Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3216

[[Удален]]

Продвинутый ресемплинг в лице GMM  другие генеративные модели хорошо справляются с этой задачей.

Получал синтетические значения признаков из исходных, обучал на них модель, и она работала на исходных данных.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Продвинутый ресемплинг в лице GMM  другие генеративные модели хорошо справляются с этой задачей.

Нужна следующая функция для проверки.

int RandomPrice( MqlTick &Ticks[] ); // На входе оригинальные тики, на выходе - сгенерированные (в том же массиве). Возвращает количество элементов.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Получал синтетические значения признаков из исходных, обучал на них модель, и она работала на исходных данных.

Работала на OOS?

[[Удален]]

fxsaber #:

Работала на OOS?

да

[[Удален]]

fxsaber #:

Нужна следующая функция для проверки.

а сколько весит архив ваших тиков?

нужны их приращения, потом обратно в тики преобразовать

Если можете залить куда-то, можно попробовать. Я скину уже преобразованные в файл.  МО может долго обучаться.

из плюсов - можно генерировать последовательности любой длины, даже большей чем исходная.

На MQL нет готового кода, только через питон.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

а сколько весит архив ваших тиков?

нужны их приращения, потом обратно в тики преобразовать

Если можете залить куда-то, Можно попробовать. МО может долго обучаться.

Результат этого скрипта

#property script_show_inputs

input datetime inFrom = D'2023.03.01';
input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  if (CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, inFrom * 1000) > 0)
    FileSave(inFileName, Ticks);
}

отправил в ЛС (~400 MB).

[[Удален]]

fxsaber #:

Результат этого скрипта

отправил в ЛС (~400 MB).

Позже вечером запущу, не знаю сколько будет считать :)

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

 Да и сама идея несколько наивная.

Как Вы лихо с мировым трендом - GARCH, в трейдинге, раз и шашкой всмятку...

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Как Вы лихо с мировым трендом - GARCH, в трейдинге, раз и шашкой всмятку...

Теория ради теории. К трейдингу не имеет отношения.

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

Теория ради теории. К трейдингу не имеет отношения.

Еще раз: GARCH - это теория, на которой основан мировой трейдинг, триллионный, во всех профессиональных конторах.