Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3217

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Еще раз: GARCH - это теория, на которой основан мировой трейдинг, триллионный, во всех профессиональных конторах.  

Откуда информация? И почему ей верите? Пожалуйста, давайте без авторитетов. Подвергайте свои представления хоть минимальному сомнению.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Продвинутый ресемплинг в лице GMM  другие генеративные модели хорошо справляются с этой задачей.

Получал синтетические значения признаков из исходных, обучал на них модель, и она работала на исходных данных.

По Рененсанс целое видео есть, как они генерировали данные, если их не достаточно было.

[[Удален]]

Valeriy Yastremskiy #:

По Рененсанс целое видео есть, как они генерировали данные, если их не достаточно было.

Хде

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Хде

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Это последнее, но вверху тоже ниче так, есть мысли)))

Здесь)

[[Удален]]

Valeriy Yastremskiy #:

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Это последнее, но вверху тоже ниче так, есть мысли)))

Здесь)

ну там Монте Карло

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

ну там Монте Карло

там судя по всему конец 90х)))

взять ряд и зашумить его, первое что приходит в голову)

Получить математическую модель, убрав шум, и по разному зашумлять.

Какие еще идеи могут быть, если задача получить примерно такой же ряд, но другой.)

[mytarmailS]

В симуляции торговли я вижу два способа.

1. Можно видоизменять ТС относительно данных

2. Можно видоизменять данные относительно ТС. 

В принцепе ничто не мешает объединить. 

Де Прадо выбрал первый способ в своей статье про переобучение, Сабер выбрал второй. 

Я бы предложил сначало сравнить эти два способа, выбрать лучшый,  а потом уже копаться в деталях конкретной реализации. 

Мне первый способ видится более правильным так как пареметры ТС нам понятны и они объективны, а в вопросе симуляции цен много неопределенностей

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
В симуляции торговли я вижу два способа.

1. Можно видоизменять ТС относительно данных

2. Можно видоизменять данные относительно ТС. 

В принцепе ничто не мешает объединить. 

Де Прадо выбрал первый способ в своей статье про переобучение, Сабер выбрал второй. 

Я бы предложил сначало сравнить эти два способа, выбрать лучшый,  а потом уже копаться в деталях конкретной реализации. 

Мне первый способ видится более правильным так как пареметры ТС нам понятны и они объективный, а в вопросе симуляции цен много вопросов 

Данные изменять это задача при не хватке данных. И для более полного понимания работы ТС. К тому стресс тесты требуют определенных данных, которых может и не быть под рукой.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Данные изменять это задача при не хватке данных. И для более полного понимания работы ТС. К тому стресс тесты требуют определенных данных, которых может и не быть под рукой.

У нас проблемы нехватки данных нет

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
У нас проблемы нехватки данных нет

Есть  arima.sim, в которой моделируются параметры  arima.

А для других функций не могу припомнить. Не знаете ли еще какие-либо? Для функций МО? Если их нет в пакетах в R, то этим можно не заниматься, а если есть, то на готовенькое.