IndexDip SP500 and Nasdaq 100 Dip Buyer
- Experts
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Mohamed-amine Baddir
Market의 MetaTrader 5 도구 (구매 전에 전략 테스터에서 무료로 사용해 볼 수 있습니다):
- Prop Risk Guard: 프롭 펌 계좌용 일일 손실 및 드로다운 한도
- TradeMirror: MT5 계좌 간 로컬 거래 복사기
- Portfolio Allocator, Portfolio Backtest Combiner: 여러 EA의 랏 배분과 합산 결과
- Backtest vs Live, Trade Excursion Analyzer: 실거래 결과가 백테스트와 다른 이유, 손절과 청산 위치 - 버전: 1.0
- 활성화: 10
IndexDip은 미국에서 가장 유동성이 높은 두 주가지수를 하나의 단순하고 공개된 규칙으로 거래합니다. 지수가 장기 상승 추세에 있을 때만 단기 급락을 매수하고, 반등에서 매도합니다.
미국 주가지수는 수십 년 동안 상승해 왔고, 그 상승 속 짧은 조정은 대체로 매수세를 만났습니다. IndexDip은 이런 조정을 기다려 매수하고 며칠 안에 청산합니다. 지수가 200일 이동평균 아래로 내려가면 그 지수의 매수를 멈추므로, 약세장에서는 대부분 관망합니다.
규칙
- 추세 필터: 일봉 종가가 200일 단순이동평균 위
- 진입: 기간 2의 RSI가 10 미만으로 마감 - 다음 날 시가에 매수
- 청산: RSI(2)가 70 초과로 마감하거나 일봉 10개가 지난 시점 중 먼저 오는 쪽
- 모든 거래에 진입가 8% 아래 손절
- 지수당 최대 1개 포지션, 따라서 동시에 열린 거래는 최대 2개
이는 Larry Connors가 2008년에 공개한 RSI(2) 규칙입니다. 이 EA를 위해 최적화한 것은 없으며, 모든 기본값은 공개된 값입니다. 데이터에 맞춰 조정하지 않고도 공개 후 수년간 계속 작동한 규칙은, 백테스트가 좋아 보일 때까지 조정한 규칙보다 더 신뢰할 만합니다.
백테스트: 2019년 1월 ~ 2026년 10월 (S&P 500과 Nasdaq 100 동시 운용, 10 000 USD, Medium 프로필, 1분 OHLC, 브로커 스프레드 및 스왑 포함)
- 순이익 +16 523 USD (+165%)
- 최대 자산 낙폭 13.3%
- 수익 팩터 3.36, 샤프 비율 2.27
- 146회 거래, 승률 78%, 월 약 2회 거래
- 2022년(-4%)을 제외한 모든 연도 수익. 2022년에는 두 지수 모두 한 해 대부분을 200일 평균 아래에서 보냈고 EA는 3번만 거래했습니다
연도별, Medium 프로필: 2020 +9%, 2021 +35%, 2022 -4%, 2023 +8%, 2024 +21%, 2025 +22%, 2026년 10월까지 +18%.
Low 프로필: 총 +64%, 최대 낙폭 6.6%. High 프로필: 총 +323%, 최대 낙폭 19.9%.
결과가 운이 아님을 보여 주는 두 가지 검증:
- 모든 신호를 반대로 거래하면 크게 손실을 봅니다. 진짜 우위라면 그래야 하며, 정보가 없는 패턴이라면 양쪽 모두 스프레드만큼만 손실을 봤을 것입니다.
- 200일 필터를 빼면 낙폭이 3~5배 커집니다. 필터는 규칙이 말하는 그대로 작동합니다.
기능
- 하나의 차트에 적용하며, 종목과 시간 프레임은 무관합니다. 브로커의 S&P 500과 Nasdaq 100 종목을 자동으로 찾습니다(US500, SPX500, SP500, USA500, US100, USTEC, NAS100, NDX100 등, 접미사 포함). 종목명을 직접 입력하거나 한 지수를 끌 수도 있습니다.
- 리스크 프로필: Low(지수당 포지션 가치 = 자산의 0.5배), Medium(1.0배), High(1.5배), Custom, 고정 랏.
- 브로커의 최소 랏이 프로필이 요구하는 것보다 훨씬 크면, 선택한 크기의 몇 배로 조용히 거래하지 않고 거래를 건너뛰며 알려 줍니다.
- 프랍 펌 규칙을 위한 선택적 계좌 보호: 일일 손실 한도(청산 후 다음 날까지 일시 정지)와 최대 낙폭 한도(청산 후 중지), 모두 계좌 자산 기준.
- 일봉 시가에는 정상 스프레드와 시장 개장을 기다리며, 닫힌 시장에 주문을 보내는 대신 1분마다 다시 시도합니다.
- 재시작에도 안전: 열린 거래는 매직 넘버로 인식되어 계속 관리됩니다.
- 차트 패널: 각 지수의 추세 상태, RSI(2), 포지션, 그리고 건너뛴 신호의 이유를 표시합니다.
- DLL 없음, 인터넷 연결 불필요, 외부 파일 없음.
대상
VPS에서 조용히 돌아가는 느리고 규칙 기반인 지수 전략을 원하는 트레이더를 위한 것입니다. 한 달에 몇 번의 거래, 며칠간 보유, 거래마다 고정 손절. 스캘퍼가 아니며 매일 거래하지 않습니다.
권장 사항
- S&P 500과 Nasdaq 100 CFD를 제공하는 브로커. 지수 스프레드가 낮을수록 유리합니다.
- Medium 프로필에서는 두 지수를 올바른 크기로 거래할 수 있도록 약 2 000 USD 이상. 센트 계좌도 똑같이 작동합니다.
- 매일 시가에 온라인 상태가 되도록 VPS에서 실행하세요.
- 직접 테스트해 보세요: 전략 테스터에서 브로커의 S&P 500 또는 Nasdaq 100 종목을 선택하고, 시간 프레임은 아무거나, 2019년 또는 그 이전부터, 입금액 10 000 USD. 두 지수가 한 번의 실행에서 함께 테스트됩니다.
중요
- 과거 결과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
- 이 전략은 하락하는 시장을 매수합니다. 포지션 보유 중의 급락이 주요 위험이며, 8% 손절은 이를 제한하지만 없애지는 못합니다.
- 손실 거래는 수익 거래보다 적지만 더 큽니다. Medium 프로필에서 2~3회 연속 손실은 몇 퍼센트의 손실이 될 수 있습니다.
- 몇 주 동안 거래가 없는 것은 정상입니다.
