Aurum Kinetics
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- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Aurum Kinetics는 금(XAUUSD) 15분봉에서 작동하는 완전 자동화 엑스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 현재 시장의 방향에 맞추어 최근 가격 범위의 돌파를 거래하며, 모든 청산 수준을 고정된 값이 아니라 그 시점의 변동성을 기준으로 계산합니다.
본 EA는 그리드, 마틴게일, 물타기, 양방향 헤지를 사용하지 않습니다. 모든 포지션은 진입 시점에 실제 손절매가 설정된 상태로 진입합니다.
작동 원리
본 EA의 작동은 네 가지 요소로 구성됩니다.
시장 상태 필터. 기간 30의 지수이동평균선이 거래가 허용되는 방향을 결정합니다. 매수는 가격이 이 이동평균선 위에 있는 동안에만, 매도는 가격이 그 아래에 있는 동안에만 검토됩니다. 또한 이동평균선 자체가 횡보하지 않고 움직이고 있어야 합니다. 기울기가 없는 구간에서는 진입이 이루어지지 않습니다. 이를 통해 돌파형 진입이 잘 작동하지 않는 방향성 없는 장세를 피합니다.
모멘텀 진입. 본 EA는 최근 범위의 고가와 저가를 측정하고, 허용된 방향으로 해당 극단값 바깥에 스탑 대기 주문을 배치합니다. 이 주문은 범위가 전개됨에 따라 갱신되며, 유효하지 않게 되면 취소됩니다. 따라서 진입은 가격이 실제로 해당 수준을 통과했을 때만 발생하며, 예측에 근거하지 않습니다.
변동성에 연동된 청산. 손절매, 트레일링 스탑, 본전 이동 발동 수준, 트레일링 시작 수준은 모두 체결 시점의 ATR(Average True Range)을 기준으로 계산됩니다. 시장이 활발할 때는 이 간격이 넓어지고, 조용할 때는 좁아집니다. 이것이 본 EA의 핵심 개념입니다. 손절 간격이 고정되어 있으면 시장이 큰 움직임을 제공하든 작은 움직임을 제공하든 모든 거래가 동일한 금액을 위험에 노출하게 되며, 본 설계는 바로 이러한 상황을 피하기 위한 것입니다.
비용 및 거래 시간대 관리. 설정된 거래 시간대를 벗어난 시간, 주말 갭 구간, 그리고 스프레드가 넓은 상황(절대적인 수치로 넓은 경우와 현재 변동성 대비 넓은 경우 모두)에서는 본 EA가 작동을 중단합니다. 금 스프레드는 일일 롤오버 전후에 상당히 확대되며, 그 시간대의 진입은 피할 수 있는 비용을 발생시킵니다.
본 EA가 하지 않는 것
여러 주문을 늘어놓는 그리드를 구성하지 않습니다.
마틴게일을 사용하지 않으며, 손실 이후에 랏을 늘리지 않습니다.
손실 중인 포지션에 물타기를 하지 않습니다.
반대 방향 포지션을 열어 헤지하지 않습니다.
손절매 없이 거래하지 않습니다.
숨겨진 손절이나 가상 손절을 사용하지 않습니다. 모든 손절 수준은 브로커 서버에 위치합니다.
작동 중 팝업 창, 차트 광고, 외부 링크를 표시하지 않습니다.
거래 요구 사항
종목: XAUUSD 또는 사용 중인 브로커가 제공하는 동일한 금 종목.
타임프레임: M15.
계좌 유형: 로우 스프레드 계좌 또는 ECN 계좌. 아래의 스프레드 관련 안내를 읽어 주십시오.
포지션 방식: 헤지 계좌와 네팅 계좌를 모두 지원합니다.
레버리지: 1:100 이상을 권장합니다.
최소 입금액: 0.01랏 운용 시 계좌 통화 기준 500단위. 기본 설정인 0.10랏의 경우 5000을 권장합니다.
가상 호스팅(VPS): 권장합니다. 본 EA는 포지션을 지속적으로 관리하므로 작동이 중단되지 않는 것이 바람직합니다.
XAUUSD.r 또는 XAUUSDm과 같은 브로커의 종목 접미사는 자동으로 인식됩니다.
스프레드 및 계좌 유형에 관한 안내
본 EA는 포지션 보유 시간이 짧고 거래 횟수는 중간 수준입니다. 따라서 스프레드가 전체 비용에서 차지하는 비중이 크며, 장기 운용 시스템에 비해 계좌 유형의 영향이 더 큽니다.
테스트에서 동일한 설정을 동일한 기간에 적용한 결과, 스프레드가 넓은 계좌는 로우 스프레드 계좌에 비해 뚜렷하게 약한 결과를 보였습니다. 그 차이는 거의 전부 수익 거래의 비율에서 나타났으며, 평균 수익과 평균 손실의 크기는 사실상 변하지 않았습니다.
수수료가 부과되는 로우 스프레드 계좌 또는 ECN 계좌를 권장합니다. 이러한 유형의 시스템에서는 수수료가 없더라도 스프레드가 넓은 계좌가 결과적으로 더 비싼 선택이 되는 경우가 일반적입니다.
입력 파라미터
전략 자체의 설정은 EA 내부에 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다. 아래 파라미터는 자금 관리, 위험 관리, 표시만을 제어합니다. 이는 의도된 설계입니다. 전략 수치는 테스트를 통해 상호 연관지어 선정되었으며, 일부만 개별적으로 변경하면 그 사이의 균형이 무너집니다.
자금 관리
거래량 계산 방식. 고정 랏, 거래당 잔고 대비 위험 비율, 일정 잔고마다 최소 랏 1단위, 증거금 사용률 기준 계산 중에서 선택할 수 있습니다.
고정 랏. 고정 랏 방식에서 사용하는 거래량입니다.
거래당 위험(잔고 대비 비율). 위험 비율 방식에서 사용합니다. 각 거래의 실제 손절 간격을 기준으로 거래량을 산출하므로, 변동성이 달라져도 위험은 일정하게 유지됩니다.
최소 랏당 필요 잔고. 잔고 기준 방식에서 사용합니다.
최대 거래량. 모든 계산 방식에 적용되는 절대 상한입니다.
위험 관리
동시 보유 가능한 최대 포지션 수.
진입을 허용하는 최대 스프레드(포인트). 0으로 설정하면 비활성화됩니다.
ATR 대비 비율로 지정하는 최대 스프레드. 사용 중인 브로커와 시장 상황에 맞추어 조정됩니다. 0으로 설정하면 비활성화됩니다.
일일 손실 한도(비율). 이 손실에 도달하면 본 EA는 해당일의 신규 진입을 중단합니다. 0으로 설정하면 비활성화됩니다.
거래 시간대(브로커 서버 시간 기준)
거래 시간 제한. 시간대 필터를 켜거나 끕니다.
시작 시각과 종료 시각. 서버 시간은 브로커마다 다릅니다. 사용 중인 브로커의 서버 시간이 테스트에 사용된 것과 다를 경우 이 두 값을 조정하십시오.
일요일 세션 제외.
금요일 조기 종료.
식별
매직 넘버. 동일 계좌에서 여러 EA를 운용하는 경우 변경하십시오.
주문 코멘트.
표시
정보 패널 표시. 거래 시간대 상태, 시장 방향, 스프레드, 보유 포지션, 계좌 정보, 현재 작동 상태를 차트에 표시합니다.
작동 중인 가격 수준을 차트에 표시.
테스트 결과
아래 수치는 전략 테스터에서 얻은 결과입니다. 실제 거래의 결과가 아니며, 향후 성과를 나타내는 것으로 해석해서는 안 됩니다.
테스트 기간: 2022년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지.
종목 및 타임프레임: XAUUSD, M15.
초기 자금: 5000.
거래량: 고정 0.10랏, 복리 미적용.
모델링: 실제 틱 기반의 모든 틱.
로우 스프레드 계좌에서의 테스트 결과는 프로핏 팩터 1.32, 잔고 최대 드로다운 8.5%, 거래 횟수 약 5450회였으며, 그중 67%가 수익으로 청산되었습니다.
이어서 동일한 설정과 동일한 기간을 스프레드가 더 넓은 두 번째 독립 브로커에서 검증했습니다. 이 테스트의 결과는 프로핏 팩터 1.15, 잔고 최대 드로다운 16.3%, 거래 횟수 약 5650회였으며, 그중 62%가 수익으로 청산되었습니다.
두 테스트 모두 전체적으로는 플러스로 종료되었습니다. 결과는 연도별로 균등하게 분포하지 않았습니다. 로우 스프레드 계좌에서는 테스트 기간의 모든 역년이 플러스로 마감했습니다. 스프레드가 넓은 계좌에서는 테스트 중 한 개 역년이 소폭 마이너스로 마감했습니다. 두 테스트 모두에서 성과가 좋았던 한 해가 전체 결과의 약 절반을 차지했습니다.
구매 전에 무료 데모 버전을 사용 중인 브로커의 데이터로 전략 테스터에서 실행해 보시기 바랍니다. 스프레드, 수수료, 체결 방식, 가격 히스토리는 브로커마다 다르므로 귀하의 결과는 위 수치와 다를 것입니다.
시작하기
1. XAUUSD의 M15 차트를 엽니다.
2. Aurum Kinetics를 차트에 적용합니다.
3. 터미널과 EA 속성에서 알고리즘 트레이딩을 활성화합니다.
4. 정보 패널에 표시되는 종목과 타임프레임이 적합한 것으로 표시되는지 확인합니다.
5. 사용 중인 브로커의 서버 시간과 거래 시간대를 대조하여 필요한 경우 조정합니다.
6. 기본 거래량 또는 낮은 위험 비율로 시작하고, 자신의 계좌에서 작동을 확인한 뒤에 늘리십시오.
자주 묻는 질문
어떤 종목과 타임프레임을 사용해야 합니까?
XAUUSD의 M15입니다. 본 EA는 이 조합을 전제로 설계 및 검증되었습니다. 다른 종목과 타임프레임에서도 작동하지만, 내부 설정은 15분봉에서의 금 변동성에 맞추어 조정되어 있으며 그 외 조건에서의 동작은 검증되지 않았습니다. 권장 차트가 아닌 경우 패널에 그 내용이 표시됩니다.
마틴게일, 그리드, 물타기를 사용합니까?
사용하지 않습니다. 손실 이후에 거래량이 늘어나는 일은 없습니다. 하나의 신호에 하나의 포지션만 진입하며, 모든 포지션에는 브로커 서버에 설정된 손절매가 있습니다.
필요한 자금은 어느 정도입니까?
선택하는 거래량에 따라 다릅니다. 기준으로는 0.01랏에 계좌 통화 500단위입니다. 기본 설정인 0.10랏은 초기 자금 5000으로 테스트되었습니다.
가상 호스팅이 필요합니까?
권장합니다. 본 EA는 트레일링 스탑을 지속적으로 관리하며, 터미널이 연결되지 않은 상태에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 다만 손절매 자체는 터미널의 작동 여부와 관계없이 브로커 서버에서 유효하게 유지됩니다.
EA가 진입하지 않는 이유는 무엇입니까?
정보 패널 하단의 상태 표시줄을 확인하십시오. 이유가 직접 표시됩니다. 거래 시간대 외, 스프레드 과다, 일일 손실 한도 도달, 또는 조건 대기 중 가운데 하나입니다. 본 EA는 설계상 진입을 엄격하게 선별하므로 매일 거래하지는 않습니다.
여러 차트에서 동시에 운용할 수 있습니까?
본 EA는 단일 금 차트 운용을 전제로 합니다. 동일 계좌에서 여러 개를 운용하는 경우 각각 다른 매직 넘버를 지정하십시오.
전략 설정을 변경할 수 없는 이유는 무엇입니까?
진입 로직, 청산 간격, 각 필터는 테스트를 통해 상호 연관지어 선정되었으며, 일부만 변경하면 균형이 무너지기 때문입니다. 사용자가 실제로 관리해야 하는 항목인 자금 관리, 위험 한도, 거래 시간대는 모두 조정할 수 있습니다.
내 브로커에 맞추어 거래 시간대를 설정하려면 어떻게 해야 합니까?
서버 시간은 브로커마다 다릅니다. 「시세 표시」 창을 열어 서버 시간을 자신의 시간과 비교하십시오. 그런 다음 그 차이만큼 시작 시각과 종료 시각을 이동하십시오.
지표 발표 시간에도 거래합니까?
별도의 뉴스 필터는 없습니다. 스프레드 필터가 간접적인 보호 역할을 합니다. 주요 지표 발표 전후에는 스프레드가 급격히 확대되므로 본 EA는 작동을 중단합니다. 뉴스를 완전히 피하고 싶은 경우 발표 전에 알고리즘 트레이딩을 수동으로 비활성화하십시오.
제 결과가 테스트 결과와 일치합니까?
일치하지 않습니다. 사용 중인 브로커의 스프레드, 수수료, 체결 속도, 가격 히스토리가 모두 다릅니다. 먼저 자신의 계좌 조건에서 데모 버전을 테스트하십시오.
지원되는 계좌 통화는 무엇입니까?
모든 통화를 지원합니다. 위험 비율 방식에서는 종목 자체의 틱 가치를 사용하여 거래량을 산출하므로 어떤 계좌 통화에서도 계산이 정확합니다.
위험 고지
거래에는 손실 위험이 따릅니다. 전략 테스터에서 얻은 결과를 포함한 과거의 성과는 향후 성과를 나타내지 않으며 보장하지도 않습니다. 손실 구간을 완전히 피할 수 있는 거래 시스템은 존재하지 않으며, 본 EA 역시 위에 기술한 테스트 기간 중 드로다운을 겪었습니다. 손실을 감당할 수 있는 자금 범위 내에서만 사용하십시오. 실계좌 운용에 앞서 데모 계좌에서 테스트하고, 자신의 계좌 규모와 위험 감수 수준에 맞는 거래량을 선택하십시오. 본 EA를 사용하겠다는 판단과 적용하는 설정은 사용자 본인의 책임입니다.
