IndexDip SP500 and Nasdaq 100 Dip Buyer

IndexDip opera sui due indici azionari statunitensi più liquidi con un unico insieme di regole, semplice e pubblico: comprare un forte ribasso di breve periodo, ma solo finché l'indice è in un trend rialzista di lungo periodo, e vendere sul rimbalzo.

Gli indici statunitensi salgono da decenni, e i brevi ritracciamenti all'interno di questa salita sono stati di solito comprati. IndexDip aspetta uno di questi ritracciamenti, lo compra ed esce in pochi giorni. Quando un indice scende sotto la sua media a 200 giorni, IndexDip smette di comprarlo, quindi in un mercato ribassista resta per lo più fuori.

Le regole

• Filtro di trend: la chiusura giornaliera è sopra la media mobile semplice a 200 giorni
• Ingresso: l'RSI a 2 periodi chiude sotto 10 - acquisto all'apertura del giorno successivo
• Uscita: l'RSI(2) chiude sopra 70, oppure dopo 10 barre giornaliere, a seconda di cosa avviene prima
• Ogni operazione ha uno stop loss dell'8% sotto il prezzo di ingresso
• Al massimo una posizione per indice, quindi mai più di due operazioni aperte

Sono le regole RSI(2) di Larry Connors, pubblicate nel 2008. Per questo EA non è stato ottimizzato nulla: tutti i valori predefiniti sono quelli pubblicati. Un insieme di regole che ha continuato a funzionare per anni dopo la pubblicazione, senza essere adattato ai dati, merita più fiducia di uno ritoccato finché il backtest non sembrava bello.

Backtest da gennaio 2019 a ottobre 2026 (S&P 500 e Nasdaq 100 insieme, 10 000 USD, profilo Medium, OHLC a 1 minuto, spread e swap del broker)

• Profitto netto +16 523 USD (+165%)
• Drawdown massimo sull'equity 13,3%
• Profit factor 3,36, indice di Sharpe 2,27
• 146 operazioni, 78% vincenti, circa 2 operazioni al mese
• Ogni anno solare in profitto tranne il 2022 (-4%), quando entrambi gli indici sono rimasti per gran parte dell'anno sotto la media a 200 giorni e l'EA ha fatto solo 3 operazioni

Per anno, profilo Medium: 2020 +9%, 2021 +35%, 2022 -4%, 2023 +8%, 2024 +21%, 2025 +22%, 2026 fino a ottobre +18%.

Profilo Low: +64% in totale, drawdown massimo 6,6%. Profilo High: +323% in totale, drawdown massimo 19,9%.

Due verifiche che il risultato non è fortuna:

• Operare in senso opposto a ogni segnale perde molto. È quello che deve fare un vero vantaggio; un pattern senza informazione farebbe perdere a entrambi i lati solo lo spread.
• Senza il filtro a 200 giorni il drawdown è da tre a cinque volte più grande. Il filtro fa esattamente ciò che dice la regola.

Funzioni

• Si applica a un solo grafico, qualsiasi simbolo e timeframe. IndexDip trova da solo i simboli S&P 500 e Nasdaq 100 del tuo broker (US500, SPX500, SP500, USA500, US100, USTEC, NAS100, NDX100 e altri, con qualsiasi suffisso). Puoi anche scrivere i nomi o disattivare un indice.
• Profili di rischio: Low (valore della posizione 0,5 x equity per indice), Medium (1,0 x), High (1,5 x), Custom o lotto fisso.
• Se il lotto minimo del broker è molto più grande di quanto chiede il profilo, IndexDip salta l'operazione e lo segnala, invece di operare in silenzio con un multiplo della dimensione scelta.
• Protezione del conto opzionale per le regole delle prop firm: limite di perdita giornaliera (chiude e si ferma fino al giorno dopo) e limite di drawdown massimo (chiude e si arresta), entrambi misurati sull'equity.
• All'apertura del giorno aspetta uno spread normale e il mercato aperto, riprovando una volta al minuto invece di inviare ordini a un mercato chiuso.
• Resiste ai riavvii: le operazioni aperte vengono riconosciute dal magic number e gestite come prima.
• Pannello sul grafico: stato del trend, RSI(2) e posizione di ogni indice, e il motivo di ogni segnale saltato.
• Nessuna DLL, nessuna connessione internet, nessun file esterno.

Per chi

Per i trader che vogliono una strategia sugli indici lenta e basata su regole, in funzione tranquilla su un VPS: un paio di operazioni al mese, tenute per giorni, con uno stop fisso su ciascuna. Non è uno scalper e non opera ogni giorno.

Raccomandazioni

• Un broker con CFD su S&P 500 e Nasdaq 100; uno spread basso sugli indici aiuta.
• Circa 2 000 USD o più con il profilo Medium, per dimensionare correttamente entrambi gli indici. I conti cent funzionano allo stesso modo.
• Usalo su un VPS così è online a ogni apertura giornaliera.
• Provalo tu stesso: nello Strategy Tester scegli il simbolo S&P 500 o Nasdaq 100 del tuo broker, qualsiasi timeframe, dal 2019 o prima, deposito di 10 000 USD. Entrambi gli indici vengono testati insieme in un solo passaggio.

Importante

• I risultati passati non garantiscono risultati futuri.
• La strategia compra mercati in calo. Un crollo improvviso con un'operazione aperta è il rischio principale; lo stop dell'8% lo limita ma non lo elimina.
• Le operazioni in perdita sono meno di quelle vincenti ma più grandi. Una serie di 2 o 3 perdite può costare diversi punti percentuali con il profilo Medium.
• Settimane senza operazioni sono normali.