IndexDip SP500 and Nasdaq 100 Dip Buyer

O IndexDip opera os dois índices de ações mais líquidos dos EUA com um único conjunto de regras, simples e público: comprar uma queda forte de curto prazo, mas só enquanto o índice está em tendência de alta de longo prazo, e vender no repique.

Os índices americanos sobem há décadas, e recuos curtos dentro dessa alta costumam ser comprados. O IndexDip espera um desses recuos, compra e sai em poucos dias. Quando um índice cai abaixo da sua média de 200 dias, ele deixa de comprar esse índice, então num mercado de baixa fica quase sempre de fora.

As regras

• Filtro de tendência: o fechamento diário está acima da média móvel simples de 200 dias
• Entrada: o RSI de período 2 fecha abaixo de 10 - compra na abertura do dia seguinte
• Saída: o RSI(2) fecha acima de 70, ou após 10 barras diárias, o que vier primeiro
• Toda operação tem stop loss 8% abaixo da entrada
• No máximo uma posição por índice, nunca mais de duas operações abertas

São as regras RSI(2) de Larry Connors, publicadas em 2008. Nada foi otimizado para este EA: todos os valores padrão são os publicados. Um conjunto de regras que continuou funcionando anos depois de publicado, sem ser ajustado aos dados, merece mais confiança do que um afinado até o backtest ficar bonito.

Backtest de janeiro de 2019 a outubro de 2026 (S&P 500 e Nasdaq 100 juntos, 10 000 USD, perfil Medium, OHLC de 1 minuto, spreads e swaps da corretora)

• Lucro líquido +16 523 USD (+165%)
• Drawdown máximo de equity 13,3%
• Fator de lucro 3,36, índice de Sharpe 2,27
• 146 operações, 78% vencedoras, cerca de 2 operações por mês
• Todos os anos com lucro exceto 2022 (-4%), quando os dois índices passaram a maior parte do ano abaixo da média de 200 dias e o EA fez só 3 operações

Por ano, perfil Medium: 2020 +9%, 2021 +35%, 2022 -4%, 2023 +8%, 2024 +21%, 2025 +22%, 2026 até outubro +18%.

Perfil Low: +64% no total, drawdown máximo 6,6%. Perfil High: +323% no total, drawdown máximo 19,9%.

Duas verificações de que o resultado não é sorte:

• Operar no sentido contrário de cada sinal perde muito. É o que uma vantagem real deve fazer; um padrão sem informação faria os dois lados perderem só o spread.
• Sem o filtro de 200 dias, o drawdown é de três a cinco vezes maior. O filtro faz exatamente o que a regra diz.

Recursos

• Coloque em um único gráfico, qualquer símbolo e tempo gráfico. O IndexDip encontra sozinho os símbolos de S&P 500 e Nasdaq 100 da sua corretora (US500, SPX500, SP500, USA500, US100, USTEC, NAS100, NDX100 e outros, com qualquer sufixo). Também é possível digitar os nomes ou desligar um índice.
• Perfis de risco: Low (valor da posição 0,5 x equity por índice), Medium (1,0 x), High (1,5 x), Custom ou lote fixo.
• Se o lote mínimo da corretora for muito maior do que o perfil pede, o IndexDip pula a operação e avisa, em vez de operar em silêncio várias vezes o tamanho escolhido.
• Proteção opcional da conta para regras de mesas proprietárias: limite de perda diária (fecha e pausa até amanhã) e limite de drawdown máximo (fecha e para), ambos medidos sobre o equity.
• Na abertura do dia espera um spread normal e o mercado aberto, tentando de novo a cada minuto em vez de enviar ordens a um mercado fechado.
• Resiste a reinícios: as operações abertas são reconhecidas pelo número mágico e continuam sendo geridas.
• Painel no gráfico: tendência, RSI(2) e posição de cada índice, e o motivo de qualquer sinal ignorado.
• Sem DLL, sem conexão à internet, sem arquivos externos.

Para quem

Para traders que querem uma estratégia de índices lenta e baseada em regras, rodando em silêncio num VPS: algumas operações por mês, mantidas por dias, com stop fixo em cada uma. Não é um scalper e não opera todos os dias.

Recomendações

• Uma corretora com CFDs de S&P 500 e Nasdaq 100; spread baixo nos índices ajuda.
• Cerca de 2 000 USD ou mais no perfil Medium, para dimensionar corretamente os dois índices. Contas cent funcionam da mesma forma.
• Rode num VPS para estar online em cada abertura diária.
• Teste você mesmo: no Testador de Estratégias escolha o símbolo S&P 500 ou Nasdaq 100 da sua corretora, qualquer tempo gráfico, a partir de 2019 ou antes, depósito de 10 000 USD. Os dois índices são testados juntos numa única execução.

Importante

• Resultados passados não garantem resultados futuros.
• A estratégia compra mercados em queda. Uma queda brusca com operação aberta é o principal risco; o stop de 8% limita, mas não elimina.
• As operações perdedoras são menos numerosas que as vencedoras, porém maiores. Uma sequência de 2 ou 3 perdas pode custar alguns pontos percentuais no perfil Medium.
• Semanas sem operações são normais.