Aurum Kinetics
- エキスパート
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Aurum Kinetics は、ゴールド（XAUUSD）の15分足で稼働する全自動のエキスパートアドバイザー（EA）です。相場の現在の方向性に沿って直近の価格レンジのブレイクアウトを取引し、すべての決済水準を固定値ではなく、その時点のボラティリティから算出します。
本EAはグリッド、マーチンゲール、ナンピン、両建てを使用しません。すべてのポジションは、エントリー時に実際のストップロスを設定した上で建てられます。
動作の仕組み
本EAの動作は4つの要素で構成されています。
相場状態のフィルター。期間30の指数移動平均線が、取引を許可する方向を決定します。買いは価格がこの移動平均線より上にある間のみ、売りは価格がこの移動平均線より下にある間のみ検討されます。さらに、移動平均線自体が横ばいではなく、動いている必要があります。傾きがない場合、エントリーは行われません。これにより、ブレイクアウト型のエントリーが機能しにくい方向感のない相場を避けます。
モメンタムによるエントリー。本EAは直近レンジの高値と安値を計測し、許可された方向において、対応する極値の外側にストップ系の待機注文を発注します。注文はレンジの推移に応じて更新され、有効でなくなった時点で取り消されます。したがってエントリーは、価格が実際にその水準を通過したときにのみ発生し、予測によるものではありません。
ボラティリティに連動した決済。ストップロス、トレーリングストップ、建値移動の発動水準、トレーリング開始の水準は、いずれも約定時点のATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）から算出されます。相場が活発なときはこれらの距離が広がり、静かなときは縮まります。これが本EAの中心的な考え方です。ストップ幅が固定されていると、相場が大きな値動きを提供している場合でも小さな値動きしか提供していない場合でも、各取引は同じ金額のリスクを取ることになります。本設計はこの状況を避けることを目的としています。
コストと取引時間帯の管理。設定された取引時間帯の外、週末の窓開け時、そしてスプレッドが広いとき（絶対値としても、その時点のボラティリティとの比較においても）、本EAは稼働を見合わせます。ゴールドのスプレッドは日々のロールオーバー前後に大きく拡大し、その時間帯のエントリーは避けられるはずのコストを伴います。
本EAが行わないこと
グリッド（複数の建玉を並べる手法）を使用しません。
マーチンゲールを使用せず、損失後にロットを増やしません。
含み損のポジションにナンピンを行いません。
反対方向のポジションを建てる両建てを行いません。
ストップロスなしでの取引を行いません。
隠しストップや仮想ストップを使用しません。すべてのストップはブローカーのサーバー上に置かれます。
稼働中にポップアップ、チャート上の広告、外部リンクを表示しません。
取引要件
銘柄：XAUUSD、またはご利用のブローカーが提供する同等のゴールド銘柄。
時間足：M15。
口座タイプ：生スプレッド口座またはECN口座。下記のスプレッドに関する項目をお読みください。
ポジション管理方式：両建て可能口座、ネッティング口座のいずれにも対応します。
レバレッジ：1:100以上を推奨します。
最低入金額：0.01ロットで運用する場合、口座通貨で500単位。初期設定の0.10ロットの場合は5000を推奨します。
仮想ホスティング（VPS）：推奨します。本EAはポジションを継続的に管理するため、動作の中断は望ましくありません。
XAUUSD.r や XAUUSDm といったブローカーの銘柄サフィックスは自動的に判別されます。
スプレッドと口座タイプについて
本EAはポジションの保有時間が短く、取引回数も中程度です。そのためスプレッドが総コストに占める割合が大きく、長期運用型のシステムに比べて口座タイプの影響が大きくなります。
テストにおいて、同一の設定を同一の期間で比較したところ、スプレッドの広い口座では生スプレッド口座に比べて明確に弱い結果となりました。その差はほぼすべて勝ちトレードの比率に現れており、平均利益と平均損失の大きさはほとんど変わりませんでした。
手数料のかかる生スプレッド口座またはECN口座を推奨します。この種のシステムにおいては、手数料無料でもスプレッドの広い口座のほうが、結果的にコストが高くなることが一般的です。
入力パラメータ
戦略そのものの設定はEA内部に固定されており、変更できません。以下のパラメータは資金管理、リスク管理、表示のみを制御します。これは意図的な設計です。戦略の各数値はテストを通じて相互に関連づけて選定されており、一部だけを個別に変更すると、それらの間の均衡が崩れます。
資金管理
ロット計算方式。固定ロット、残高に対する取引ごとのリスク割合、一定の残高ごとに最小ロット1単位、証拠金使用率による計算から選択できます。
固定ロット。固定ロット方式で使用する数量です。
1取引あたりのリスク（残高に対する割合）。リスク割合方式で使用します。各取引の実際のストップ幅からロットを算出するため、ボラティリティが変化してもリスクは一定に保たれます。
最小ロットあたりの必要残高。残高基準方式で使用します。
最大ロット数。すべての計算方式に適用される絶対上限です。
リスク管理
同時保有可能なポジション数の上限。
エントリーを許可する最大スプレッド（ポイント）。0で無効になります。
ATRに対する割合で指定する最大スプレッド。ご利用のブローカーと相場状況に応じて自動的に調整されます。0で無効になります。
1日あたりの損失上限（割合）。この損失に達すると、本EAはその日の新規エントリーを停止します。0で無効になります。
取引時間帯（ブローカーのサーバー時間）
取引時間を制限する。時間帯フィルターの有効・無効を切り替えます。
開始時刻と終了時刻。サーバー時間はブローカーごとに異なります。ご利用のブローカーのサーバー時間がテスト時のものと異なる場合は、この2つの値を調整してください。
日曜のセッションを除外する。
金曜は早めに取引を終了する。
識別
マジックナンバー。同一口座で複数のEAを稼働させる場合は変更してください。
注文コメント。
表示
情報パネルを表示する。取引時間帯の状態、相場の方向、スプレッド、保有ポジション、口座情報、現在の稼働状況をチャート上に表示します。
稼働中の価格水準をチャートに表示する。
テスト結果
以下の数値はストラテジーテスターによる結果です。実際の取引の結果ではなく、将来の成績を示すものとして解釈すべきものではありません。
テスト期間：2022年1月1日から2026年6月30日まで。
銘柄と時間足：XAUUSD、M15。
初期資金：5000。
数量：0.10ロット固定、複利なし。
モデリング：実ティックに基づく全ティック。
生スプレッド口座でのテストでは、プロフィットファクタ1.32、残高の最大ドローダウン8.5%、取引回数は約5450回で、そのうち67%が利益で決済されました。
続いて、同じ設定と同じ期間を、スプレッドがより広い別の独立したブローカーで検証しました。このテストではプロフィットファクタ1.15、残高の最大ドローダウン16.3%、取引回数は約5650回で、そのうち62%が利益で決済されました。
いずれのテストも全体としては黒字で終了しました。結果は年ごとに均等ではありませんでした。生スプレッド口座では、テスト期間中のすべての暦年が黒字で終了しました。スプレッドの広い口座では、テスト中の1つの暦年がわずかに赤字で終了しました。両方のテストにおいて、成績の良い1年が総合結果のおよそ半分を占めています。
ご購入前に、無料のデモ版をご自身のブローカーのデータでストラテジーテスターにて実行してください。スプレッド、手数料、約定、価格履歴はブローカーごとに異なるため、お客様の結果は上記とは異なります。
使い始める手順
1. XAUUSD のM15チャートを開きます。
2. Aurum Kinetics をチャートに適用します。
3. ターミナルとEAのプロパティでアルゴリズム取引を有効にします。
4. 情報パネルに表示される銘柄と時間足が適切と表示されていることを確認します。
5. ご利用のブローカーのサーバー時間と取引時間帯を照合し、必要に応じて調整します。
6. 初期設定の数量、または低いリスク割合から始め、ご自身の口座での動作を確認したうえで引き上げてください。
よくある質問
どの銘柄と時間足を使うべきですか。
XAUUSD のM15です。本EAはこの組み合わせを前提に設計・検証されています。他の銘柄や時間足でも動作しますが、内部設定は15分足におけるゴールドのボラティリティに合わせて調整されており、それ以外の条件での動作は検証されていません。推奨外のチャートの場合は、パネルにその旨が表示されます。
マーチンゲール、グリッド、ナンピンを使用しますか。
使用しません。損失後にロットが増えることはありません。1つのシグナルにつき建てるポジションは1つで、各ポジションにはブローカーのサーバー上に置かれたストップロスが設定されます。
必要な資金はどのくらいですか。
選択する数量によります。目安として、0.01ロットで口座通貨500単位です。初期設定の0.10ロットは初期資金5000でテストされています。
仮想ホスティングは必要ですか。
推奨します。本EAはトレーリングストップを継続的に管理しており、ターミナルが切断されているとこの処理を行えません。ただしストップロス自体は、ターミナルの稼働状況にかかわらずブローカーのサーバー上で有効なまま維持されます。
EAがエントリーしないのはなぜですか。
情報パネル下部のステータス行をご確認ください。理由が直接表示されます。取引時間帯外、スプレッドが広すぎる、1日の損失上限に到達、あるいは条件が整うのを待機中、のいずれかです。本EAは設計上エントリーを厳選しており、毎日取引するわけではありません。
複数のチャートで同時に稼働できますか。
本EAはゴールドの単一チャートでの運用を前提としています。同一口座で複数稼働させる場合は、それぞれに異なるマジックナンバーを設定してください。
戦略の設定を変更できないのはなぜですか。
エントリーロジック、決済距離、各フィルターはテストを通じて相互に関連づけて選定されており、一部だけを変更すると均衡が崩れるためです。お客様が実際に管理する必要のある項目、すなわち資金管理、リスク上限、取引時間帯については、すべて調整可能です。
自分のブローカーに合わせて取引時間帯を設定するにはどうすればよいですか。
サーバー時間はブローカーごとに異なります。「気配値表示」ウィンドウを開き、サーバー時間をご自身の時間と比較してください。その差分だけ、開始時刻と終了時刻をずらしてください。
指標発表時にも取引しますか。
独立したニュースフィルターはありません。スプレッドフィルターが間接的な保護として機能します。重要な指標の発表前後にはスプレッドが急激に拡大するため、本EAは稼働を見合わせます。指標発表を完全に避けたい場合は、発表前に手動でアルゴリズム取引を無効にしてください。
自分の結果はテスト結果と一致しますか。
一致しません。ご利用のブローカーのスプレッド、手数料、約定速度、価格履歴はいずれも異なります。まずご自身の口座条件でデモ版をテストしてください。
対応している口座通貨は何ですか。
すべての通貨に対応します。リスク割合方式では銘柄自体のティック価値を用いてロットを算出するため、いずれの口座通貨でも計算は正しく行われます。
リスクに関する注意
取引には損失のリスクが伴います。ストラテジーテスターで得られた結果を含め、過去の成績は将来の成績を示すものでも、保証するものでもありません。損失の期間を完全に避けられる取引システムは存在せず、本EAも上記のテスト期間中にドローダウンを経験しています。失っても支障のない資金の範囲でご利用ください。リアル口座での運用前にデモ口座でテストを行い、ご自身の口座規模とリスク許容度に見合った数量を選択してください。本EAを使用するという判断、および適用する設定については、お客様ご自身の責任となります。
