Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 283

Yeni yorum
 

Genel durumda bir zaman serisinin n'inci derecedeki polinomlarla enterpolasyonu için bir kağıt parçasına formüller yazmaya başladım ve biliyorsun Yura, sonunda ne elde ettim? - Bir noktada mahallede Taylor serisi açılımı (RT)! Dehasına şaşırdı :-) ve biraz düşündükten sonra böyle olması gerektiği sonucuna vardı. Aslında, özünde, RT, birinci, ikinci, ..., n-1 türevlerinin davranışını modelleyen, her zamankinden daha büyük derecelerdeki polinomları giderek daha küçük ağırlıklarla toplayarak orijinal fonksiyona noktalara bir yaklaşımdır. Tanım olarak, bu aparat, orijinal sıra SMOOTH ise, yani. türevler tanımlanır ve n-1 th'e kadar vardır. VR finansal araçları, düzgün olanlar sınıfına ait değildir; bu, RT'deki genişlemenin bunlara uygulanamayacağı veya aynı olan, polinomlarla ekstrapolasyonun kullanılabileceği anlamına gelir.
Bu arada, bir dizinin akıcılığı KA'nın pozitifliğinden başka bir şey değil! Onlar. sıra, yön değiştirmektense başladığı hareketi sürdürmeyi tercih ederdi. Evet, iş! Düzgün DEĞİL işlevleri ve analizleri için yöntemleri inceleme alanında bir matematik bölümü oluşturmamız gerekiyor gibi görünüyor ...


Yansıma için bilgi. Dalgacık dönüşümü herhangi bir VR'ye uygulanabilir. Ortaya çıkan dalgacık görüntüsü, orijinal VR'yi herhangi bir doğrulukla geri yüklemenizi sağlar. Dalgacık görüntüsü (bilinen bir dalgacık oluşturma fonksiyonu seçimiyle) süreklidir ve sonsuz türevlenebilirdir .

Belki ben, okuma yazma bilmeme nedeniyle, bir yerde çok doğru bir şekilde koymadım, uzmanlar düzeltecek. Ama anlam doğru.
 
Andre69'a
Sonunda ücretsiz bir zaman penceresi çıktı ve dalgacıklarla ilgili yazıya devam etmek istiyorum.

Bu ne güzellik!
İlk resim, giderek daha küçük bir fiyat değişikliği ölçeğine dalmak gibi görünüyor - değişken büyütmeye sahip bir tür dijital mikroskop :-) Bana öyle geliyor ki, her adımda çıkarılarak çok benzer bir harita (aynı değilse de) elde edilebilir. orijinal, sorunsuz bir şekilde azalan bant genişliğine sahip düşük geçişli bir filtredir ...
 
Evet, resim iyi. Gerçekten de, piyasanın fraktallığı, ders kitaplarından aşina olunan biçimde görünür. Ben de kişisel olarak piyasadaki dengesizliğin bir örneğini gördüm. Ancak sorun şu ki, tarihte birçok farklı görüş için (en azından aynı kanallar) tekrar eden yapılar görüyoruz. Ancak gerçek zamanlı olarak, bir yapı tanımlandığında, gelecekteki kaderini güvenilir bir şekilde yargılamak genellikle artık mümkün değildir.
 
Ve işte dalgacık dönüşümü ile ilgisi olmayan bir algoritma kullanarak VR işlemenin ilk sonucu (yukarıdaki gönderiye bakın)! Karşılaştırma için sağda Andre69'un bir resmini veriyorum:



Maçın tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bu arada MathCad ortamındaki kod SADECE LPF - 10 satır için tekrarlayan formülü içerir ve bu kadar ve sayma süresi 1 saniyedir.
Tamamen farklı yöntemlerle elde edilen sonuçların benzer olmasına sevindim.
 
Başka bir resim.
Aynı VR'nin ince yapısı (yüksek frekans bölgesi).
 
Bu, belirli bir frekans aralığında düzenli bir yapının var olduğu resimlerin toplamından elde edilen izlenimdir. Dağınıklık hem çok yüksek hem de çok düşük hakimdir. İlginç bir şekilde, bu, bu VR sitesinin veya genel olarak pazarın bir özelliğidir.
 
Bu, belirli bir frekans aralığında düzenli bir yapının var olduğu resimlerin toplamından elde edilen izlenimdir. Dağınıklık hem çok yüksek hem de çok düşük hakimdir. İlginç bir şekilde, bu, VR'nin bu bölümünün veya genel olarak pazarın bir özelliğidir.

Büyük sermaye enjeksiyonunun zaman gecikmesinde normal yapının ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu süreç aşamalıdır ve bu da piyasanın yerel olarak düzenli olarak bozulmasına neden olur.



Bu daha da ince bir yapıdır (dakika). Dikey eksen ortalama alma penceresini, yatay eksen mevcut dakika çubuğunu gösterir.
 
Büyük sermaye enjeksiyonunun zaman gecikmesinde normal yapının ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu süreç aşamalıdır ve bu da piyasanın yerel olarak düzenli olarak bozulmasına neden olur.

Farklı bir versiyonum vardı - belki bu "adyabatiklik penceresi" dir?
 
nötron için


Andre69'a
...Öncelikle fiyat aralığını ayırt ediyorsunuz. Bu nedenle, dikkat edin, serinin çok sayıda düşük ve orta frekans harmoniklerini atıyorsunuz! İstatistikler için bu yaklaşım elbette mantıklı. Ama bebeği suyla birlikte buraya atmıyor muyuz?...


Farklılaştırma sırasında, sinyalin düşük frekanslı bileşeni hakkındaki bilgiler kaybolmaz. Aslında, bir dizi artıkları entegre ettikten sonra, tüm trendler artı belirli bir sabit ile orijinal zaman serisini elde edeceğiz. Bu nedenle, orijinal serilerin türev yoluyla durağanlığı matematiksel açıdan oldukça doğrudur. Ancak burada, bir başkasında bir pusu ortaya çıkar: komşu örneklerin yanlış bir korelasyonu oluşturulur, ancak bu ayrı bir şarkıdır.
Aksi takdirde Andre69, sana katılıyorum. Ve bilgilendirici cevaplar için teşekkürler.


Katılıyorum, bilgiyi kaybetmiyoruz ama çok çarpıtıyoruz. Bu anlamda kendimi ifade ettim. Aslında farklılaşma, bir diziye yüksek geçiren bir filtrenin uygulanmasıdır. Alt harmonikler çok güçlü bir şekilde kesilir. DC bileşeni... Lanet olsun, buna ihtiyacımız yok. Ama geri kalanı... Fiyat serisinin ve türevinin spektrumlarına (Fourier ve dalgacıklar) tekrar baktım. Dedikleri gibi, farkı hissedin...
Gerisi katılıyorum.
 
nötron için

Andre69
Sonunda ücretsiz bir zaman penceresi çıktı ve dalgacıklarla ilgili yazıya devam etmek istiyorum.

Bu ne güzellik!
İlk resim, giderek daha küçük bir fiyat değişikliği ölçeğine dalmak gibi görünüyor - değişken büyütmeye sahip bir tür dijital mikroskop :-) Bana öyle geliyor ki, her adımda çıkarılarak çok benzer bir harita (aynı değilse de) elde edilebilir. orijinal, sorunsuz bir şekilde azalan bant genişliğine sahip düşük geçişli bir filtredir ...


Beğendiğine sevindim!

Daha sonra tanımlayacağınız şey, farklı bir dalgacık yöntemidir (ayrıntılı olarak farklıdır, ancak esasen doğrudur). Buna - bir çetrefilli algoritma kullanarak kırınımsız dalgacık dönüşümü denir.

Açılış için tebrikler!
1...276277278279280281282283284285286287288289290...309
Yeni yorum
Neden: