Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3218

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Bir kez daha, GARCH, tüm profesyonel ofislerde trilyonlarca dolar değerinde dünya ticaretinin dayandığı teoridir.

Bu bilgi nereden geliyor? Ve siz buna neden inanıyorsunuz? Lütfen, otorite olmadan hareket edelim. Algılarınızı en azından asgari düzeyde sorgulamaya tabi tutun.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

GMM karşısındagelişmiş yeniden örnekleme diğer üretken modeller işi iyi yapar.

Orijinal özelliklerden sentetik özellik değerleri elde ettim, modeli bunlar üzerinde eğittim ve orijinal veriler üzerinde çalıştı.

Rönesans'ta yeterli veri yoksa nasıl veri ürettiklerine dair bir video var.

[[Silindi]]

Valeriy Yastremskiy #:

Eğer yeterli veri yoksa, Rönesans'ta verileri nasıl oluşturduklarına dair bir video var.

Nerede

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Nerede

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Bu sonuncusu ama yukarıdaki de güzel, bazı düşünceler))))))

Burada))

[[Silindi]]

Valeriy Yastremskiy #:

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Bu sonuncusu ama yukarıdaki de güzel, bazı düşünceler))))))

Burada))

Monte Carlo var.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Bilirsin, Monte Carlo.

90'ların sonu gibi görünüyor).

Aklınıza gelen ilk şey, bir satır alın ve gürültü yapın).

Gürültüyü kaldırarak matematiksel bir model elde edin ve farklı şekilde gürültülendirin.

Görev yaklaşık olarak aynı seriyi elde etmekse, başka ne gibi fikirler olabilir, ancak farklı).

[mytarmailS]

Ticaret simülasyonunda iki yol görüyorum.

1. TS'yi verilerle ilişkili olarak değiştirebilirsiniz

2. Verileri TS'ye göre değiştirebilirsiniz.

Prensip olarak, hiçbir şey ikisini birleştirmenizi engellemez.

De Prado yeniden eğitimle ilgili makalesinde ilk yöntemi, Saber ise ikincisini seçmiştir.

Önce bu iki yöntemi karşılaştırmanızı, en iyisini seçmenizi ve ardından belirli bir uygulamanın ayrıntılarına girmenizi öneririm.

İlk yöntem bana daha doğru geliyor, çünkü TS'nin parametrelerini anlıyoruz ve bunlar objektif, ancak fiyat simülasyonu konusunda çok fazla belirsizlik var

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
Ticaret simülasyonunda bunu yapmanın iki yolu olduğunu görüyorum.

1. TS'yi verilerle ilişkili olarak değiştirebilirsiniz

2. Verileri TS'ye göre değiştirebilirsiniz.

Prensipte, birleşmeyi engelleyecek hiçbir şey yoktur.

De Prado yeniden eğitime ilişkin makalesinde ilk yolu, Saber ise ikinci yolu seçmiştir.

Bu iki yöntemi karşılaştırmanızı, en iyisini seçmenizi ve ardından belirli bir uygulamanın ayrıntılarını araştırmanızı öneririm.

TC parametrelerini anladığımız ve objektif oldukları için ilk yol bana daha doğru geliyor, ancak fiyat simülasyonu hakkında birçok soru var

Yeterli veri olmadığında verileri değiştirmek bir görevdir. Ve TS operasyonunun daha eksiksiz bir şekilde anlaşılması için. Ayrıca, stres testleri belirli veriler gerektirir ve bu veriler el altında olmayabilir.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Yeterli veri olmadığında verileri değiştirmek bir görevdir. Ve TC operasyonunun daha eksiksiz bir şekilde anlaşılması için. Ayrıca, stres testleri belirli veriler gerektirir ve bu veriler elimizde olmayabilir.

Veri eksikliği ile ilgili bir sorunumuz yok

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Veri kıtlığı sorunumuz yok

Arima parametrelerini modelleyen bir arima.sim var.

Ve diğer fonksiyonlar için aklıma bir şey gelmiyor. Bildiğiniz başka bir şey var mı? MO fonksiyonları için? Eğer R'deki paketlerde değillerse, bunu yapmak zorunda değilsiniz, ama eğer varsa, hazır olarak yapabilirsiniz.