Aurum Kinetics

O Aurum Kinetics é um Expert Advisor totalmente automático para o ouro (XAUUSD) no período gráfico de 15 minutos. Ele negocia rompimentos da faixa de preços recente na direção do estado atual do mercado e calcula todos os níveis de saída a partir da volatilidade do momento, em vez de usar distâncias fixas.

O Expert Advisor não utiliza grid, martingale, preço médio nem hedge de posições opostas. Cada posição é aberta com um Stop Loss real, colocado no momento da entrada.

COMO FUNCIONA

O funcionamento do Expert Advisor se apoia em quatro elementos.

Filtro do estado do mercado. Uma média móvel exponencial de período 30 define em qual direção a negociação é permitida. As compras só são consideradas enquanto o preço se mantém acima dessa média, e as vendas só enquanto o preço se mantém abaixo dela. Além disso, a própria média precisa estar em movimento, e não lateralizada: quando não há inclinação, nenhuma entrada é realizada. Isso mantém o Expert Advisor fora de mercados sem direção, nos quais entradas por rompimento têm desempenho ruim.

Entradas por impulso. O Expert Advisor mede a máxima e a mínima da faixa recente e coloca uma ordem stop pendente além do extremo correspondente, na direção permitida. A ordem é atualizada conforme a faixa evolui e é cancelada quando deixa de ser válida. Assim, a entrada ocorre somente quando o preço efetivamente atravessa o nível, e não por previsão.

Saídas adaptadas à volatilidade. O Stop Loss, o trailing stop, o nível de movimentação para o ponto de equilíbrio e o nível de ativação do trailing são todos calculados a partir do ATR (Average True Range) no momento da operação. Em um mercado ativo essas distâncias aumentam; em um mercado calmo elas se reduzem. Essa é a ideia central do Expert Advisor. Uma distância fixa de stop obriga cada operação a arriscar o mesmo valor, independentemente de o mercado estar oferecendo um movimento amplo ou pequeno, e este projeto busca justamente evitar essa situação.

Controle de custos e da sessão. O Expert Advisor permanece inativo fora da sessão de negociação configurada, durante o gap de fim de semana e quando o spread está largo, tanto em termos absolutos quanto em relação à volatilidade atual. O spread do ouro se alarga de forma considerável em torno da virada do dia, e entrar nesses momentos gera um custo que pode ser evitado.

O QUE ESTE EXPERT ADVISOR NÃO FAZ

Não monta grade de ordens (grid).

Não usa martingale nem aumenta o lote após uma perda.

Não faz preço médio em posições perdedoras.

Não abre posições opostas para hedge.

Não negocia sem Stop Loss.

Não usa stops ocultos ou virtuais. Todos os níveis de stop ficam no servidor da corretora.

Não exibe janelas pop-up, publicidade no gráfico ou links externos durante a operação.

REQUISITOS DE NEGOCIAÇÃO

Instrumento: XAUUSD, ou o símbolo de ouro equivalente da sua corretora.

Período gráfico: M15.

Tipo de conta: conta de spread bruto ou ECN. Por favor, leia a observação sobre spread mais abaixo.

Modo de posições: contas com hedge e contas com netting são suportadas.

Alavancagem: recomenda-se 1:100 ou superior.

Depósito mínimo: 500 unidades da moeda da conta com 0,01 lote. Para o ajuste padrão de 0,10 lote, sugere-se 5000.

Hospedagem virtual (VPS): recomendada. O Expert Advisor gerencia as posições de forma contínua e não deve ser interrompido.

Sufixos de símbolo da corretora, como XAUUSD.r ou XAUUSDm, são detectados automaticamente.

OBSERVAÇÃO SOBRE SPREAD E TIPO DE CONTA

Este Expert Advisor mantém as posições por pouco tempo e realiza um número moderado de operações. Por isso, o spread representa uma parcela relevante do custo total, e o tipo de conta pesa mais aqui do que em um sistema de longo prazo.

Nos testes, os mesmos ajustes no mesmo período produziram um resultado visivelmente mais fraco em uma conta com spread largo do que em uma conta de spread bruto. A diferença apareceu quase inteiramente na proporção de operações vencedoras, enquanto o tamanho médio dos ganhos e das perdas permaneceu praticamente igual.

Recomenda-se uma conta de spread bruto ou ECN com comissão. Para um sistema desse tipo, uma conta sem comissão, porém com spread largo, costuma ser a opção mais cara.

PARÂMETROS DE ENTRADA

Os ajustes da estratégia são fixos dentro do Expert Advisor e não podem ser alterados. Os parâmetros descritos abaixo controlam apenas a gestão de capital, o risco e a apresentação. Isso é intencional. Os valores da estratégia foram selecionados em conjunto durante os testes, e alterar um deles isoladamente quebraria o equilíbrio entre eles.

Gestão de capital

Modo de cálculo do volume. É possível escolher entre lote fixo, percentual do saldo arriscado por operação, um lote mínimo a cada valor fixo de saldo, ou cálculo pela carga do depósito.

Lote fixo. Volume usado no modo de lote fixo.

Risco por operação em percentual do saldo. Usado no modo de percentual de risco. O volume é calculado a partir da distância real do stop de cada operação, de modo que o risco permanece constante quando a volatilidade muda.

Saldo por lote mínimo. Usado no modo de cálculo por saldo.

Volume máximo. Limite absoluto aplicado a qualquer cálculo.

Controle de risco

Número máximo de posições abertas simultaneamente.

Spread máximo para operar, em pontos. Zero desativa a verificação.

Spread máximo como percentual do ATR. Essa opção se ajusta à sua corretora e às condições de mercado. Zero desativa a verificação.

Limite diário de perda em percentual. Ao atingir essa perda, o Expert Advisor deixa de abrir novas operações pelo restante do dia. Zero desativa a função.

Sessão de negociação, no horário do servidor da corretora

Restringir o horário de negociação. Ativa ou desativa o filtro de sessão.

Hora de início e hora de término da sessão. O horário do servidor não é o mesmo em todas as corretoras. Se o horário do servidor da sua corretora for diferente do usado nos testes, ajuste esses dois valores.

Ignorar a sessão de domingo.

Encerrar mais cedo na sexta-feira.

Identificação

Número mágico. Altere-o caso execute mais de um Expert Advisor na mesma conta.

Comentário das ordens.

Apresentação

Exibir o painel de informações. Mostra no gráfico o estado da sessão, a direção do mercado, o spread, as posições abertas, os dados da conta e o status atual.

Desenhar os níveis de trabalho no gráfico.

RESULTADOS DOS TESTES

Os números abaixo são resultados do Testador de Estratégia. Não são resultados de negociação real e não devem ser interpretados como indicação de desempenho futuro.

Período de teste: de 1 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2026.

Instrumento e período gráfico: XAUUSD, M15.

Depósito inicial: 5000.

Volume: 0,10 lote fixo, sem reinvestimento.

Modelagem: cada tick com base em ticks reais.

Em uma conta de spread bruto, o teste apresentou fator de lucro de 1,32, rebaixamento máximo do saldo de 8,5% e cerca de 5450 operações, das quais 67% foram encerradas com lucro.

Em seguida, os mesmos ajustes e o mesmo período foram testados em uma segunda corretora independente, com spread mais largo. Esse teste apresentou fator de lucro de 1,15, rebaixamento máximo do saldo de 16,3% e cerca de 5650 operações, das quais 62% foram encerradas com lucro.

Ambos os testes terminaram com resultado geral positivo. O resultado não se distribuiu de forma uniforme entre os anos. Na conta de spread bruto, cada ano civil do período de teste encerrou positivo. Na conta de spread largo, um ano civil do teste encerrou levemente negativo. Nos dois testes, um único ano mais forte respondeu por aproximadamente metade do resultado total.

Antes de comprar, execute a versão demo gratuita no Testador de Estratégia com os dados da sua própria corretora. Spread, comissão, execução e histórico de preços diferem entre corretoras, e os seus resultados serão diferentes dos apresentados acima.

PRIMEIROS PASSOS

1. Abra um gráfico de XAUUSD no período M15.

2. Carregue o Aurum Kinetics no gráfico.

3. Ative a negociação algorítmica no terminal e nas propriedades do Expert Advisor.

4. Confirme que o painel de informações mostra o seu instrumento e o seu período como adequados.

5. Compare o horário da sessão com o horário do servidor da sua corretora e ajuste se necessário.

6. Comece com o volume padrão ou com um percentual de risco baixo e aumente somente depois de acompanhar o comportamento do Expert Advisor na sua própria conta.

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual instrumento e qual período devo usar?

XAUUSD no M15. O Expert Advisor foi desenvolvido e testado nessa combinação. Ele funcionará em outros instrumentos e períodos, mas os ajustes internos estão calibrados para a volatilidade do ouro no gráfico de 15 minutos, e o comportamento em outras condições não foi verificado. O painel indica quando o gráfico não é o recomendado.

Usa martingale, grid ou preço médio?

Não. O volume nunca aumenta após uma perda. Apenas uma posição é aberta por sinal, e cada posição possui um Stop Loss colocado no servidor da corretora.

De quanto preciso para começar?

Depende do volume escolhido. Como referência, 500 unidades da moeda da conta para 0,01 lote. O ajuste padrão de 0,10 lote foi testado com um depósito inicial de 5000.

Preciso de hospedagem virtual?

É recomendável. O Expert Advisor gerencia o trailing stop continuamente, e um terminal desconectado não consegue fazer isso. Ainda assim, o Stop Loss permanece ativo no servidor da corretora, esteja o terminal em execução ou não.

Por que o Expert Advisor não está abrindo operações?

Verifique a linha de status na parte inferior do painel de informações. Ela indica o motivo diretamente: fora da sessão de negociação, spread muito largo, limite diário de perda atingido, ou aguardando uma situação válida. O Expert Advisor é seletivo por projeto e não opera todos os dias.

Posso executá-lo em vários gráficos ao mesmo tempo?

Ele foi projetado para um único gráfico de ouro. Se você executar mais de uma instância na mesma conta, defina um número mágico diferente para cada uma.

Por que não é possível alterar os ajustes da estratégia?

A lógica de entrada, as distâncias de saída e os filtros foram escolhidos em conjunto durante os testes. Alterar um deles isoladamente quebra o equilíbrio entre eles. Todos os parâmetros que você realmente precisa controlar, ou seja, gestão de capital, limites de risco e horário da sessão, estão disponíveis.

Como configuro o horário da sessão para a minha corretora?

O horário do servidor não é igual em todas as corretoras. Abra a janela "Observação do Mercado" e compare o horário do servidor com o seu. Depois, desloque a hora de início e a de término da sessão conforme essa diferença.

Ele opera durante a divulgação de notícias?

Não há um filtro de notícias separado. O filtro de spread oferece proteção indireta, pois o spread se alarga bastante em torno das divulgações importantes e o Expert Advisor permanece inativo. Se preferir evitar notícias por completo, desative manualmente a negociação algorítmica antes da divulgação.

Os meus resultados serão iguais aos dos testes?

Não. O spread, a comissão, a velocidade de execução e o histórico de preços da sua corretora são diferentes. Teste primeiro a versão demo nas condições da sua própria conta.

Qual moeda de conta é suportada?

Qualquer uma. No modo de percentual de risco, o volume é calculado por meio do valor do tick do próprio instrumento, portanto o cálculo é correto com qualquer moeda de conta.

AVISO DE RISCO

Negociar envolve risco de perdas. Resultados passados, incluindo os obtidos no Testador de Estratégia, não indicam nem garantem desempenho futuro. Nenhum sistema de negociação consegue evitar períodos de perda, e este Expert Advisor apresentou rebaixamentos durante o período de teste descrito acima. Utilize apenas capital cuja perda você possa suportar. Teste o Expert Advisor em uma conta demo antes de operar em conta real e escolha um volume compatível com a sua conta e com a sua própria tolerância a risco. A decisão de utilizar este Expert Advisor e os ajustes aplicados são de sua responsabilidade.