IndexDip SP500 and Nasdaq 100 Dip Buyer

IndexDip, ABD'nin en likit iki hisse senedi endeksinde tek, basit ve herkese açık bir kural seti ile işlem yapar: endeks uzun vadeli bir yükseliş trendindeyken sert bir kısa vadeli düşüşü al, toparlanmada sat.

ABD hisse endeksleri on yıllardır yükseliyor ve bu yükseliş içindeki kısa geri çekilmeler genellikle alıcı buldu. IndexDip böyle bir geri çekilmeyi bekler, alır ve birkaç gün içinde çıkar. Bir endeks 200 günlük ortalamasının altına düştüğünde IndexDip o endeksi almayı bırakır; bu yüzden ayı piyasasında çoğunlukla kenarda kalır.

Kurallar

• Trend filtresi: günlük kapanış 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde
• Giriş: 2 periyotluk RSI 10'un altında kapanır - ertesi günün açılışında alım
• Çıkış: RSI(2) 70'in üzerinde kapanır veya 10 günlük bar dolar, hangisi önce gelirse
• Her işlemde girişin %8 altında zarar durdur (stop loss) vardır
• Endeks başına en fazla bir pozisyon, yani asla ikiden fazla açık işlem yok

Bunlar Larry Connors'ın 2008'de yayımladığı RSI(2) kurallarıdır. Bu EA için hiçbir şey optimize edilmedi: tüm varsayılan değerler yayımlanmış değerlerdir. Yayımlandıktan yıllar sonra da verilere uydurulmadan çalışmaya devam eden bir kural seti, backtest güzel görünene kadar ayarlanmış bir sistemden daha fazla güveni hak eder.

Backtest, Ocak 2019 - Ekim 2026 (S&P 500 ve Nasdaq 100 birlikte, 10 000 USD, Medium profili, 1 dakikalık OHLC, aracı kurum spread ve swapları)

• Net kâr +16 523 USD (+%165)
• Maksimum equity düşüşü %13,3
• Kâr faktörü 3,36, Sharpe oranı 2,27
• 146 işlem, %78 kazançlı, ayda yaklaşık 2 işlem
• 2022 (-%4) hariç her takvim yılı kârlı; 2022'de iki endeks de yılın çoğunu 200 günlük ortalamasının altında geçirdi ve EA yalnızca 3 işlem yaptı

Yıllara göre, Medium profili: 2020 +%9, 2021 +%35, 2022 -%4, 2023 +%8, 2024 +%21, 2025 +%22, 2026 Ekim'e kadar +%18.

Low profili: toplam +%64, maksimum düşüş %6,6. High profili: toplam +%323, maksimum düşüş %19,9.

Sonucun şans olmadığını gösteren iki kontrol:

• Her sinyalin tersini işlemek ağır kayıp verir. Gerçek bir avantaj böyle davranmalıdır; bilgi taşımayan bir desen iki tarafa da yalnızca spread kaybettirirdi.
• 200 günlük filtre olmadan düşüş üç ila beş kat daha büyüktür. Filtre, kuralın söylediği işi tam olarak yapar.

Özellikler

• Tek bir grafiğe ekleyin, herhangi bir sembol veya zaman dilimi. IndexDip aracı kurumunuzun S&P 500 ve Nasdaq 100 sembollerini otomatik bulur (US500, SPX500, SP500, USA500, US100, USTEC, NAS100, NDX100 ve diğerleri, her türlü sonekle). İsimleri kendiniz de yazabilir veya bir endeksi kapatabilirsiniz.
• Risk profilleri: Low (endeks başına pozisyon değeri 0,5 x equity), Medium (1,0 x), High (1,5 x), Custom veya sabit lot.
• Aracı kurumun minimum lotu profilin istediğinden çok büyükse IndexDip işlemi atlar ve bunu bildirir; seçtiğiniz büyüklüğün katları kadar sessizce işlem açmaz.
• Prop firma kuralları için isteğe bağlı hesap koruması: günlük zarar limiti (kapat ve ertesi güne kadar bekle) ve maksimum düşüş limiti (kapat ve dur), ikisi de hesap equity'si üzerinden ölçülür.
• Günlük açılışta normal spread ve açık piyasa bekler, kapalı piyasaya emir göndermek yerine dakikada bir yeniden dener.
• Yeniden başlatmalara dayanıklı: açık işlemler magic number ile tanınır ve yönetilmeye devam eder.
• Grafik paneli: her endeksin trend durumu, RSI(2) değeri ve pozisyonu, ayrıca atlanan her sinyalin nedeni.
• DLL yok, internet bağlantısı yok, harici dosya yok.

Kimler için

Bir VPS üzerinde sessizce çalışan, yavaş ve kurallara dayalı bir endeks stratejisi isteyen yatırımcılar için: ayda birkaç işlem, günlerce tutulan pozisyonlar, her birinde sabit bir stop. Scalper değildir ve her gün işlem yapmaz.

Öneriler

• S&P 500 ve Nasdaq 100 CFD'leri sunan bir aracı kurum; düşük endeks spreadi avantajdır.
• Medium profilinde iki endeksin de doğru büyüklükte işlem görmesi için yaklaşık 2 000 USD veya daha fazlası. Cent hesaplar da aynı şekilde çalışır.
• Her günlük açılışta çevrimiçi olması için bir VPS üzerinde çalıştırın.
• Kendiniz test edin: Strateji Test Cihazı'nda aracı kurumunuzun S&P 500 veya Nasdaq 100 sembolünü seçin, herhangi bir zaman dilimi, 2019 veya öncesinden başlayarak, 10 000 USD yatırımla. İki endeks tek bir çalıştırmada birlikte test edilir.

Önemli

• Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez.
• Strateji düşen piyasaları alır. Açık bir işlem sırasında ani bir çöküş ana risktir; %8 stop bunu sınırlar ama ortadan kaldırmaz.
• Zararlı işlemler kazançlılardan daha az ama daha büyüktür. 2 veya 3 zarardan oluşan bir seri Medium profilinde birkaç yüzde kaybettirebilir.
• Haftalarca işlem olmaması normaldir.