Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 290
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Model hakkında kısaca: Gelecekteki hareketin güvenilir bir şekilde hesaplanması için sadece bir kanal, Hurst üssü ve hareket seviyesinin “fraktal” hesaplamasının gerekli olduğunu fark ettim. Kod yaklaşık 100 satırdır, çok basittir.
Bir dakika test ettim (Alpari), saatte geçmişle ilgili bazı aksaklıklar var (yukarıda zaten şikayet ettim). Genel olarak, algoritma Afrika'daki fraktallar ve fraktallar gibi herhangi bir dönemde çalışmalıdır.
Tek bir kayıp ticaret - ve sonra, yeterli geçmiş yoktu. Parti kararlı - 0.1. Biraz ticaret yapıyor, ancak hatasız görünüyor. İşlem sayısını artırmak mümkün ancak bu durumda risk de artıyor. Bu sonuç, deyim yerindeyse, “tahminin maksimum güvenilirliğidir”. Simülasyonun kalitesinin neden na olduğunu gerçekten anlamıyorum, belki dakikalar yüzünden?
Ve işte raporun kendisi:
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
Rosh'a
Teşekkürler, etrafı karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada, belki de proxy nedeniyle, MetaQuotes sunucusundan geçmişin indirilmesi çalışmıyor - sadece donuyor ve hepsi bu.
Simülasyonun kalitesinin neden na olduğunu gerçekten anlamıyorum, belki dakikalar yüzünden?
Etkileyici sonuç!
Simülasyonun kalitesi, Test Cihazında seçtiğiniz modele bağlıdır:
1) Açılış fiyatlarında (sahip olduğunuz gibi);
2) Kontrol Noktaları;
3) Tüm onaylar
Sadece bir soru, 30.08.2004 ile 24.06.2005 arasındaki 15. anlaşma.
16 adet kaldı :(
Rosh'a
Teşekkürler, etrafı karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada, belki de proxy nedeniyle, MetaQuotes sunucusundan geçmişin indirilmesi çalışmıyor - sadece donuyor ve hepsi bu.
Evet, proxy olması durumunda proxy sunucusunun adresini girmelisiniz.
GIF dosyasını derleyen DemoCharge2005 v1.1.1.9'u veya SnagIt v8.2.3'ü kullanabilirsiniz.
Bir barındırıcı, örneğin, http://rapidshare.com
Ev sahibiyle ilgili ipucu için teşekkürler. Oraya bir video dosyası koydum (şimdiye kadar bir tane). İlgilenenler buradan alabilir: http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
Gerisini anlamadım ama her ihtimale karşı teşekkürler. Herhangi bir ara görüntü dosyası kullanmıyorum. Hesaplamanın sonucu (uygun ölçeklendirmeden sonra) kare kare codec aracılığıyla hemen video dosyasına yazılır. Sorun değil - her şey otomatik. Codec bileşeni basit ve yaygındır (Microsoft Video 1 - MSVC), bu nedenle her yerde oynaması gerekir.
Etkileyici sonuç!
Simülasyonun kalitesi, Test Cihazında seçtiğiniz modele bağlıdır:
1) Açılış fiyatlarında (sahip olduğunuz gibi);
2) Kontrol Noktaları;
3) Tüm onaylar
Ve anlıyorum, şimdi "tüm onaylar" seçeneğiyle başlatacağım. Lanet olsun, unutmuşum...
Sadece bir soru, 30.08.2004 ile 24.06.2005 arasındaki 15. anlaşma.
16 adet kaldı :(
Bu doğru, nasıl başa çıkacağımı düşündüğüm bir incelik var. Çok büyük bir kanal uzunluğu kullanılır - 3 ay, bu durumda değer sabittir, gelecekte kanal uzunluğunun optimal seçimi için kodu matCAD'den aktaracağım. Ama hala. Kanalın uzunluğu "istatistiksel olarak" büyük olmalıdır, aksi takdirde örneğin uzunluğuna ve örnek içinde yanlı değerler üreteceği gerçeğine yüksek oranda bağımlı olan Hurst üssü.
Ayrıca, kanalın kullanım ömrü tahmini, istatistiklere dayalı bir formül kullanılarak hesaplanır (formüllerin "çıktısı" hakkında iyi bir kitap buldum). Ve bu hesaplama, belirli bir kanal için uzunluğunun 0,1 ila 7,0'ı arasında bir ömür verebilir (kabaca söylemek gerekirse, kanal, örneğin uzunluğunun 7'sini yaşayacaktır).
Kanalın “ömrü” boyunca fiyatın, nasıl hareket ederse etsin “zorunlu” olarak hesaplanan seviyeyi geçeceği (kanal kriterin koşullarını sağlıyorsa) varsayılır (bir anlamda bunu bilimsel olarak kanıtladım). 6 bardak biradan sonra kendim gibi görünüyor) ve bekleme süresi, gördüğünüz gibi uzun vadeli olabilir.
Yani bekleme süresi çok uzun ise pozisyon açmanın “mantıklılığı”na dair bir analiz yapılmamaktadır. Bununla nasıl başa çıkacağımı düşünüyorum, burada her şey o kadar önemsiz değil.
İkinci bir yol var - hesaplanan fiyat seviyesinin değerinde bir "yönerge" düşüşü. :hakkında(
Ve asıl mesele! Temelde yalnızca Hurst çalışır. :hakkında)
Rosh'a
Evet, proxy olması durumunda proxy sunucusunun adresini girmelisiniz.
Böylece tanıtıldı, aksi takdirde hiç çalışamazdı. Yani alıntılar gelir, ancak geçmiş yüklenmez: o(
Yani bekleme süresi çok uzun ise pozisyon açmanın “mantıklılığı”na dair bir analiz yapılmamaktadır. Bununla nasıl başa çıkacağımı düşünüyorum, burada her şey o kadar önemsiz değil.
Hala belirsiz. 14. işlem 20 dakika yaşadı, 15. işlem 10 ay acı çekti. Kanal neden 15. işlemde AL değil de SAT gösteriyor?
Öte yandan, matematik böyle bir aradan sonra bile amacına ulaşırsa, ona şeref ve övgü verilir. Ancak, eksi 500 puanla ve 1600 puanla bile yönteme yeterince inancınız olacak mı? Ve çok zaman...
Merhaba Sergei!
Bu test, ne yazık ki, gösterge olarak kabul edilemez. Durakların yokluğunda, böyle bir kârlı ve kaybedilen esnaf oranı şeylerin sırasına göredir. Ancak durak eksikliği, bu forumda sürekli olarak eleştirilen yeni başlayanların bir hatasıdır ve bu da objektifliğin sonuçlarını tamamen mahrum eder.
Aynı testi "tüm tikler" modunda duraklarla çalıştırın. SL parametresini optimize etmeyi deneyin. SL<MO ile stratejinin olumlu karlılığını elde ederseniz, bu sonuç zaten bir anlam ifade edecektir.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Hala belirsiz. 14. işlem 20 dakika, 15. işlem 10 ay yaşadı. Kanal neden 15. işlemde AL değil de SAT gösteriyor?
Öte yandan, matematik böyle bir aradan sonra bile amacına ulaşırsa, ona şeref ve övgü verilir. Ancak, eksi 500 puanla ve 1600 puanla bile yönteme yeterince inancınız olacak mı? Ve çok zaman...
Bu yüzden Kase'yi icat ettiğimi yazmadım ve onu 100 rakuna vereceğimi ima etmiyorum. Bu, saf MT modelindeki ilk testtir (bulunan üç ve en basitinden biri). MathCAD'de üç satır (çekirdeğin kendisi), MT'de yüz satır kaplar. Ayrıca, MT'de sipariş yönetimini ve diğer hizmet işlevlerini tam olarak uygulamaya başlamadım bile - bunun nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum, henüz çok erken.
Tabii ki, bu sürüm saf haliyle henüz çalışmıyor. Ama şimdilik bu kadar. Ve aslında, bu kadar uzun süre oturmayacağım ve bu kadar güçlü düşüşlere izin vermeyeceğim. Ne için? Ve yavaş yavaş MathCAD'den sonraki modülleri aktaracağım. Sonuçta, MathCAD'de her çubukta tahmin modelini test etmenin sonuçlarını göstermedim, ancak gerçekten etkileyiciler.
Sor, ne göstermek istedin? Sadece bir kez, Solandr MT'de test etmeye söz verdi, sözlerimi tutuyorum - bunlar büyük olasılıkla "felsefi" olarak kabul edilmesi gereken ilk sonuçlar . :o) Ayrıca Hurst üssünün o kadar da kötü bir istatistik olmadığını ve aslında örneğin dalgacık dönüşüm katsayıları :o gibi "öngörülebilirlik" özelliğine sahip olduğunu hatırlatmak isterim.
Not1: Ve gerekli değil, iki değil, üç değil, yüz kanal değil - bir tane olması yeterli ve sonucu zaten alabilirsiniz. Peki ... nedir.
PS2: “...15'i 10 ay acı çekti. Neden 15. işlemde kanal AL değil SAT gösteriyor. Kaos olduğunu düşünüyorum. Tabii sistemin 10 ay sabırla fiyatın yazıldığı yere dönmesini beklemesi ve işlem yapmaması yazık oldu. Ama bunu düzelteceğiz. :hakkında))).
Ve bu durumda, deneyin koşulları, bu sonuçları stat varlığının teyidi olarak görmemize izin vermiyor. Faydalar.
Merhaba Sergei!
Bu test, ne yazık ki, gösterge olarak kabul edilemez. Durakların yokluğunda, böyle bir kârlı ve kaybeden esnaf oranı her şeyin yolundadır. Ancak durak eksikliği, bu forumda sürekli olarak eleştirilen yeni başlayanların bir hatasıdır ve bu da objektifliğin sonuçlarını tamamen mahrum eder.
Aynı testi "tüm tikler" modunda duraklarla çalıştırın. SL parametresini optimize etmeyi deneyin. SL<MO ile stratejinin olumlu karlılığını elde ederseniz, bu sonuç zaten bir anlam ifade edecektir.
Merhaba Yuri!
Eleştiri için teşekkürler. Bu testin gösterge olarak kabul edilemeyeceğini biliyorum ve ayakların faydalı bir şey olduğunu biliyorum. Daha önce yazdığım gibi, bu felsefi bir testtir, kabaca konuşursak, modeli en saf haliyle test eder ve en önemlisi MT'de test eder. İşlemlerin büyük çoğunluğu makul bir beklenti ve dezavantaj dahilindedir. Yuri, sonuçta, yalnızca Hurst üssü “çalışır”.
Tüm kenelerle (duraksız) bir test yapıyorum, sonuçlar biraz değişti. Bu arada, simülasyonun kalitesi neden - 20%, test sırasında bu kaliteyi iyileştirmenin bir yolu var mı, yoksa dakikalar için sınır bu mu?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
Durakları henüz tanıtmayacağım - bu, bir sonraki uygulamada, birkaç modül eklediğimde (en azından bugün değil :o). Yazdığım gibi, test etmenin anlamı ticaretin başlangıcı değil, modeli test etmektir. Her ne kadar tavsiyeni alabilsem de. Belki de bunların tanıtımı, ek modüllerin uygulanmasını pratik hale getirecektir.
Not: Sonuçta, sadece eurusd için kontrol etmedim. Sonuçlar benzer, işe yarıyor.