IndexDip SP500 and Nasdaq 100 Dip Buyer
- エキスパート
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Mohamed-amine Baddir
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IndexDipは、米国で最も流動性の高い2つの株価指数を、シンプルで公開されたひとつのルールで取引します。指数が長期上昇トレンドにある間だけ短期の急な押し目を買い、反発で売ります。
米国株価指数は数十年にわたり上昇しており、その途中の短い押し目は買われる傾向がありました。IndexDipはそのような押し目を待って買い、数日以内に手仕舞います。指数が200日移動平均を下回ると、その指数の買いを停止するため、弱気相場ではほとんど様子見となります。
ルール
- トレンドフィルター：日足終値が200日単純移動平均より上
- エントリー：期間2のRSIが10未満で引ける - 翌日の始値で買い
- エグジット：RSI(2)が70を超えて引ける、または日足10本経過のいずれか早い方
- すべてのトレードにエントリー価格の8%下のストップロス
- 各指数のポジションは最大1つ、同時に開くトレードは最大2つ
これは2008年に公開されたLarry ConnorsのRSI(2)ルールです。このEAのために最適化したものは何もなく、すべての初期値は公開された値です。データに合わせて調整されることなく、公開後も何年も機能し続けたルールは、バックテストが良く見えるまで調整されたものより信頼に値します。
バックテスト：2019年1月～2026年10月（S&P 500とNasdaq 100を同時運用、10 000 USD、Mediumプロファイル、1分足OHLC、ブローカーのスプレッドとスワップ込み）
- 純利益 +16 523 USD（+165%）
- 最大有効証拠金ドローダウン 13.3%
- プロフィットファクター 3.36、シャープレシオ 2.27
- 146トレード、勝率78%、月に約2トレード
- 2022年（-4%）を除くすべての暦年でプラス。2022年は両指数が一年の大半を200日平均の下で過ごし、EAのトレードは3回のみ
年別、Mediumプロファイル：2020 +9%、2021 +35%、2022 -4%、2023 +8%、2024 +21%、2025 +22%、2026年10月まで +18%。
Lowプロファイル：合計 +64%、最大ドローダウン 6.6%。Highプロファイル：合計 +323%、最大ドローダウン 19.9%。
結果が偶然ではないことを示す2つの検証：
- すべてのシグナルの逆を取ると大きく負けます。本当の優位性ならそうなるはずで、情報のないパターンなら両側ともスプレッド分だけ負けるはずです。
- 200日フィルターを外すと、ドローダウンは3～5倍に拡大します。フィルターはルールの通りに機能しています。
機能
- 1つのチャートに適用するだけで、銘柄や時間足は問いません。ブローカーのS&P 500とNasdaq 100の銘柄を自動で見つけます（US500、SPX500、SP500、USA500、US100、USTEC、NAS100、NDX100など、サフィックス付きも可）。銘柄名を入力したり、片方の指数をオフにすることもできます。
- リスクプロファイル：Low（指数ごとのポジション価値が有効証拠金の0.5倍）、Medium（1.0倍）、High（1.5倍）、カスタム、固定ロット。
- ブローカーの最小ロットがプロファイルの要求よりはるかに大きい場合、選択したサイズの何倍もの取引を黙って行うのではなく、そのトレードをスキップして通知します。
- プロップファーム向けの任意の口座保護：日次損失上限（決済して翌日まで停止）と最大ドローダウン上限（決済して停止）、いずれも有効証拠金で計算。
- 日足の始値では通常のスプレッドと市場のオープンを待ち、閉場中の市場に注文を送らず1分ごとに再試行します。
- 再起動に対応：保有中のトレードはマジックナンバーで認識され、引き続き管理されます。
- チャートパネル：各指数のトレンド状態、RSI(2)、ポジション、スキップしたシグナルの理由を表示。
- DLL不使用、インターネット接続不要、外部ファイル不要。
対象
VPS上で静かに動く、ゆっくりとしたルールベースの指数戦略を求めるトレーダー向けです。月に数回のトレード、数日間の保有、各トレードに固定ストップ。スキャルパーではなく、毎日取引するものではありません。
推奨事項
- S&P 500とNasdaq 100のCFDを提供するブローカー。指数のスプレッドが低いほど有利です。
- Mediumプロファイルでは約2 000 USD以上を推奨（両指数を正しいサイズで取引するため）。セント口座でも同様に動作します。
- 毎日の始値時にオンラインであるよう、VPSで稼働させてください。
- ご自身で検証してください：ストラテジーテスターでブローカーのS&P 500またはNasdaq 100の銘柄を選び、時間足は任意、2019年以前から、初期資金10 000 USD。両指数が1回のテストで同時に検証されます。
重要
- 過去の結果は将来の結果を保証しません。
- この戦略は下落している市場を買います。保有中の急落が主なリスクで、8%のストップはそれを限定しますが、なくすことはできません。
- 負けトレードは勝ちトレードより少ないものの、1回あたりは大きくなります。Mediumプロファイルでは2～3回の連敗で数パーセントの損失になり得ます。
- 数週間トレードがないのは正常です。
