Predictor of the MA
- Indicadores
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Maxim Romanov
Trading is my full-time job. I've been in the market since 2008, researching the forex, stock, commodity, and cryptocurrency markets. I study patterns and the reasons why they emerge and disappear. I'm developing my own pricing theory that describes and predicts the emergence of certain patterns. I - Versión: 1.1
- Actualizado: 24 marzo 2020
Descripción
Creo que casi todos los traders sueñan con una MA no rezagada. He realizado ese sueño en mi indicador. ¡Permite pronosticar futuros valores de MA! El indicador se puede utilizar de cuatro maneras diferentes:
- La primera - previsión de la cantidad deseada de bares. Por lo tanto, usted es capaz de evaluar el comportamiento futuro de los precios.
- La segunda - generando "promedios" no rezagados. Esto puede ser implementado moviendo la MA hacia atrás por la mitad del período de promediación y estableciendo el pronóstico de la cantidad necesaria de barras por delante.
- La tercera es el cruce de dos o más MAs, aunque no en el presente sino en el futuro. Usando un futuro МА cruce, usted será capaz de eliminar el principal inconveniente de este método - retraso de entrada y salida de la señal.
- Por último, este indicador será de utilidad para los seguidores de Bill Williams. Usted puede crear "Alligator" que consiste en promedios pronosticados para ordenar múltiples entradas falsas y aumentar la rentabilidad de su sistema.
El indicador contiene todos los ajustes de МАs terminales estándar. Puede establecer un desplazamiento hacia atrás/adelante, seleccionar el método de promediación y el precio al que se aplica la promediación.
La previsión se puede realizar utilizando cinco métodos diferentes que se pueden especificar en los ajustes. El primer método es el análisis espectral mediante la transformada de Fourier. Los cuatro restantes son los métodos de predicción lineal en diferentes variaciones.
El indicador muestra buenos resultados si barras pasadas = 1 000, daño No = 400 y se utiliza el primer método. Si va a utilizar métodos de predicción lineal, recomiendo barras pasadas = de 2 000 a 5 000.
Ajustes
- Método - método de predicción (1 - usando la transformada de Fourier, 2, 3, 4, 5 - métodos de predicción lineal).
- LastBar - número de barra, en la que se inicia la predicción (0 - barra actual, cualquier otra barra significa el número de barras en el pasado).
- PastBars - número de barras utilizadas para el análisis (el valor recomendado para la transformada de Fourier es de 100 a 1 000, un número mayor ralentizará; puede utilizar más de 10 000 para otros métodos, pero tendrá que esperar).
- LPOrder - precisión de la predicción de 0 a 1 (sólo se utiliza para métodos de predicción lineal).
- FutBars - el número de barras a predecir (no debe exceder PastBars, mejor 2-3 veces menos que él).
- HarmNo - el número máximo de frecuencias para la transformada de Fourier (recomendado 1/2 o 1/3 de PastBars, afecta fuertemente a la velocidad de cálculo; cuanto mayor sea el número, más lento se calcula. No debe exceder PastBars; si el valor es grande, aparecerá una notificación en su pantalla).
- FreqTOL - precisión de predicción para la transformada de Fourier (cuanto mayor sea la precisión, más lento será el cálculo. Se recomienda no más de 0.00000001).
- FreqMax - número máximo de iteraciones para la convergencia de frecuencias (puede dejarse sin cambios).
- BurgWin - función para el promedio ponderado (para métodos de predicción lineal; 0 = sin promedio ponderado, 1 = método Hamming, 2 = método Parabolic).
- ma_period - periodo MA colocado de forma similar al indicador estándar.
- ma_shift - desplazamiento de la media hacia adelante/atrás, como en el indicador estándar. Establezca un número negativo de barras para desplazar hacia atrás.
- ma_method - método de promediación. 1 - simple, 2 - exponencial, 3 - ponderado, 4 - regresión lineal.
- applied_price - tipo de precio - qué precio se utilizará para promediar. 1- CIERRE, 2 - APERTURA, 3 - MÁXIMO, 4 - MÍNIMO, 5 - HL/2, 6 - HLC/3, 7 - HLCC/4.
Principios de funcionamiento
Para hacer МА no rezagado, establezca Últimas barras = ma_shift =1/2 ma_period. El valor de ma_shift debe ser negativo.
Los cálculos pueden tardar desde una fracción de segundo hasta varios minutos o decenas de minutos e incluso días, dependiendo de la profundidad de la historia involucrada en el análisis. Si el terminal no responde, es que se está calculando el indicador. Espere un poco. El indicador nunca provoca el cuelgue del terminal, eventualmente terminará el cálculo. No utilice más de 3 000 barras para la transformada de Fourier (para otros métodos no utilice más de 20 000), ya que esto ralentiza mucho el proceso.
El indicador se recalcula en cada nueva barra. Por lo tanto, asegúrese de que la duración del cálculo no supere el plazo especificado. Si establece un gran número de barras pasadas, se recomienda comprobar primero el tiempo de cálculo en H4. De lo contrario, es posible que el cálculo no finalice nunca (puede establecer con seguridad el timeframe M5 en caso de que se utilicen los parámetros recomendados y un ordenador normal).
