Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 171

Yeni yorum
 
Vladimir Baskakov :
Efendim, kod tabanını inceleyin. Bir pozisyon açmak bir şeydir, takip etmek başka bir şeydir, her şey harika bir şekilde birbirine uyuyor.

Açılış fiyatlarında da daha doğru olan, test cihazında keneler tarafından takip edilirken bir hatanın varlığını anlıyor musunuz?

LİGİ'yi özellikle test cihazında sürmenin amacı nedir - KAYDOL - peki, seçtiler, peki, ileriye sürdüler, peki, %20'lik bir kar var (az ya da çok önemli değil) sistemlerden. Sıradaki ne?

Gerçek ticaret için uygun nasıl seçilir?

------

2Konu başlatıcı - Bunun hakkında zaten yazmıştım - İleriden sonra (optimizasyon süresinin %'si olarak zamana bağlı olarak) %30'u geçerse, TS-ki LIGI'yi demoya koymanız ve raporları buraya göndermeniz gerektiğini tekrar ediyorum. a la önce real , ancak zaten optimizasyon için yeniden gönderin, orada herhangi bir kontrol atışının açık artırmadan çekilmesini beklemeden.

 
Eduard_D :

Ama nedense onu da “görmezden gelmeye” göndermiyorsunuz?

Pekala, dediğim gibi, bu konuyu en azından CSF'ye değer vermek adına yönetiyorum ... Ve davayla ilgili sorular olduğunda, özellikle başkaları da okuduğuna göre, neden cevap vermiyorsunuz.

Ve Vladimir'in bir palyaço gibi davranması - şey ... o kadar çok seviyor ki ... tamam ...

 
Vladimir Baskakov :
Stüdyo kodu lütfen. Gösterin efendim ve 1m OHLC'yi nereye ittiğinizi göreceğiz. Hatta ilginç. Sadece reddetme, şimdi göster

Evet, "dışarı atıyorsunuz". Böyle bir züppe palyaçoyla konuşmaktan nefret ediyorum.

Ancak, bir istisna olarak , Expert Advisor'ın OnTick() işlevinin girdisi şu şekildedir :

 void OnTick ()
{
   datetime dtBarTime = _OpenBarTime( TimeCurrent ());
   
   if (dtBarTime < dtLastProceedTick)
       return ;
      
   dtLastProceedTick =  dtBarTime
   
   /*
   Вся обработка тика, весь анализ, все получение данных, все торговые операции
   ....     
   */
}

Ve "tüm keneler" ve "açık fiyatlarla" modlarında çalışma hızı neredeyse aynı.

Ancak, "açılış fiyatlarında" modunu kullanırsanız, barların gölgelerinin dokunduğu durakların tetiklenmesini nasıl hesaba katacağınızı merak ediyorum?

Burada, diyelim ki, "aşağı" uzun gölgeli birkaç yükseliş çubuğumuz var (Lig'den "altılar" için - bu çok yaygın bir olaydır). Açılış fiyatlarında mevduatta bir artış var. 1M OHLC'de ve "tüm onaylarda" bir dizi durdurma kaybımız var.

Ve bundan sonra "açılış fiyatları" kullanmayı mı teklif ediyorsunuz?

 
Roman Shiredchenko :

forward sonrası (optimizasyon periyodunun %'si olarak zamana bağlı olarak) %30'u geçerse, LİGI TS'leri realden önce a la gibi demoya koyup raporları burada yayınlamak değil, optimizasyon için tekrar göndermek gerekir.

anlamadım

Burada bir TS alıyorum, test cihazında çalıştırıyorum, geriye dönük test yaptırıyorum, ileri alıyorum, en iyi parametre setini seçiyorum, başabaş parametreleri ve koruyucu TP-SL'yi belirliyorum, bir demoya koyuyorum. Nasıl teklif edersin?

 
Roman Shiredchenko :

orada herhangi bir kontrol atışının müzayededen çekilmesini beklemeden.

Piyasanın değiştiğini görmek için öncelikle "kontrol atışı" gereklidir.

Bir yıl önce, TS ChnTrendSP, GBPUSD üzerinde mükemmel sonuçlar göstererek, denge açısından ilk sırada yer aldı ve kalite açısından ilk beşe girdi.

Ve sonra - bam - ve uçup gitti. Ve şimdi, neredeyse yarım yıldır, Lig'in Orta Bölümüne bile yükselemiyor. Nizhny'de takılmak, periyodik olarak bir "kontrol atışı" gösteriliyor.

Bu da geçen yılki pound-dolar piyasasının bir yıl öncekinden önemli ölçüde farklı olduğunu gösteriyor. Sadece bir "kontrol çekimi" bunu "erken bir aşamada" fark etmenizi sağlar.

 
Georgiy Merts :

anlamadım

Burada bir TS alıyorum, test cihazında çalıştırıyorum, geriye dönük test yaptırıyorum, ileri alıyorum, en iyi parametre setini seçiyorum, başabaş parametreleri ve koruyucu TP-SL'yi belirliyorum, bir demoya koyuyorum. Nasıl teklif edersin?

Bunun böyle olup olmadığını düşünmeniz gerektiğine inanıyorum, böylece demoda alım satım, optimizasyon süresinin %20'sinden daha geç olmayacak şekilde, yani, örneğin, optimizasyon 2 yıl, ileri 1 çeyrek, sonra demo alım satım kârlıysa, o zaman demo testinin 1 çeyreğinden sonra - bu, açık artırmada bırakıldığı için optimizasyon süresinin %25'i olacaktır - daha fazla kârsız alım satım olma olasılığı yüksektir ...

Demek istediğim, böyle işlememesi için kısıtlayıcı bir kontrol çerçevesi tanıtıyorsunuz, örneğin, 2 yıl - optimizasyon, 1 çeyrek - ileri, 1 - çeyrek bir demonuz var, sonra en iyiyi / en kötüyü dağıtıyorsunuz. bölümlere göre, sistemin ticaret yaptığı zamanın %25'inden sonra zaten bir demo içeren bir rapor yayınlayın, yani. zaman parametreleri ve ayarlar açısından zaten "eski" olduğunda ve belki de kontrol atışlarını beklemeden parametre değerlerinin optimizasyonu için tekrar gönderilmesi gerekiyor ... "tükenme" zaten TS LİGI hakkında bilgi vardı.

---

not Optimizasyondan sonra hangi zaman diliminde yazın - TS-ok için Pazartesi günleri işlem raporlarını burada yayınlıyor musunuz?

 
Georgiy Merts :

Evet, "dışarı atıyorsunuz". Böyle züppe bir palyaçoyla konuşmaktan nefret ediyorum.

Ancak, bir istisna olarak , Expert Advisor'ın OnTick() işlevinin girdisi şu şekildedir :

Ve "tüm keneler" ve "açık fiyatlarla" modlarında çalışma hızı neredeyse aynı.

Ancak, "açılış fiyatlarında" modunu kullanırsanız, barların gölgelerinin dokunduğu durakların tetiklenmesini nasıl hesaba katacağınızı merak ediyorum?

Burada, diyelim ki, "aşağı" uzun gölgeli birkaç yükseliş çubuğumuz var (Lig'den "altılar" için - bu çok yaygın bir olaydır). Açılış fiyatlarında mevduatta bir artış var. 1M OHLC'de ve "tüm onaylarda" bir dizi durdurma kaybımız var.

Ve bundan sonra "açılış fiyatları" kullanmayı mı teklif ediyorsunuz?

Efendim, peki, aptal olmaya gerek yok;) Stüdyodaki kod, pliz. 1m OHLC'yi birlikte arayalım.
 
Vladimir Baskakov :
Efendim, peki, aptal olmaya gerek yok;) Stüdyodaki kod, pliz. 1m OHLC'yi birlikte arayalım.

Sana kodu verdim. Bu kod - çubuk başına bir kez çalışır. Tikler nasıl giderse gitsin. Aynı zamanda - 1M OHLC'de ve "tüm kenelerde" - durakları yakalar ve "açık fiyatlarda" bir bok yakalamaz.

Test hızı - %20'den fazla farklılık göstermez. Ve "1M OHLC'de bir çiftten daha hızlı açılış fiyatlarında 600 TS'yi test etmek" diye bir soru yok.

Çok konuşuyorsun ama şu ana kadar hiçbir şey sunmadın.

Ve orada... başka birine öğretmeye çalışıyorsunuz... "Dengenin Eşitlikten daha önemli olduğunu, çünkü Eşitliğin dengeye geldiğini" okumak özellikle komik. Oh iyi...

 
Roman Shiredchenko :

Bunun böyle olup olmadığını düşünmeniz gerektiğine inanıyorum, böylece demoda alım satım, optimizasyon süresinin %20'sinden daha geç olmayacak şekilde, yani, örneğin, optimizasyon 2 yıl, ileri 1 çeyrek, sonra demo alım satım kârlıysa, o zaman demo testinin 1 çeyreğinden sonra - bu, açık artırmada bırakıldığı için optimizasyon süresinin %25'i olacaktır - daha fazla kârsız alım satım olma olasılığı yüksektir ...

Demek istediğim, böyle işlememesi için kısıtlayıcı bir kontrol çerçevesi tanıtıyorsunuz, örneğin, 2 yıl - optimizasyon, 1 çeyrek - ileri, 1 - çeyrek bir demonuz var, sonra en iyiyi / en kötüyü dağıtıyorsunuz. bölümlere göre, sistemin ticaret yaptığı zamanın %25'inden sonra zaten bir demo içeren bir rapor yayınlayın, yani. zaman parametreleri ve ayarlar açısından zaten "eski" olduğunda ve belki de kontrol atışlarını beklemeden parametre değerlerinin optimizasyonu için tekrar gönderilmesi gerekiyor ... "tükenme" zaten TS LİGI hakkında bilgi vardı.

---

not Optimizasyondan sonra hangi zaman diliminde yazın - TS-ok için Pazartesi günleri işlem raporlarını burada yayınlıyor musunuz?

Yani sorunun ne olduğunu tam olarak anlamadım? Ticaretin kalitesini değerlendirmek için 10 işlem gereklidir. Bundan sonra, sistem raporda zaten görünebilir ve bu bir kereden fazla oldu.

Uzaklara gitmenize gerek yok, en son rapora bakın - sistem 442021 (EURGBP'de ChnFlatSP). 10 işlem yaptı - ve HEMEN kalite açısından En Üstte altıncı sırada yer aldı; geri testi 06/15/17 - 06/15/18, forvet 06/15/18 - 06/15/19 idi. Aslında, forvetten sadece iki hafta sonra işlem görüyor. "Zamanın %25'i" nerede???

Bir 443040 sistemi var (EURCHF'de EMAFlatSP) - üç hafta önce 17 anlaşma ile 6.06.19'da sona ermesine rağmen kalite açısından ilk üçüncü sırada. Veya biraz daha erken işlem görmeye başlayan ve 16 işlem yapan sistem 742350, saatlik değil, dört saatlik periyotlarla çalıştığı için oldukça aktif.

"Kontrol atışı" gösteren veya bölümden bölüme geçen sistemler günlük olarak başlatılır. Kural olarak, 3-10 TS yeniden optimize edilir ve 5-20 TS, bölümden bölüme geçer.

Raporlar her Pazartesi yayınlanır ve son hafta da dahil olmak üzere, gönderilen her bir TS'nin tüm işlemlerini dikkate alır.

 
Georgiy Merts :

Yani sorunun ne olduğunu tam olarak anlamadım? Ticaretin kalitesini değerlendirmek için 10 işlem gereklidir. Bundan sonra, sistem raporda zaten görünebilir ve bu bir kereden fazla oldu.

Uzaklara gitmenize gerek yok, en son rapora bakın - sistem 442021 (EURGBP'de ChnFlatSP). 10 işlem yaptı - ve HEMEN kalite açısından En Üstte altıncı sırada yer aldı; geri testi 06/15/17 - 06/15/18, forvet 06/15/18 - 06/15/19 idi. Aslında, forvetten sadece iki hafta sonra işlem görüyor. "Zamanın %25'i" nerede???

Bir 443040 sistemi var (EURCHF'de EMAFlatSP) - üç hafta önce 17 anlaşma ile 6.06.19'da sona ermesine rağmen kalite açısından ilk üçüncü sırada. Veya biraz daha erken işlem görmeye başlayan ve 16 işlem yapan sistem 742350, saatlik değil, dört saatlik periyotlarla çalıştığı için oldukça aktif.

"Kontrol atışı" gösteren veya bölümden bölüme geçen sistemler günlük olarak başlatılır. Kural olarak, 3-10 TS yeniden optimize edilir ve 5-20 TS, bölümden bölüme geçer.

Raporlar her Pazartesi yayınlanır ve son hafta da dahil olmak üzere, gönderilen her bir TS'nin tüm işlemlerini dikkate alır.

TAMAM. Temiz.

Açıklığa kavuşturmak istedim - raporları burada optimizasyon zaman aralığının yüzde kaçından sonra yayınlıyor musunuz?

PYSY - böyle parlama - tüm farklılıkları ve diğer her şeyi mükemmel bir şekilde anlıyor - sizi burada aptalca troller ve hepsi bu ...

1...164165166167168169170171172173174175176177178...360
Yeni yorum
Neden: