İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 17
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...Anlıyorum ki ilk aşamada işi olabildiğince basitleştirmeye çalışıyorsunuz ve bunun sonucunda sürekli piyasada olma şartını elde ediyorsunuz. Ancak, bu durum gerçek bir ticaret sistemi için pek uygun kabul edilemez.
Bu sorunu belirtmekte kesinlikle haklısınız. Ama daha kolay olmuyor...
Söylediklerinizi, OTS ile Piyasa arasındaki etkileşim sisteminin tanımlandığı terimlerin diline çevireceğim. FD'nin genel görünümünü analiz ederek, yalnızca iki istikrarlı ve mutlak (hiçbir şeye göre değil) piyasa koşullarını ayırt edebiliriz - trend ve düz. Tüm araştırmalar, pazarın neredeyse her zaman düz bir durum olduğunu ve yalnızca nadir istisnalar dışında pazarın sürü özellikleri (trend karakteri) sergilediğini göstermektedir. Elbette, TS'yi ana durumdan kâr elde edecek şekilde kurabilir ve zıt ruh halinin alanlarının TS'nin karlılığına gözle görülür bir zarar verecek kadar nadir olmasını umabilirsiniz. Belki öyle, o zaman korkularınız haklı, ancak araç için ölümcül değil. Aksi takdirde, beklenen haber bülteninden hemen önce TS algoritmasını tersine (temel duruma göre) değiştirmek için bir mekanizma bulmamız gerekecek. Zor, ama belki de gerekli. Konunun çalışılması gerekiyor.
Bu nedenle, Piyasada kalıcı mevcudiyet paradigmasını terk etme gereğini görmüyorum, ancak zamanında yerelleştirilmişlerse, haberlerin yayınlanmasından önce UTS FR'yi "çevirmenin" olası ihtiyacına katılıyorum. Kesin bir zamansal determinizm yoksa, sorun piyasa süreçlerinin tanrısallığı sorununun düzleminde kalır. Her durumda, durağan bir pazar için en uygun TS'yi belirleme ve en uygun MM'yi bulma sorununun çözümünü tamamlamadan, nesne parametrelendirme alanını genişletmemeliyiz, aksi takdirde tanımlamaya rağmen önemsizlere takılıp kalırız.
Formülünüz, TS bir anlaşmadayken f'deki değişikliği hesaba katmaz.Örneğin, bir dizi sinyalimiz varsa (tüm karlı varsayılır), Al, Çık, Al, Al, vb. f sırasıyla artar, depozito da artar, sizin sürümünüzde f sabit kalır.
not Ve ne okuyacağınızı tavsiye etmeyeceksiniz, böylece model de eşleştirilebilir, aksi takdirde tam sayı türevleri soyut bir şeydi, bu yüzden genel olarak kaldılar.
Şunu da hemen belirtelim
1. Geçmişin yeterince uzun olması koşuluyla, hiçbir TS martingale üzerinde sıfırdan farklı bir MO elde edemez (sıfır MO'lu bir entegre rasgele değişken (CV), ilk yaklaşımda bir fiyat serisi analoğudur).
üzgünüm, ancak ondan önce durak gerçekten nadirse (hala 50 bahis) ve 50 zaten gerideyse, duraktan sonra, geçmesi umuduyla yaraya tırmanabilirsiniz. yoksa istatistikler bu sefer de bana yalan söyleyecek... değilse, tüm lot için yüz puanlık bir kâr ve 1'den 100'e kadar bir kaldıraçla depozitoyu 30 kez ikiye katlayacağım. ve durmayı bekleyeceğim, sonra tekrar ... . kesinlikle olmuyor mu yoksa bu ay araç bu haliyle mi eskiyecek? ayrıca ihtimal dışı. Kanımca, manuel olmayan ticarette, ilk mevduatın boşaltılması genetik olarak basit MTS'ye dahil edildiğinde, nadiren ancak büyük miktarlarda kar toplamaktan daha nadir durma riskine girmek daha güvenlidir. ve manuel, mekanik araçlar için değil. sana tamamen katılıyorum.
Gitmek! Yavaşça...
Sermaye yeniden yatırımı f ile en basit keyfi TS'nin çalışmasının algoritmalaştırılmasıyla başlayalım. Bizim durumumuzda f sermayesinin payının, bir fiyat hareketine atfedilebilen göreli ve boyutsuz fon miktarı olarak tanımlandığını hatırlatmama izin verin. İlk anda sermayemiz K[0] olsun ve ilk işlemin sonucunda h[1] pazarından puan kazandık (kaybettik) ve h herhangi bir doğal değeri alabilir, yani. h 5 pip (ve bu eli kazandık) veya -51 pip olabilir ve 51 pip kaybettik (piyasaya geri döndük). O halde, ilk işlem sonucunda sermayemizin parasal büyümesi K[1]=K[0]+h[1]*f * K[0] değerine göre belirlenecektir, hem bir artış hem de sermayede bir azalma, her şey h[1]' den önceki işaret ve onun mutlak değeri tarafından belirlenir. İkinci işlem için, ifade önceden yazılmış olana benzer: K[2]=K[1]+h[2]*f * K[1] . Müzayedeye katılan f sermayesinin payının sabit olduğunu hatırlatalım. Genel olarak, işlemleri gerçekleştirdikten sonra, mevduatımızın büyüklüğü K[ i ]= K[i-1]* (1+h[i]*f ) değerine göre belirlenecektir. K[ i-1] değeri için ifade, bunu son formülde değiştirebiliriz ve şunu elde edebiliriz: K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f ) * (1+ h[i]*f ) . Zincir boyunca devam ederek şunları elde ederiz:
Rüşvet değerleri ile tanımlanan keyfi bir TS için n işlemden sonra K[ n] depozitomuzun ilk değerine K[n] göreli artışını gösteren bir ifade elde ettik h[i] . P sembolü, parantezlerin birbiri üzerindeki çarpımını gösterir. Her şey varken. Gerçek şu ki, bu formda sunulan mevduatın büyümesi için bir ifade ile ilerlemek imkansızdır. Ancak kulaklarımızla aldatıcı bir numara yapacağız, yani nokta hilelerimizin h[i] alabileceği değerlerin tamsayı olduğu ve çok sayıda işlemle her zaman grup seçmenin mümkün olduğu gerçeğini hatırlayacağız. her numarada aynı puana sahip numaralar. Böylece üründeki elemanları ilgi alanlarına göre "yığın çarpımı" şeklinde yeniden grupluyor ve elemanların üründeki konumları yeniden düzenlendiğinde ürünün değişmediği gerçeğini kullanıyoruz.
daha sonra devam edeceğim...
Belirli varsayımlarla f şu şekilde hesaplanabilir:
Belirli varsayımlarla f şu şekilde hesaplanabilir:
Bu başlıkta çok garip bir mantık var.
SL ve TP seviyeleri TS'nin kendisinde tanımlı değil mi?
Verdiğiniz hesapları birinin yapacağına cidden inanıyor musunuz?
"Keyfi" bir TS'yi düşünmek, gerçeklikten tamamen kopmak ve ütopyaların fantastik dünyasına geçmek anlamına gelir,
ki, aslında, şubenin yazarı başarıyla gösteriyor.
Bu başlıkta çok garip bir mantık var.
SL ve TP seviyeleri TS'nin kendisinde tanımlı değil mi?
"Keyfi" bir TS'yi düşünmek, gerçeklikten tamamen kopmak ve ütopyaların fantastik dünyasına geçmek anlamına gelir,
Müdahale etmeyin millet iyi eğlenceler!!!!111!!adinadin
Yoldaşlar, lütfen devam edin, çok ilginç...
f kullanmak en pratik mantıklı.
f , (gerçek) aracınız için hangi "omuz"un kullanılacağını gösterir.
Optimizasyon yöntemlerini (örneğin, test cihazında MM optimizasyonu) kullanarak veya yukarıda açıklandığı gibi hesaplayabilirsiniz.
f kullanmak en pratik mantıklıdır.
f , (gerçek) aracınız için hangi "omuz"un kullanılacağını gösterir.
Optimizasyon yöntemlerini (örneğin, test cihazında MM optimizasyonu) kullanarak veya yukarıda açıklandığı gibi hesaplayabilirsiniz.
kurgu bu optimal f, tarihsel istatistiklere uygundur. Sistem göstergeleri sabit değildir. Ana şey, sistemi terk etme kriteridir - hurdaya çıkarıldığında. Ve bu kriterler her sistem için ayrıdır. MM öyle olmalı ki, sistemden çıkma anına kadar maksimum para kazanın veya belirli bir miktardan fazla para çekmeyin :)