İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Benim için, buradaki soldaki resim ve bununla ilgili akıl yürütme gereksiz görünüyor, IMHO, doğrudan doğru resimden ve bir işlemin "optimizasyonundan" akıl yürütmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, örneğin, soldaki resimde zikzak segmentlerinin genlikteki dağılımı gibi bir şey görmeyi beklerdim ve bu tamamen farklı bir grafik.
Not: Bu elbette benim kişisel, son derece öznel algım.
f'nin işleme katılan sermayenin payı olduğu anlaşılmalıdır (konunun yazarı bu değişkeni bu şekilde tanımlamıştır). Bu nedenle , tanım aralığı isteğe bağlı koşullar (depo ve pip değeri) için 0'dan 1'e kadardır.
Yorumlarım öncelikle yazara yardımcı olmayı amaçlıyor. Umarım yine de onun için faydalı olurlar.
Yardım etme isteğinizden şüphem yok. Ancak, yorumlarınız yeterince kanıtlanmamışsa, yazar hatalarınızı aramak ve size açıklamak zorunda kalacaktır. Bu nedenle, gerçekten yardım etmek istiyorsanız, bir açıklama yaparak bunu haklı çıkarmanız da gerekir. Böylece yazarın ekstra bir çalışma yapmasına gerek kalmaz.
Örneğin, altını çizdiğim bariz bir hata. Yazımdan bu anlaşılıyor ama dikkat etmemişsiniz. Sonuç olarak, yazar bunu tekrar açıklamak zorunda kaldı. Şimdi anladım?
Benim uygulamamda f , üzerinde çalıştığımız enstrümanın pip başına sermaye payıdır . Yani, bir puan, deponun yaklaşık %1'ini veya hatta daha azını (gerçekçi olmak gerekirse) oluşturabilir. Örneğin, 100 ve 0.1 lot (100$ depozito) kaldıraçlı EURUSD çifti üzerinde işlem yaparken, fiyat hareketi noktası başına 1$, yani. %1 fon.
Sergey , bana göre f parametresi (altı çizili) tanımınızın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Seni anlıyorum, ama görünüşe göre diğerleri anlamıyor. Belki daha iyi "sermaye payı, ki bu bir kâr noktasıdır"? O zaman sermayenin kendisinin paydada olduğu ve f parametresinin verdiğim eşitsizliği sağlaması gerektiği açık olacaktır.
Bir puan kâr, bir puanın değeri ile lot sayısının ürünüdür. Bu durumda sermayenin kendisinin, bu kadar lot satın almak için hesapta bulunması gerekenden daha az olamayacağı açıktır. Dolayısıyla hem eşitsizlik hem de paydadaki sermaye.
Tabii ki kabul ediyorum!
Rica ederim.
Dolayısıyla ülkemizdeki fiyatlama sürecinin rastgele bir nitelik taşıdığına inanıyoruz. tek boyutlu Brownian hareketine benzer. Einstein yasasına göre (istenirse kesin olarak türetilebilir), bir noktanın y ekseni üzerindeki yer değiştirmesinin izdüşümünün karesi t zamanı ile orantılıdır. Daha sonra, V fiyatının genliği (yön dikkate alınmadan) bir t açık pozisyonunu tutma zamanına, t0 zaman diliminde V0 enstrümanının oynaklığına aşağıdaki gibi bağlıdır:
İşlem başına kâr, bu genlik ile spread arasındaki fark tarafından belirlenir (ideal bir TS için tüm yönler tahmin edilir). Karlılık, birim zaman başına puan sayısı olarak tanımlanır:
Fiyat değişim fonksiyonunun biçiminin bir kosinüs biçimine sahip olduğunu varsayalım. Bir pozisyon yerleştirmenin başlangıcında 0 noktasındayız. O zaman kosinüsün tam periyodu için genliğimiz 1'e ve kâr (kâr) 0'a eşit olacaktır.
Alım satım işlemleri için "genlik" ve "kar" terimlerinin katı bir şekilde bağlanmasının birçok nüansla dolu olabileceğini düşünüyorum.
...Ancak, yorumlarınız yeterince kanıtlanmamışsa, yazar hatalarınızı aramak ve size açıklamak zorunda kalacaktır. Bu nedenle, gerçekten yardım etmek istiyorsanız, bir açıklama yaparak bunu haklı çıkarmanız da gerekir. Yazarın fazladan bir iş yapmasına gerek kalmaması için...
Herhangi bir tartışma, yalnızca en az iki görüş varsa vardır. Tartışmanın amacı, görüşler arasındaki farklılıkları belirlemek ve onları ortak bir zemine getirmek olabilir. Yani herhangi bir tartışmada taraflar eşittir: Yazarın hatalarını ararım ve ona açıklarım ve o (veya tartışmaya katılan diğer herhangi bir taraf) hatalarımı arar ve bana açıklar.
Sergey , bana göre f parametresi (altı çizili) tanımınızın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Seni anlıyorum, ama görünüşe göre diğerleri anlamıyor. Belki daha iyi "sermaye payı, ki bu bir kâr noktasıdır"? O zaman sermayenin kendisinin paydada olduğu ve f parametresinin verdiğim eşitsizliği sağlaması gerektiği açık olacaktır.
Bir puan kâr, bir puanın değeri ile lot sayısının ürünüdür. Bu durumda sermayenin kendisinin, bu kadar lot satın almak için hesapta bulunması gerekenden daha az olamayacağı açıktır. Dolayısıyla hem eşitsizlik hem de paydadaki sermaye.
Teşekkürler Yura . Bu gerçekten daha doğru. Uzun zamandır bununla uğraşıyorum ve bazen bariz olan bana karmaşık geliyor ya da tam tersi. Bu yüzden bu tür gaflar var.
candid yazdı >>
Benim için, buradaki soldaki resim ve bununla ilgili akıl yürütme gereksiz görünüyor, IMHO, doğrudan doğru resimden ve bir işlemin "optimizasyonundan" akıl yürütmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, örneğin, soldaki resimde zikzak segmentlerinin genlikteki dağılımı gibi bir şey görmeyi beklerdim ve bu tamamen farklı bir grafik.
Bana öyle geldi ki, akıl yürütme anlamak için daha erişilebilir görünüyor ... Genel olarak katılıyorum.
Avals yazdı >>
Neutron , sizin mantığınıza göre, TP ve SL seviyesinin, pozisyon tutma süresine - topt - bağlı olduğu doğru bir şekilde çıkıyor. Buradan, optimal TP ve SL'nin, zirveye kadar ne kadar zaman kaldığına bağlı olarak dinamik olması gerektiği sonucu çıkar. Onlar. üst-tpos. Ama yine, tüm sistemler için değil.
Hayır, olmamalı. Daha doğrusu, bunu takip eder, ancak dolaylı olarak ve buna geriye bakmak gerekli değildir, çünkü. Piyasadaki mücbir sebepler için yalnızca güvenlik işlevleri için koruyucu emirler veririm. Bu nedenle, olaylar son derece nadirdir ve belki de önemsizdir. Hayali bir TS'nin açıklayıcı bir FR'si ile verdiğim grafikten, derin kesikler yapılmamalıdır. Gerçek, integrallerde yatmaktadır ve optimal TS için DF'nin genel bir formu göründüğünde, bu parametreler dinamik hale gelecek ve bu parametrelerin uzayında optimum verimi arayacağız.
ystr (a) yazdı >> Fiyat değişim fonksiyonunun formunun bir kosinüs şeklinde olduğunu varsayalım. Bir pozisyon yerleştirmenin başlangıcında 0 noktasındayız. O zaman kosinüsün tam periyodu için genliğimiz 1'e ve kâr (kâr) 0'a eşit olacak. ticaret işlemleri için "genlik" ve "kar" terimleri birçok nüansa sahip olabilir.
Bu örnek çok doğru değil çünkü. analizde fiyat serisinin bariz özelliklerini kullanmalıyız. Ve en yakından rasgele Brown hareketi ve martingale özelliği ile tanımlanırlar. cos(x) tipindeki harmonik seriler hakkında ne söylenemez.
Biz, ystr , ortalamalar üzerinden konuşuyoruz. Bu yaklaşımla, t süresi boyunca fiyatın V yolunu geçtiği yönündeki ifadem oldukça doğrudur ve kesinlikle kanıtlanmıştır. Fiyatın geçtiği puanların ortalama değerinden (bu sıfırdır) bahsettiğimi hatırlatmama izin verin, ancak mesafe modülünün kazandığı puanlardaki ortalama değerinden (fiyat geçmiş) bahsediyorum. Farklı şeyler.
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
Nedensel bir yapıysa, neden ve sonuç tersine çevrilmelidir, konum tutma süresi TP ve SL'ye bağlıdır. Küçük bir SL ile, konum ortalama olarak zirveye ulaşmayacak ve büyük bir SL ile fazla kalacaktır. Yani, tepedeki görüş, yalnızca toplam büyüklüğüne karşılık gelen sabit bir SL gerektirir.
Nedensel bir yapıysa, neden ve sonuç tersine çevrilmelidir. Küçük bir SL ile konum tepeye ulaşmayacak ve büyük bir SL ile fazla kalacaktır. Yani, tepedeki görüş, yalnızca toplam büyüklüğüne karşılık gelen sabit bir SL gerektirir.
Sebebin sadece çoğu sistem için optimal pozisyon tutma süresinde olduğuna ve SL ve TP'nin bunun sonuçları olduğuna inanıyorum. Hemen hemen her sistemin bu zamanı vardır, bundan sonra poz vermenin bir anlamı yoktur.
Örneğin, pozun bir gün sürdüğünü biliyorsak ve ilk çekim bir rakamdı. Poz bir saat bekletildiğinde ve çekime kadar aynı bırakmak aptalca, kanserli Çin'den önce olduğu gibi))). Sistemin oynaklığı ve pozitif MO'su nedeniyle, sonuç değişiklik olmamasından çok daha iyi olacağı zaman, neredeyse her zaman yeni TP seviyeleri bulabilirsiniz. Elbette, seçim sistematik olmalı ve testlerdeki avantajı ve sağlamlığı doğrulamalıdır.
Nedensel bir yapıysa, neden ve sonuç tersine çevrilmelidir, konum tutma süresi TP ve SL'ye bağlıdır. Küçük bir SL ile, konum ortalama olarak zirveye ulaşmayacak ve büyük bir SL ile fazla kalacaktır. Yani, tepedeki görüş, yalnızca toplam büyüklüğüne karşılık gelen sabit bir SL gerektirir.
Boşuna t opt için elde edilen sonucu bu kadar yakından tartışıyorsunuz. Bu, hiçbir şekilde uygulamaya konulamayan "ideal" TS için aynı modeldir. Bu sonuçlar yalnızca oldukça öngörülebilir araçlar için geçerlidir. Ve daha sonraki inşaatlar için bir yardımcı olarak inşaata ihtiyacım vardı.Boşuna t opt için elde edilen sonucu bu kadar yakından tartışıyorsunuz. Bu, hiçbir şekilde uygulamaya konulamayan "ideal" TS için aynı modeldir. Bu sonuçlar yalnızca oldukça öngörülebilir araçlar için geçerlidir. Ve daha sonraki inşaatlar için bir yardımcı olarak inşaata ihtiyacım vardı.
pratikte uygulanabilir. Ayrıca, pozisyondaki zamanın önceden sınırsız olduğu gerçek sistemler için, TP kullanımı genellikle uygun değildir. Bunun bir örneği, trend takip eden sistemler ve “karların çalışmasına izin ver” kurallarıdır. Benim nacizane fikrime göre