İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginç matematik. F parametresinin hangi değerlerinde ve ortalama işlem büyüklüğü h (ki bu aynı zamanda kaybetme işlemlerini de hesaba katar) 2 bin işlemde mevduatı 2 milyon kat artırmanın mümkün olduğunu gösterebilir misiniz? Umarım f < c/K0 parametresinin c bir noktanın maliyeti olduğunu, K0'ın bir lotla çalışmak için minimum depo olduğunu anlamışsınızdır (EURUSD için f < 10/1500 = 1/150 çıkıyor).
Ve bir an. Gerçekte g[i] dağılımı, yalnızca sonlu bir aralıkta sıfırdan farklıdır. Ve teoride, saçmalık icat etmezseniz, oldukça hızlı bir şekilde azalır. Haklı olsanız ve K[n]/K[0] oranı milyonlara ulaşabilse bile (yani, 6. dereceden ln(S) ), bu durumda bu durumda ln(1+h*f) çok fazla farklı olmayacaktır. sıfırdan. Sorun nedir? Temsil doğruluğunda?
f'nin işleme katılan sermayenin payı olduğu anlaşılmalıdır (konunun yazarı bu değişkeni bu şekilde tanımlamıştır). Bu nedenle, tanım aralığı isteğe bağlı koşullar (depo ve pip değeri) için 0'dan 1'e kadardır.
Yorumlarım öncelikle yazara yardımcı olmayı amaçlıyor. Umarım yine de onun için faydalı olurlar.
Evet, neden bahsediyoruz. Kesinlikle faydalı!
Benim uygulamamda f , üzerinde çalıştığımız enstrümanın pip başına sermaye payıdır. Yani, bir puan, deponun yaklaşık %1'ini veya hatta daha azını (gerçekçi olmak gerekirse) oluşturabilir. Örneğin, 100 ve 0.1 lot (100$ depozito) kaldıraçlı EURUSD çifti üzerinde işlem yaparken, fiyat hareketi noktası başına 1$, yani. %1 fon.
...Başka bir deyişle, öncekilerden iki kat daha uzun zaman aralıkları alarak, iki kat daha büyük köke kadar fiyat düşüş genlikleri elde ederiz. Bunu göz önünde bulundurarak, ideal bir TS için çifte yayılmaya eşit olduğu ortaya çıkan rüşvetin optimal boyutunu H belirlemek mümkündür...
Lütfen bu sonuca götüren mantıksal akıl yürütmeyi/formülleri daha ayrıntılı olarak açıklayın.
Evet, neden bahsediyoruz. Kesinlikle faydalı!
Benim uygulamamda f , üzerinde çalıştığımız enstrümanın pip başına sermaye payıdır. Yani, bir puan, deponun yaklaşık %1'ini veya hatta daha azını (gerçekçi olmak gerekirse) oluşturabilir. Örneğin, 100 ve 0.1 lot (100$ depozito) kaldıraçlı EURUSD çifti üzerinde işlem yaparken, fiyat hareketi noktası başına 1$, yani. %1 fon.
Gerçek şu ki, mevduat her işlemde değişir ve f tüm işlemler için sabit bir değerdir. Bunu dikkate alıyor musunuz?
M1kha1l писал(а) >>
Ondan benzer kelimeyi silin ve https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957 alın
İyi :) . Cevap verirken HTML moduna geçmek benim için oldukça geleneksel, bu yüzden çapa ile başka yerler aramadım.
Gerçek şu ki, mevduat her işlemde değişir ve f tüm işlemler için sabit bir değerdir. Bunu dikkate alıyor musunuz?
Tabii ki kabul ediyorum!
Lütfen bu sonuca götüren mantıksal akıl yürütmeyi/formülleri daha ayrıntılı olarak açıklayın.
Rica ederim.
Dolayısıyla ülkemizdeki fiyatlama sürecinin rastgele bir nitelik taşıdığına inanıyoruz. tek boyutlu Brownian hareketine benzer. Einstein yasasına göre (istenirse kesin olarak türetilebilir), bir noktanın y ekseni üzerindeki yer değiştirmesinin izdüşümünün karesi t zamanı ile orantılıdır. Daha sonra, V fiyatının genliği (yön dikkate alınmadan) bir t açık pozisyonunu tutma zamanına, t0 zaman diliminde V0 enstrümanının oynaklığına aşağıdaki gibi bağlıdır:
İşlem başına kâr, bu genlik ile spread arasındaki fark tarafından belirlenir (ideal bir TS için tüm yönler tahmin edilir). Karlılık, birim zaman başına puan sayısı olarak tanımlanır:
Bu ifade, söylediğim gibi, açık bir pozisyon tutma süresi açısından belirgin bir maksimum karlılığa sahiptir:
Ortaya çıkan ifadenin zamana göre türevini alıp sıfıra eşitleyerek ve t için çözerek bulmak zor değil.
Bir pozisyonu korumak için en uygun zamanın
Bu zamanı bilerek, bir açık pozisyonun optimal tutulması sırasında fiyatın ortalama kaç puan çalışacağını bulmak zor değil. Bunu yapmak için, genliğin yerine ilk ifadede bulunan optimal değeri t yerine koyarız. H=Vopt=2Sp elde ederiz .
Q.E.D.
Bakıcı hakkında - birkaç yıldan daha kısa bir süre içinde, bir papağan gibi tekrar edip durduğum noktaya geldiler ve özel bir göstergenin yapıldığını bile hatırlıyorum. Güzel, ama M. daha sonra zeki olduğunu hatırladı - nasıl bir saçmalık gibi. :) Konu "yaklaşık 100 maymun" alanında bir yerde. :)
Ancak ilerleme var.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
Peki, bu ... - sana diş, güvenli ipuçlarının sınırı tükenmiş gibi! :) Ama birkaç kişi hepsini aynı yakaladı.
O zaman konuları tekrar okuyun, her şeyi anlayacaksınız. :) Evet ve bunun göstergesinin kodu bence burada bile kaldı. Ya da silinmiş olabilir, hatırlamıyorum. :)
H=Vopt=2Sp elde ederiz .
Sp=2 ile EURUSD için, yani. ticaret = 2 veya H=4 başına kâr elde ederiz.
onlar. bir pipsatör alırız.
Puan. gerçeğin bir parçası gibi görünüyor :)
ve yüksek frekanslı ticaret ve RTS'deki en son yarışmanın sonuçları hakkındaki makaleler tarafından onaylandı (kazananın durumuna bakın)
Sergey, Sl ve f değerleriyle ilgili olarak sabırsız olmama izin ver :)