İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri.
Konu ilginç ve gerekli. Keşke devam filmi olsaydı.
Dizi gerçekten harika. Çapraz olarak görüntülendi.
Ancak, yine, TP=SL veya daha karmaşık bir seçenek olarak sabit duraklar için durumlar dikkate alınır. Problemi en genel durumda - MM optimizasyon probleminin çözülmesi sonucunda stop emirlerinin değerleri elde edildiğinde ve tüm gerçek sayılar için belirlendiğinde çözmek istiyorum. Onlar. TP ve SL'yi ayarlayıp optimal f'yi belirlemiyoruz, ancak TS'yi belirliyoruz ve TP , SL ve f'nin optimal değerlerini alıyoruz.
Vinin yazdı (a) >> Keşke devamı olsaydı.
Piyasa ile aşağıdaki "iletişim" konseptini öneriyorum: Kotir->TS->MM->$ Özü, TS'nin fiyat aralığını en uygun şekilde düşürdüğü ve karlılığı maksimize ettiği bir dizi kural oluşturmamızdır. "insan zamanı" birimi başına TS kazandığı puan sayısı olarak tanımlayın. Ayrıca, MM bloğu, bu pazar puanlarını rubleye dönüştürme sürecini en üst düzeye çıkarır (belirli bir araç için uyarlanmış en uygun MM). Her şey.
TS'nin matematiksel beklentisi (MO) sıfırdan küçükse, hiçbir MM'nin çıkışta pozitif bir ruble çıktısı alamayacağı gerçeğini temel olarak varsayalım (işlem başına ortalama puan alacağız, DC komisyonunu dikkate alarak) MT olarak ve başarılı ticaretin birincil görevi, pozitif MO'lu TS'yi bulma görevi olur ve bu tür sonlu bir TS seti varsa, o zaman en uygun olanı seçin. Bu, optimal MM arayışından çok daha karmaşık olan göz korkutucu bir görevdir ve bana öyle geliyor ki, şimdiye kadar hiç kimse bu göreve gereken dikkati göstermedi, keyfi bir parametrenin optimal parametrelerini bulma sorununa odaklandı. TS. Keyfi (bulunabilecek olanlar) TS sayısının sonsuz olduğu ve parametrelerinin daha da büyük olduğu (tabii ki, bu şekilde ifade edilebilirse) ve problemin prensipte yakınsamadığı açıktır, yani. meraklı bir zihne gelebilecek tüm stratejileri ve daha da ötesi, test cihazındaki tüm ayarlarından geçmek için hiçbir yaşam yeterli değildir. Bu nedenle, en uygun aracı ve en iyi çalışmasını seçmek için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Şunu da hemen belirtelim
1. Geçmişin yeterince uzun olması koşuluyla, hiçbir TS martingale üzerinde sıfırdan farklı bir MO elde edemez (sıfır MO'lu bir entegre rasgele değişken (CV), ilk yaklaşımda bir fiyat serisi analoğudur).
Son uyarı önemlidir, çünkü kısa tarihsel örneklerde, doğası gereği istatistiksel dalgalanmalara sahip olan ve gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan herhangi bir sonuç mümkündür. Bu nedenle, hayır, hayır ve ticaret ortamında tanıdık şanslı kişilerin "mucizevi" zenginleşmesi hakkında periyodik söylentiler var. Tüm bu söylentilerin doğası gereği, hayatta, kural olarak, başarıların kalabalık tarafından taşınması genellikle abartılır ve başarısızlıklar örtbas edilir. Öyle görünüyor ki etraftaki herkes sadece ganimeti biçmekle meşgul ve sen bir kaybedensin.
2. Mucizeler (tüm tezahürlerinde) gerçekleşmez.
Yine de, yeterince büyük bir rüşvet seti (veya aynı olan, hesap bakiyesinin ilk fark serisi (RDD) tarafından verilen) keyfi bir TS için en uygun MM ile dile getirilen sorunları değerlendirmeye başlayacağım. . Malzemeyi sunmak benim için daha kolay.
А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум.
Uydurma deneyleri? )))
SL'nin mutlak değerini belirlemek için çok kullanışlıdır.
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
Böylece, bir şekilde mucizevi bir şekilde bir pozisyon açarsak ve hemen spread'den daha fazla kâr ederse, pozitif bir beklenti matımız veya takipimiz var veya stopu, mevcut fiyatın ortasında olacak şekilde sıkıyoruz. güncel fiyat = |TP-SL|/2 .
Fikir için teşekkürler, daha derine ineceğim.
nötron için
Konunun anlamı biraz belirsiz, " İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimal değerleri." TP seviyesini belirlemezse TS ne yapacak? O zaman kimin ihtiyacı var? SL düzeyine gelince, evet, bir süredir, TP ayar stratejisinden bağımsız olarak, onu atamak için evrensel bir mekanizma yapmak bana mümkün görünüyordu. Ta ki bu fikrin saçmalığını anlayana kadar.
Kesin olarak söylenebilecek tek şey, SL'nin her zaman belirli bir konum için belirli bir TP stratejisiyle ilişkilendirileceğidir.
Genel olarak, SL'yi ayarlama görevi karmaşıklık açısından benzerdir ve TP'yi ayarlamaktan daha da zordur ve birlikte çözülmelidir. Bu bir paradokstur, ancak çoğu zaman, bir "bilim" olarak "para yönetimi", maksimum lotla kaybedilen bir ticarete yol açar. :hakkında)
grasn'a katılıyorum.
Aşağıda biraz konu dışı.
Neutron писал(а) >>
...
Piyasa ile aşağıdaki "iletişim" kavramını öneriyorum: Kotir->TS->MM->$ Sonuç olarak, TS'nin fiyat aralığını en uygun şekilde düşürdüğü ve karlılığı maksimize ettiği bir dizi kural oluşturuyoruz.
...
Güvercinlerin kesişme noktasındaki herhangi bir, en ilkel araç bile şu iki noktayı içerir:
1. " TS'nin fiyat aralığını en uygun şekilde kesmesini sağlayan bir dizi kural "
2. "dilimlenmiş bölümlerin" analiz edildiği bir dizi kural ve eğer doğruysa (koşulları karşılıyorsa), o zaman eylem (açma/değiştirme/kapama)
Benim için ilk nokta ikincisinden daha önemli ve daha zor, ilk nokta ne kadar mükemmel olursa olsun, iğrenç bir saniye ile tüm sistem ikinci gibi çalışacak.
Ve şimdi merak ediyorum, kimin ve nasıl bilgili (: "fiyat aralığını keser". Şahsen ben zikzak benzeri tepeler kullanıyorum. Ya siz?
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Muhtemelen, her birimiz en az bir kez, oluşturulan Ticaret Stratejisinin (TS) güvenilir çalışması için hangi koruyucu emir değerlerinin seçilmesi gerektiğini merak ettik. Ticarette TP = SL kullanmanın en iyi olduğunu ve 100 puandan az olmamak kaydıyla ve TP'yi SL'den çok daha fazla kullanmayı öneren kim - bu nedenle "karların büyümesine izin verme ve kayıpları azaltma" stratejisine bağlı kalarak. Diğerleri ise kısa hedefler anlamına gelen scalping'den para kazanmayı tercih ediyor (TR<<100 s.). Hangi ticaret stratejisini izlemeli? Ayrıca, müzayedede yer alması gereken mevduatın optimal payı hakkında daha az bakış açısı olmadığını da hatırlayalım. %2 ve %20 var...
Bu konuyla ilgili literatürün ayrıntılı bir analizi bile, yeterli bilginin neredeyse tamamen yokluğunu gösteriyor - hepsiyle dolu, bu kelimeden korkmuyorum, süreli yayınlarda saçmalık ve Forex için ciddi çalışmaların (tezler gibi) yokluğu Market. İstisnalar var tabii. Burada, yazarın mevduatın optimal payını belirleme yollarından birini değerlendirdiği Ralph Vince'in çalışmasını vurgulayabiliriz - f değişken parametresi ile ticaretin doğrudan modellenmesi ve maksimum için optimumun seçilmesi karlılık. Ancak bu, TC - SL ve TP'nin en az iki parametresi daha olduğu göz önüne alındığında devasa bir çalışmadır. Ayrıca bu şekilde bulunan çözümün belirli piyasa koşullarına uyum sağlamadığının ve bir daha tekrarlanmayacağının garantisi yoktur. Stanislav Pastukhov'un " TA'daki bazı istatistiksel ve olasılıksal yöntemler üzerine " adlı tez çalışması, TS'den birinin ayrıntılı olarak ele alındığı, ancak kullanımının pratik yönüne gereken dikkat gösterilmediği çok ilginçtir. İki tez daha not edilebilir - Andrey Bershadsky " Senaryo risk yönetimi yöntemleri " ve Stanislav Belyakov " Doğrusal olmayan dinamik yöntemlerinde toplama kullanımı ". Ancak, daha önce de söylediğim gibi, bunların Forex'e nasıl uyarlanacağı açık değildir ve dahası bu çalışmalarda piyasada durağan olmayan süreçler sorununa (ergodiklik eksikliği) gereken özen gösterilmemektedir. Ayrıntılı materyal, HideYourRichess'in " Para yönetimi konusunda " makalesinde iyi bir şekilde sunulmuş ve web sitemizde yayınlanmıştır. Bu forumda " Market Görgü Kuralları " başlığında TP=SL için özel bir durum düşündüm.
Genel olarak, resim basit değil - bir yandan bazı bilgiler var, ancak pratik kar için nasıl kullanılacağı açık değil, diğer yandan mevcut veriler tam bir resim oluşturmak için hala yeterli değil. Market. Bir sonraki ileti dizisinde hepimizin, yasaların yaklaşık olarak tanımlanma hızında değiştiği Pazar adı verilen bir alanda takipçi olduğumuzu belirten Candid'e katılıyorum. Belki de bir fili hisseden kör adamlar gibiyiz - herkesin kendi "gerçeği" vardır ve fenomenin (fil) tam bir resmi yoktur. Bu konuda, keyfi bir TS'nin parametrelerini optimize etmek için analitik bir çözüm elde etme olasılığı hakkındaki bazı düşüncelerimi ifade etmeyi düşünüyorum. Bunların, SL ve TP koruyucu siparişlerin puan cinsinden değerlerini ve boyutsuz bir değer olarak ifade edilen mevduatın optimal payını içerdiğini düşünüyorum f , bu, ruble cinsinden bir noktanın fiyatının toplam ruble sayısına oranıdır. hesap.