArrayOfPrices,true); //CCI properties Definition int CCIDef = iCCI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Storing results CopyBuffer(CCIDef,0,0,3,ArrayOfPrices); //Getting value of current data double CCIValue = (ArrayOfPrices[0]); //Charting CCI values Comment ("CCI Value = ",CCIValue); } //+------------------------------------------------------------------+
之后，我们可以在导航器中找到该程序（Simple CCI System），选择它，并在交易平台中执行：
可通过双击或拖放该程序（Simple CCI System）至图表打开。 之后，将打开以下窗口：
启用“允许算法交易”选项，并按确定后，Simple CCI System 程序（EA）将加载到图表上，并在图表上显示 CCI 值：
现在，我们来学习如何针对上述两种策略进行编码：
- 第一种策略：根据行情趋势运用 CCI：
- 上行趋势期间：
CCI > 100 = 做多
我们将执行以下步骤：
- 为价格创建数组。
- 从当前数据整理价格数组。
- 定义 CCI 属性.
- 整理结果。
- 获取当前数据的值。
- 设置上行趋势期间 CCI 信号条件。
以下是如何针对这些步骤进行编码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Uptrend CCI Strategy.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating an array of prices double ArrayOfPrices[]; //Sorting price array from current data ArraySetAsSeries(ArrayOfPrices,true); //CCI properties Definition int CCIDef = iCCI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Storing results CopyBuffer(CCIDef,0,0,3,ArrayOfPrices); //Getting value of current data double CCIValue = (ArrayOfPrices[0]); //CCI signals for uptrend if(CCIValue> 100) Comment ("UPTREND CCI - BUY SIGNAL "); } //+------------------------------------------------------------------+
此后，我们可以在导航器中找到该程序 Uptrend CCI Strategy：
再次双击或拖放到 图表上，即可打开该程序 CCI Uptrend Strategy。 将打开以下窗口：
启用“允许算法交易”，并按确定之后，程序（EA）— Uptrend CCI Strategy — 将附着到图表上：
Uptrend CCI Strategy 的信号将根据此策略显示：
- 下行趋势期间：
CCI < -100 = 做空
我们将针对以下步骤进行编码：
- 为价格创建数组。
- 从当前数据整理价格数组。
- 定义 CCI 属性.
- 整理结果。
- 获取当前数据的值。
- 设置下形趋势期间 CCI 信号条件。
以下是可在交易平台上启动并自动执行我们需求的程序代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Downtrend CCI Strategy.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating an array of prices double ArrayOfPrices[]; //Sorting price array from current data ArraySetAsSeries(ArrayOfPrices,true); //CCI properties Definition int CCIDef = iCCI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Storing results CopyBuffer(CCIDef,0,0,3,ArrayOfPrices); //Getting value of current data double CCIValue = (ArrayOfPrices[0]); //CCI signals if(CCIValue< -100) Comment ("DOWNTREND CCI - SHORT SIGNAL "); } //+------------------------------------------------------------------+
在导航器中找到该程序 Downtrend CCI Strategy：
双击或拖放到图表上，从而打开此程序 Downtrend CCI Strategy 。 将打开以下窗口：
启用“允许算法交易”，并按确定之后，程序（EA）— Downtrend CCI Strategy — 将附着到图表上：
Downtrend CCI Strategy 程序的信号将根据该策略出现，如下图所示：
- 横盘期间：
- 对于做多信号:
CCI < -100 = 做多
CCI > 100 = 获利了结
步骤:
- 为价格创建数组。
- 从当前数据整理价格数组。
- 定义 CCI 属性。
- 整理结果。
- 获取当前数据的值。
- 设置横盘期间 CCI 信号条件。
编写以下步骤的代码，来创建一个可以执行我们所需操作的程序：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Sideways CCI Strategy - Buy.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating an array of prices double ArrayOfPrices[]; //Sorting price array from current data ArraySetAsSeries(ArrayOfPrices,true); //CCI properties Definition int CCIDef = iCCI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Storing results CopyBuffer(CCIDef,0,0,3,ArrayOfPrices); //Getting value of current data double CCIValue = (ArrayOfPrices[0]); //CCI signals if(CCIValue< -100) Comment ("SIDEWAYS CCI - BUY SIGNAL "); if(CCIValue> 100) Comment ("SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT"); } //+------------------------------------------------------------------+
在导航器中查找此程序 Sideways CCI Strategy - Buy：
双击或将其放到图表上打开它。 将打开以下窗口：
启用“允许算法交易”，并按确定之后，程序（EA）— Sideways CCI Strategy - Buy — 将附着到图表上：
然后，我们可以根据此策略查找出现的信号 Sideways CCI Strategy - Buy:
获利了结信号 CCI > 100 = 获利了结。 示例:
- 对于做空信号:
CCI > 100 = 做空
CCI < -100 = 获利了结
我们将通过以下步骤对其编码：
- 为价格创建数组。
- 从当前数据整理价格数组。
- 定义 CCI 属性。
- 整理结果。
- 获取当前数据的值。
- 设置横盘期间 CCI 做空信号条件。
下面是如何编写这些步骤来创建程序 Sideways CCI Strategy - Short:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Sideways CCI Strategy - Short.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating an array of prices double ArrayOfPrices[]; //Sorting price array from current data ArraySetAsSeries(ArrayOfPrices,true); //CCI properties Definition int CCIDef = iCCI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Storing results CopyBuffer(CCIDef,0,0,3,ArrayOfPrices); //Getting value of current data double CCIValue = (ArrayOfPrices[0]); //CCI signals if(CCIValue> 100) Comment ("SIDEWAYS CCI - SHORT SIGNAL "); if(CCIValue< -100) Comment ("SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT"); } //+------------------------------------------------------------------+
此后我们的程序 Sideways CCI Strategy - Short 即可在导航器里找到:
启用“允许算法交易”，并按确定之后，程序（EA）— Sideways CCI Strategy - Short — 将附着到图表上，并与如下内容相同：
信号将根据此策略 Sideways CCI Strategy - Short 显示:
当 CCI < -100 = 获利了结:
- 第二种策略：零轴交叉信号：
- 对于做多信号:
CCI > 0 = 做多
CCI > 100 = 获利了结
我们将通过以下步骤对其编码：
- 为价格创建数组。
- 从当前数据整理价格数组。
- 定义 CCI 属性。
- 整理结果。
- 获取当前数据的值。
- 设置 CCI 值和零轴交叉时的条件。
按步骤创建程序 Zero crossover CCI Strategy - Buy:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Zero crossover CCI Strategy - Buy.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating an array of prices double ArrayOfPrices[]; //Sorting price array from current data ArraySetAsSeries(ArrayOfPrices,true); //CCI properties Definition int CCIDef = iCCI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Storing results CopyBuffer(CCIDef,0,0,3,ArrayOfPrices); //Getting value of current data double CCIValue = (ArrayOfPrices[0]); //CCI signals if(CCIValue > 0) Comment ("Zero crossover CCI - BUY SIGNAL "); if(CCIValue > 100) Comment ("Zero crossover CCI - TAKE PROFIT"); } //+------------------------------------------------------------------+
在导航器里查找该程序 Zero crossover CCI Strategy - Buy :
启用“允许算法交易”，并按确定之后，程序（EA）— Zero crossover CCI Strategy - Buy — 将附着到图表上：
信号将根据此策略 Zero crossover CCI Strategy - Buy 显示:
当 CCI > 100 = 获利了结，下图就是其示例：
- 对于做空信号:
CCI < 0 = 做多
CCI < -100 = 获利了结
我们将通过以下步骤对其编码：
- 为价格创建数组。
- 从当前数据整理价格数组。
- 定义 CCI 属性。
- 整理结果。
- 获取当前数据的值。
- 设置 CCI 值和零轴交叉时的条件。
按步骤编码来创建该程序 Zero crossover CCI Strategy - Short:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Zero crossover CCI Strategy - Short.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating an array of prices double ArrayOfPrices[]; //Sorting price array from current data ArraySetAsSeries(ArrayOfPrices,true); //CCI properties Definition int CCIDef = iCCI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Storing results CopyBuffer(CCIDef,0,0,3,ArrayOfPrices); //Getting value of current data double CCIValue = (ArrayOfPrices[0]); //CCI signals if(CCIValue < 0) Comment ("Zero crossover CCI - SHORT SIGNAL "); if(CCIValue < -100) Comment ("Zero crossover CCI - TAKE PROFIT"); } //+------------------------------------------------------------------+
之后在导航器里即可找到该程序 Zero crossover CCI Strategy - Short :
启用“允许算法交易”，并按确定之后，程序（EA）— Zero crossover CCI Strategy - Short — 将附着到图表上：
信号将根据此策略 Zero crossover CCI Strategy - Short 显示:
当 CCI < -100 = 获利了结，下图就是其示例:
结束语
商品通道指数指标 CCI — 是另一款有益于我们交易的工具，在测试 CCI 的每一项策略后，可以获得更好的结果，在测试盈利的情况下还可进一步对其优化。 您可以认为本文是针对一种新工具的介绍，如果它适合您的交易计划和风格，则您就可在交易中运用它。
正如我们在本文中所知，什么是 CCI 指标，它意味着什么，它衡量什么，我们如何计算它，并看到了一个示例，以便加深我们对这一工具的认知识和了解，这就是我们得到更多见解和新思路的理由。
然后，我们还掌握了 CCI 在不同行情条件下（上行、下行和横盘）、以及与零轴交叉时可供运用的简单策略，正如我所提及的，CCI 可以配合许多策略，您可以了解其中哪些策略对您的交易更有用，但我相信，当您了解了一些基本知识后，您会更有效地运用它。
然后，我们知道了如何设计这一策略的蓝图，这有助于编写我们的程序，从而设计基于 CCI 的交易系统。 现在，我们知道了如何以 MQL5 针对该策略进行编码，以及如何将该交易系统连接到我们的 Meta Trader 5 交易平台，执行并自动生成信号，最后我们会看到如何在图表上生成信号。
我现在需要确认的是，您必须预先测试任何新策略，然后才能在实盘帐户上使用它。 我希望这篇文章能为您和您的交易提供有用的信息，或者为您的交易提供新的思路或见解。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/10592
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