Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 288
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte başka bir fiyat bölümünden bir resim, ancak aynı zamanda 1024 okuma içeriyor.
Ortadaki parçayı kestim. Resimden de anlaşılacağı gibi, solda 200, sağda yaklaşık 300 sayı geri çekilmek zorunda kaldık, ancak kenar etkileri üst yarıda açıkça görülüyor.
Elbette bu etkilerin etkisi farklı dalgacıklar için farklıdır. Ölçek ne kadar küçükse, bu etki o kadar az olur. Hala üzgün.
........
Genel olarak konuşursak, bu resmin yapısı, örneğin Andre69'un 28.06.07 20:43 sayfa 141'deki gönderisindeki resimden önemli ölçüde farklıdır. Nedenini anlamak istiyorum.
Öte yandan, çok düzenli bir yapısı var. Niye ya ?
Bu analiz 1024 numunelik bir seri için gerçekleştirilmiştir.
Ölçek ayarları: Min=1, Adım=1, Maks=512. DMeyer dalgacık
......
Saygın bir Nötron olan Yuri, haklı olarak sınır koşullarına dikkat çekti. Ancak CWT resminin görünümünü etkileyen birkaç faktör daha var.
1. Hangi dalgacığı aldık. Her biri biraz farklı bir sonuç verir. Şahsen, Meyer dalgacıkını zaman alanında çok lokalize olmamasından dolayı pek sevmiyorum, ancak frekans alanında, tam tersine, çok iyi.
2. Sınır koşulları farklı şekillerde, yani orijinal VR'yi her iki yönde farklı şekillerde devam ettirmek için dikkate alınabilir. Bana göre en iyi sonuç, sabit bir devamlılık verir (ama sıfır değil!). Burada, en azından, kenarlarda bozulmalardan hala bir kaçış olmamasına rağmen, sonuca herhangi bir yapaylık dahil etmiyoruz. Aynı zamanda simetrik devamlılıkla (birinci türev korunarak veya korunmadan) iyi çalışır.
Ve çok önemli! Dönüştürmeden önce, VR'nin DC bileşeninin çıkarılması son derece arzu edilir. Hala ihtiyacımız yok ama sonucu kötü etkiliyor.
3. CWT katsayılarının matrisi çeşitli şekillerde bir resim olarak görüntülenebilir - basitçe ölçeklenmiş katsayılar, mutlak değerleri , karesi vb. Resmin görünümü çok önemli ölçüde değişecektir.
Görselleştirme için CWT katsayılarının logaritmasını kullanıyorum. Ama genel olarak zevk meselesi.
Karşılaştırma amaçlı bir resim ekliyorum.
Andrew, açıklama için teşekkürler.
1. Farklı dalgacıkların farklı sonuçlara yol açtığını zaten anladım. Ancak bu, pratik eylemlerden önce bile açıktı. Optimal dalgacığın nasıl seçileceği sorusu çok daha zor ama aynı zamanda çok daha ilginçtir. Resim için Meyer'a kullandım çünkü onunla (ve diğer bazılarıyla) olan resimler bana az çok net geldi. Zayıf zamansal lokalizasyona gelince, benim için hala karanlık bir orman.
2. Sınır etkileri hakkında zaten okudum. Onlarla başa çıkmak için önerilen yöntemlerden hiçbirini beğenmedim. Kim ne derse desin, yine de keyfi. Ve bazı fikirlerinizi denemek için MatLaba bilgisi yeterli değildir.
Sabit bileşeni kaldırmadım ama şimdi deneyeceğim.
3. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Formdan değil, yapıdan bahsettim. Belki yanlış ifade ettim.
Resimler için özel teşekkürler. Aynı zamanda y ekseninin ölçekleri olsaydı, onlardan çok daha fazlası elde edilebilirdi.
Biri EURUSD serisine ait, diğeri bir Wiener işlemi, yani. dağılımı EURUSD serisi artışlarının dağılımına yakın olan rastgele artışların entegre edilmesiyle elde edilir:
Çalışılan VR'deki gizli kalıpları ve ilişkileri belirlemeyi amaçlayan yöntemin potansiyeli hakkında fikrinizle ilgileniyorum meslektaşlarım. Bu iki resmi karşılaştırarak, hemen "bu süreçte arbitraj işlemleri yapmak mümkündür, ancak bunda etkin (martingale) bir piyasa durumu gerçekleşir..." denilemez.
...
Çalışılan VR'deki gizli kalıpları ve ilişkileri belirlemeyi amaçlayan yöntemin potansiyeli hakkında fikrinizle ilgileniyorum meslektaşlarım. Bu iki resmi karşılaştırarak, hemen "bu süreçte arbitraj işlemleri yapmak mümkündür, ancak bunda etkin (martingale) bir piyasa durumu gerçekleşir..." denilemez.
Demek istediğim tam olarak bu!!! Dalgacık dönüşümünü kullanmanın (gördüğüm kadarıyla) tek yolu, sistemin dinamik özelliklerini iskeletleri kullanarak hesaplamak ve bunları kullanarak daha fazla tahminde bulunmaktır (daha önce kısaca tanımlamıştım). Ve bu Murzilkiler hakkında çok güzel olduğu dışında hiçbir şey söylenemez.
Not: ve daha önce üzüntüyle belirttiğim gibi, daha önce açıklanan modeli akla getirmek için birkaç yıl ve “kurbağa yavruları” ile tamamen uzmanlaşmış bir araştırma enstitüsü alacak.
Sabit bileşeni kaldırdım ve çok daha anlamlı bir sonuç elde ettim:
Dalgacık dönüşümünün, sinyale sıfır civarında dalgalanması için koşullar getirmediği görülüyor. Ancak başını kaşıdı ve bunun aynı kenar etkilerinin bir tezahürü olduğunu fark etti. MatLabe'de genişleme katsayıları hesaplanırken sağ ve soldaki sinyalin sıfırlarla doldurulduğu varsayılmalıdır. Kenarda bir değeri varsa, örneğin 1.2245, o zaman 0 ile karşılaştırıldığında, bu önemlidir. 1.2240 serisinin ortalamasını çıkarırsak, kalan 0,0005 tamamen farklı bir konudur!
Bu, bir dereceye kadar, kenar etkileri sorununun önemini azaltır. Yine de !
Sinyali tahmin etmek istiyorsak, o zaman ona kenar etkisini yumuşatmak için bir şey ekleyerek, böylece gelecekteki ekstrapolasyonu kasıtlı olarak bozarız. Merak ediyorum, uzmanlar bu konuda ne diyor? :-)
2 nötron
Mütevazı bakış açımdan, euro için katsayı değerlerinin yüzeyi, özellikle büyük ölçeklerde VP'den çok daha pürüzsüz. Ve bu, EaP ile karşılaştırıldığında gerçek pazarın belirli bir atalete (veya belleğe) sahip olduğu anlamına gelir.
Çalışılan VR'deki gizli kalıpları ve ilişkileri belirlemeyi amaçlayan yöntemin potansiyeli hakkında fikrinizle ilgileniyorum meslektaşlarım. Bu iki resmi karşılaştırarak, hemen "bu süreçte arbitraj işlemleri yapmak mümkündür, ancak bunda etkin (martingale) bir piyasa durumu gerçekleşir..." denilemez.
Herhangi bir sonuca varmak için sadece iki resim yeterli değildir. Henüz pratikte dalgacıkları kullanmadım, bu yüzden olasılıklardan bahsetmeyeceğim. Burada en az bir avantaj kanıtlanmıştır: ustaca kullanıldığında, bilgi sunmanın çok iyi bir yoludur. Örneğin, ilk resim dizisinde, adyabatik bir pencerenin hayaletini gördüm (yani, gürültü ve dış sınırlayıcı faktörler arasındaki bir aralık, burada durum piyasanın kendi yasalarıyla -yani, dünyanın yasalarıyla belirlenebilir). "kalabalık"). Bir hayalet mi yoksa gerçek mi? IMHO, eğer soru ilginçse, onu incelemek için hala daha ekonomik yöntemler bulmaya çalışmanız gerekiyor, aksi takdirde gerçekten bir araştırma enstitüsüne ve birden fazlasına ihtiyacınız var.
Andrew, açıklama için teşekkürler.
1. Farklı dalgacıkların farklı sonuçlara yol açtığını zaten anladım. Ancak bu, pratik eylemlerden önce bile açıktı. Optimal dalgacığın nasıl seçileceği sorusu çok daha zor ama aynı zamanda çok daha ilginçtir. Resim için Meyer'a kullandım çünkü onunla (ve diğer bazılarıyla) olan resimler bana az çok net geldi. Zayıf zamansal lokalizasyona gelince, benim için hala karanlık bir orman.
2. Sınır etkilerini zaten okudum. Onlarla başa çıkmak için önerilen yöntemlerden hiçbirini beğenmedim. Kim ne derse desin, yine de keyfi. Ve bazı fikirlerinizi denemek için MatLaba bilgisi yeterli değildir.
Sabit bileşeni kaldırmadım ama şimdi deneyeceğim.
3. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Formdan değil, yapıdan bahsettim. Belki yanlış ifade ettim.
Resimler için özel teşekkürler. Aynı zamanda y ekseninin ölçekleri olsaydı, onlardan çok daha fazlası elde edilebilirdi.
1. Zamansal lokalizasyon çok basit bir şeydir. Dalgacık fonksiyonu ne kadar genişse, zaman eksenindeki tam konumunu belirlemek o kadar zor olur. Buna göre, - frekans alanında aynı mantık. CWT yaptığımızda, orijinal VR'den farklı ölçeklerde dalgacık fonksiyonunu deniyoruz. Ne kadar geniş, bulanıksa, o kadar kötü (daha az doğru) maks / dak. CWT matrisinde orijinal VR'nin özellikleriyle ilişki kurabiliriz. Genel olarak, kabaca konuşursak, zaman alanı yerelleştirmesi, zaman (X) ekseni boyunca CWT resminin çözünürlüğünü belirler ve frekans alanı yerelleştirmesi, ölçek (Y) eksenini belirler.
Optimal dalgacık ile hala belirsizdir. Fiyat aralığının hangi özelliklerini yakalamak istediğimize bağlı. Çoğu dalgacık simetrik değildir. Bu bize yardımcı olabilir mi? Henüz bilmiyorum. Özel olarak db4'ten bir resim çıktı. Bu, fraktal yapıya sahip asimetrik bir dalgacıktır. Ne olmuş?
2. Kenar etkileri ne yazık ki temel bir şeydir. Buna kenar etkisi veya faz gecikmesi diyebilirsiniz - yine de ondan sonuna kadar kaçamazsınız. Durum, WT'nin önündeki eğriyi sürdürmek için doğru yolu seçerek biraz iyileştirilebilir. Bana öyle geliyor ki, sürekli devam (BP'ye son teriminin değeriyle devam ediyoruz) bu anlamda en iyi seçimdir - burada en az keyfilik vardır.
3. Terazi olmadığı için özür dilerim. Çok hızlı yaptılar. X ekseninde - zaman - 2048 okuma. Y ekseninde - ölçek - 1...1024.
not. Sonunda CWT matrislerinin resimlerinden bir film yaptı. Şimdiye kadar yaklaşık bir yıl içinde bir döviz çifti için (~ 1.5 dakikalık video). Komik çıktı. Şimdi eğleniyorum - bu filmi izliyorum. Uzun süre stabil olan yapıların olduğu kendi gözleriyle görülebilir.
Bilimde olumsuz sonuçlar yoktur ve çok sayıda deney sonucunda aşağıdaki sonuçlara vardım (ancak bunun hakkında bir buçuk yıl önce bültenlerimde yazdım).
1. Şu anda, mekanik ticaret sistemleri oluşturmak için, yani aşağı yukarı uzun bir zaman aralığında kabul edilebilir verimliliğe sahip katı kurallarla tanımlananlar için hiçbir yöntem yoktur ve bunları zamanda hareket etme yöntemine kadar geliştirmek de imkansızdır. icat edilir. Şahsen, artık buna dönmüyorum ve Kâse'yi aramıyorum.
2. Belirli bir süre için (pazarın belirli bir doğası ile) az çok makul olarak oluşturulmuş herhangi bir taktik yüksek verimlilik gösterir ve tüm taktikler yaklaşık olarak eşit derecede etkilidir. Yani, her piyasa davranışının kendi aracına ihtiyacı vardır ve görev, şu anda hangi dönemin ve hangi aracın en uygun olduğunu belirlemektir. Öte yandan, ayda 80 - 120 puan civarında bir limit var ve kabul edilebilir bir risk seviyesi ile daha verimli çalışmanızı sağlayacak böyle bir taktik yok. (Tabii tüm depozitoyu açabilir ve eğer şanslıysanız harekete geçebilir ve 400 - 500 puan seçebilirsiniz. Bu süper bir kazançtır. Ancak bu tür parametrelerle bir sonraki ayar daha önce alınan her şeyi yok edecektir.) Ortalama olarak, herhangi bir taktik veya bunların kombinasyonu, 100 - 400 puan kar elde etmenizi sağlar. Bu yüzden yılda 10 binden bir milyon yapma hayalleri yarıda bırakılmalıdır.
3. Hemen hemen her basit taktiğin karmaşıklığı, karmaşık matematiksel yöntemlerin kullanılması, sonuçlarda önemli bir iyileşmeye yol açmaz. Ve çoğu zaman - aksine, verimliliği kötüleştirir. Bu neden oluyor - anlamıyorum, bir bilim adamı olarak benim için bir gizem. Şimdilik, bu bir gizem. En sinir bozucu olan şey, genellikle karmaşık terimler ve yöntemler hipnozuna kapılmamız, bilime olan inancımızın çok güçlü olması ve genetik bir algoritmaya dayalı ön filtreleme ile çok değişkenli analiz ve dalgacık dönüşümlerini kullanan çeşitli "sinir ağlarına makul olmayan bir şekilde güvenmeye başlamamızdır. " Hepsi saçmalık, ifade için üzgünüm ve saf tüccarlardan daha fazla para çekmek için bir gösteri.
Her yeni deney beni hayal kırıklığına uğrattı - hayır, anlıyorsunuz, Kostya Saprykin'e karşı hiçbir yöntem yok! Ancak dürüstçe bir yıl boyunca "öldürdüğüm" tüm sürümleri çalışmak gerekiyordu. şimdi üzgün müsün? Bu gerekli değil. Ne de olsa, daha dikkatli düşününce bunun harika olduğunu anlıyorsunuz. Sonunda yaratıcılık, sezgi, içgörü ve iyi şanslar için bir alan kalması harika. Aksi takdirde, hepimiz başarılı bir şekilde demir parçaları ile yer değiştirirdik ve başarılı bir şekilde ticaret yapardık. Ayrıca, demir parçası ne kadar güçlü olursa, ticaret de o kadar başarılı olur. Sizce kimin daha güçlü bir bilgisayarı olur, sizin mi yoksa City Bank mı? Ve böylece - herkes eşit temelde, sonuçlar finansal durumunuz, ikamet yeriniz ve diğer koşullarınız ne olursa olsun, yalnızca nitelikleriniz ve becerileriniz tarafından belirlenir. Ve finans gruplarının kalabalık analistleri işe alması ve sinir ağları oluşturmak için süper bilgisayarlar kullanması gerçeği, Muhosransk'ta yaşasanız ve 10 derece eğitim almış olsanız bile, onlara sizin üzerinde gözle görülür bir avantaj sağlamaz. (Doğru, önemli bir avantajları var - sahip olmadığımız bilgilere erişimleri var. Ancak bu değiştirilemeyecek bir gerçektir, bu yüzden bunun hakkında konuşmayacağız). Ve herhangi bir düzeyde verimlilik gösterebilirsiniz, unutmayın, Morpheus Matrix'te derdi - hız sınırı yoktur, (sınır) beyninizdedir.
"Yeni başlayanlar için Forex, bölüm 3"ten alıntı http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php