Aurum Kinetics

Aurum Kinetics — полностью автоматический торговый советник для золота (XAUUSD) на таймфрейме M15. Советник торгует пробои недавнего ценового диапазона в направлении текущего состояния рынка и рассчитывает все уровни выхода исходя из текущей волатильности, а не по фиксированным расстояниям.

Советник не использует сетку ордеров, мартингейл, усреднение и локирование. Каждая позиция открывается с реальным стоп-лоссом, который выставляется в момент входа.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Работа советника построена на четырех элементах.

Фильтр состояния рынка. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 30 определяет, в какую сторону разрешена торговля. Покупки рассматриваются только пока цена находится выше этой средней, продажи — только пока цена находится ниже нее. Кроме того, сама средняя должна двигаться, а не стоять на месте: при отсутствии наклона входы не выполняются. Это удерживает советник вне рынка без направления, где пробойные входы работают плохо.

Импульсные входы. Советник определяет максимум и минимум недавнего диапазона и размещает отложенный стоп-ордер за соответствующим экстремумом в разрешенном направлении. Ордер переставляется по мере развития диапазона и снимается, когда становится неактуальным. Таким образом, вход происходит только тогда, когда цена действительно проходит уровень, а не по прогнозу.

Выходы, адаптированные к волатильности. Стоп-лосс, трейлинг-стоп, уровень перевода в безубыток и уровень включения трейлинга рассчитываются от индикатора ATR (Average True Range) на момент сделки. На активном рынке эти расстояния увеличиваются, на спокойном — сокращаются. Это основная идея советника. Фиксированное расстояние стопа заставляет сделку рисковать одинаковой величиной независимо от того, предлагает рынок крупное движение или небольшое, и именно этого данная конструкция позволяет избежать.

Контроль издержек и торговой сессии. Советник не работает вне заданной торговой сессии, на выходном разрыве и при широком спреде — как в абсолютном выражении, так и относительно текущей волатильности. Спред по золоту заметно расширяется во время ежедневного ролловера, и вход в эти моменты несет издержки, которых можно избежать.

ЧЕГО СОВЕТНИК НЕ ДЕЛАЕТ

Не строит сетку ордеров.

Не использует мартингейл и не увеличивает объем после убытка.

Не усредняет убыточные позиции.

Не открывает встречные позиции для локирования.

Не торгует без стоп-лосса.

Не использует скрытые или виртуальные стопы. Все стоп-уровни находятся на сервере брокера.

Не выводит всплывающие окна, рекламу на графике и внешние ссылки во время работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВЛЕ

Инструмент: XAUUSD или аналогичный символ золота у вашего брокера.

Таймфрейм: M15.

Тип счета: счет с сырым спредом или ECN. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом о спреде ниже.

Тип учета позиций: поддерживаются как хеджинговые, так и неттинговые счета.

Кредитное плечо: рекомендуется 1:100 или выше.

Минимальный депозит: 500 единиц валюты счета при объеме 0,01 лота. Для настройки по умолчанию 0,10 лота рекомендуется 5000.

Виртуальный хостинг: рекомендуется. Советник сопровождает позиции непрерывно, и его работу нежелательно прерывать.

Суффиксы символов брокера, такие как XAUUSD.r или XAUUSDm, определяются автоматически.

О СПРЕДЕ И ТИПЕ СЧЕТА

Советник удерживает позиции непродолжительное время и совершает умеренное количество сделок. Поэтому спред составляет значимую часть общих издержек, и тип счета имеет здесь большее значение, чем для долгосрочных систем.

При тестировании одни и те же настройки на одном и том же периоде дали заметно более слабый результат на счете с широким спредом, чем на счете с сырым спредом. Разница проявилась почти полностью в доле прибыльных сделок, тогда как средний размер прибыли и убытка остался практически неизменным.

Рекомендуется счет с сырым спредом или ECN с комиссией. Счет без комиссии, но с широким спредом, для системы такого типа обычно оказывается более дорогим вариантом.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Настройки самой стратегии зафиксированы внутри советника и не подлежат изменению. Перечисленные ниже параметры отвечают только за управление капиталом, контроль риска и отображение. Это сделано намеренно. Значения стратегии подбирались в ходе тестирования совместно, и их раздельное изменение нарушило бы соотношение между ними.

Управление капиталом

Режим расчета объема. Доступны фиксированный лот, процент риска от баланса на сделку, один минимальный лот на заданную сумму баланса и расчет по загрузке депозита.

Фиксированный лот. Объем, используемый в режиме фиксированного лота.

Риск на сделку в процентах от баланса. Используется в режиме процента риска. Объем рассчитывается от фактического расстояния стопа каждой сделки, поэтому риск остается стабильным при изменении волатильности.

Баланс на один минимальный лот. Используется в режиме расчета по балансу.

Максимальный объем позиции. Абсолютное ограничение, применяемое к любому расчету.

Контроль риска

Максимальное количество одновременно открытых позиций.

Максимальный спред для входа в пунктах. Ноль отключает проверку.

Максимальный спред в процентах от ATR. Этот вариант подстраивается под вашего брокера и под текущее состояние рынка. Ноль отключает проверку.

Дневное ограничение убытка в процентах. При достижении указанного значения советник прекращает открывать новые сделки до конца дня. Ноль отключает функцию.

Торговая сессия по времени сервера брокера

Ограничивать часы торговли. Включение и отключение фильтра сессии.

Час начала и час окончания сессии. Время сервера у брокеров различается. Если время сервера вашего брокера отличается от использованного при тестировании, скорректируйте эти два значения.

Пропускать воскресную сессию.

Завершать торговлю раньше в пятницу.

Идентификация

Магический номер. Измените его, если запускаете на счете несколько советников.

Комментарий к ордерам.

Отображение

Показывать информационную панель. На графике отображаются состояние сессии, направление рынка, спред, открытые позиции, показатели счета и текущий статус работы.

Отображать рабочие уровни на графике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Приведенные ниже показатели получены в тестере стратегий. Это не результаты реальной торговли, и их не следует рассматривать как указание на будущую доходность.

Период тестирования: с 1 января 2022 года по 30 июня 2026 года.

Инструмент и таймфрейм: XAUUSD, M15.

Начальный депозит: 5000.

Объем позиции: фиксированные 0,10 лота, без реинвестирования.

Режим моделирования: все тики на основе реальных тиков.

На счете с сырым спредом тест показал профит-фактор 1,32, максимальную просадку баланса 8,5 процента и около 5450 сделок, из которых 67 процентов закрылись с прибылью.

Затем те же настройки и тот же период были проверены у второго, независимого брокера с более широким спредом. Этот тест показал профит-фактор 1,15, максимальную просадку баланса 16,3 процента и около 5650 сделок, из которых 62 процента закрылись с прибылью.

Оба теста завершились с положительным итогом. Результат распределялся по годам неравномерно. На счете с сырым спредом каждый календарный год тестового периода закрылся положительно. На счете с широким спредом один календарный год теста закрылся с небольшим минусом. Примерно половину итогового результата в обоих тестах обеспечил один сильный год.

Пожалуйста, запустите бесплатную демоверсию в тестере стратегий на данных вашего брокера до покупки. Спред, комиссия, исполнение и история котировок у брокеров различаются, и ваши результаты будут отличаться от приведенных выше.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Откройте график XAUUSD на таймфрейме M15.

2. Прикрепите Aurum Kinetics к графику.

3. Разрешите алгоритмическую торговлю в терминале и в свойствах советника.

4. Убедитесь, что информационная панель показывает ваш инструмент и таймфрейм как подходящие.

5. Сверьте часы сессии со временем сервера вашего брокера и при необходимости скорректируйте их.

6. Начните с объема по умолчанию или с небольшого процента риска и увеличивайте его только после того, как понаблюдаете за работой советника на собственном счете.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какой инструмент и таймфрейм использовать?

XAUUSD на M15. Советник разрабатывался и тестировался именно на этом сочетании. Он запустится и на других инструментах и таймфреймах, но внутренние настройки рассчитаны на волатильность золота на 15-минутном графике, и поведение в других условиях не проверялось. Панель показывает, когда график не соответствует рекомендованному.

Использует ли советник мартингейл, сетку или усреднение?

Нет. Объем никогда не увеличивается после убытка. На каждый сигнал открывается одна позиция, и у каждой позиции есть стоп-лосс, размещенный на сервере брокера.

Какой депозит необходим?

Это зависит от выбранного объема. Ориентировочно 500 единиц валюты счета при 0,01 лота. Настройка по умолчанию 0,10 лота тестировалась с начальным депозитом 5000.

Нужен ли виртуальный хостинг?

Рекомендуется. Советник постоянно сопровождает трейлинг-стоп, а отключенный терминал этого делать не может. При этом стоп-лосс остается активным на сервере брокера независимо от того, запущен терминал или нет.

Почему советник не открывает сделки?

Посмотрите на строку состояния внизу информационной панели. Там прямо указана причина: вне торговой сессии, слишком широкий спред, достигнут дневной лимит убытка или ожидание подходящей ситуации. Советник избирателен по своей конструкции и торгует не каждый день.

Можно ли запускать его на нескольких графиках одновременно?

Он рассчитан на один график золота. Если вы запускаете несколько экземпляров на одном счете, задайте каждому свой магический номер.

Почему настройки стратегии недоступны для изменения?

Логика входа, расстояния выходов и фильтры подбирались совместно в ходе тестирования. Изменение одного из них по отдельности нарушает баланс между ними. Все параметры, которые вам действительно необходимо контролировать, — управление капиталом, ограничения риска и часы сессии — доступны.

Как настроить часы сессии под моего брокера?

Время сервера у брокеров не одинаковое. Откройте окно «Обзор рынка» и сравните время сервера со своим. Затем сдвиньте час начала и час окончания сессии на полученную разницу.

Торгует ли советник во время выхода новостей?

Отдельного новостного фильтра нет. Фильтр спреда обеспечивает косвенную защиту, поскольку во время важных публикаций спред резко расширяется и советник приостанавливает работу. Если вы предпочитаете полностью избегать новостей, отключайте алгоритмическую торговлю вручную перед публикацией.

Совпадут ли мои результаты с приведенными в тесте?

Нет. Спред, комиссия, скорость исполнения и история котировок у вашего брокера отличаются. Сначала протестируйте демоверсию в условиях вашего счета.

Какая валюта счета поддерживается?

Любая. В режиме процента риска объем рассчитывается через стоимость тика самого инструмента, поэтому расчет корректен при любой валюте счета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля связана с риском убытков. Прошлые показатели, включая результаты, полученные в тестере стратегий, не указывают на будущую доходность и не являются ее гарантией. Ни одна торговая система не может обойтись без убыточных периодов, и данный советник имел просадки в течение описанного выше периода тестирования. Используйте только тот капитал, потерю которого вы можете себе позволить. Протестируйте советник на демосчете до работы на реальном счете и выбирайте объем позиции, соответствующий вашему счету и вашей терпимости к риску. Решение об использовании советника и выбор настроек остаются на вашей ответственности.