Aurum Kinetics

Aurum Kinetics est un Expert Advisor entièrement automatique pour l'or (XAUUSD) en unité de temps 15 minutes. Il négocie les cassures de la plage de prix récente dans le sens de l'état actuel du marché et calcule tous les niveaux de sortie à partir de la volatilité du moment, plutôt qu'à partir de distances fixes.

L'Expert Advisor n'utilise ni grille d'ordres, ni martingale, ni moyenne à la baisse, ni couverture de positions opposées. Chaque position est ouverte avec un Stop Loss réel, placé au moment de l'entrée.

FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de l'Expert Advisor repose sur quatre éléments.

Filtre de l'état du marché. Une moyenne mobile exponentielle de période 30 détermine le sens dans lequel le trading est autorisé. Les achats ne sont envisagés que tant que le prix se maintient au-dessus de cette moyenne, et les ventes uniquement tant qu'il se maintient en dessous. De plus, la moyenne elle-même doit être en mouvement et non horizontale : en l'absence de pente, aucune entrée n'est effectuée. L'Expert Advisor reste ainsi à l'écart des marchés sans direction, dans lesquels les entrées sur cassure fonctionnent mal.

Entrées sur momentum. L'Expert Advisor mesure le plus haut et le plus bas de la plage récente et place un ordre stop en attente au-delà de l'extrême correspondant, dans le sens autorisé. L'ordre est mis à jour à mesure que la plage évolue et il est annulé dès qu'il n'est plus valable. L'entrée n'a donc lieu que lorsque le prix franchit réellement le niveau, et non sur la base d'une prévision.

Sorties adaptées à la volatilité. Le Stop Loss, le stop suiveur, le seuil de passage au point mort et le seuil de déclenchement du stop suiveur sont tous calculés à partir de l'ATR (Average True Range) au moment de l'opération. Sur un marché actif, ces distances s'élargissent ; sur un marché calme, elles se resserrent. C'est l'idée centrale de l'Expert Advisor. Une distance de stop fixe oblige chaque opération à risquer le même montant, que le marché offre un mouvement ample ou un mouvement réduit, et cette conception vise précisément à éviter cette situation.

Maîtrise des coûts et de la session. L'Expert Advisor reste inactif en dehors de la session de trading configurée, pendant le gap du week-end et lorsque le spread est large, aussi bien en valeur absolue que par rapport à la volatilité du moment. Le spread de l'or s'élargit sensiblement autour du rollover quotidien, et une entrée à ces moments-là entraîne un coût que l'on peut éviter.

CE QUE CET EXPERT ADVISOR NE FAIT PAS

Il ne construit pas de grille d'ordres.

Il n'utilise pas de martingale et n'augmente pas le volume après une perte.

Il ne renforce pas les positions perdantes.

Il n'ouvre pas de positions opposées pour se couvrir.

Il ne trade pas sans Stop Loss.

Il n'utilise pas de stops cachés ou virtuels. Tous les niveaux de stop se trouvent sur le serveur du courtier.

Il n'affiche ni fenêtres contextuelles, ni publicité sur le graphique, ni liens externes pendant son fonctionnement.

CONDITIONS DE TRADING

Instrument : XAUUSD, ou le symbole or équivalent proposé par votre courtier.

Unité de temps : M15.

Type de compte : compte à spread brut ou compte ECN. Veuillez lire la remarque sur le spread ci-dessous.

Gestion des positions : les comptes en couverture et en netting sont pris en charge.

Effet de levier : 1:100 ou supérieur est recommandé.

Dépôt minimum : 500 unités de la devise du compte avec 0,01 lot. Pour le réglage par défaut de 0,10 lot, 5000 sont suggérés.

Hébergement virtuel (VPS) : recommandé. L'Expert Advisor gère les positions en continu et il est préférable de ne pas l'interrompre.

Les suffixes de symbole du courtier, tels que XAUUSD.r ou XAUUSDm, sont détectés automatiquement.

REMARQUE SUR LE SPREAD ET LE TYPE DE COMPTE

Cet Expert Advisor conserve ses positions peu de temps et réalise un nombre modéré d'opérations. Le spread représente donc une part importante du coût total, et le type de compte pèse davantage que pour un système de long terme.

Lors des tests, les mêmes réglages sur la même période ont donné un résultat nettement plus faible sur un compte à spread large que sur un compte à spread brut. L'écart s'est manifesté presque entièrement dans la proportion d'opérations gagnantes, tandis que la taille moyenne des gains et des pertes est restée pratiquement inchangée.

Un compte à spread brut ou un compte ECN avec commission est recommandé. Pour un système de ce type, un compte sans commission mais à spread large se révèle généralement l'option la plus coûteuse.

PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Les réglages de la stratégie sont fixés à l'intérieur de l'Expert Advisor et ne sont pas modifiables. Les paramètres décrits ci-dessous contrôlent uniquement la gestion du capital, le risque et l'affichage. Ce choix est délibéré. Les valeurs de la stratégie ont été retenues conjointement lors des tests, et modifier l'une d'entre elles isolément romprait l'équilibre entre elles.

Gestion du capital

Mode de calcul du volume. Vous pouvez choisir entre un lot fixe, un pourcentage du solde risqué par opération, un lot minimum par montant fixe de solde, ou un calcul selon la charge de la marge.

Lot fixe. Volume utilisé en mode lot fixe.

Risque par opération en pourcentage du solde. Utilisé en mode pourcentage de risque. Le volume est calculé à partir de la distance réelle du stop de chaque opération, de sorte que le risque reste constant lorsque la volatilité change.

Solde par lot minimum. Utilisé en mode calcul par solde.

Volume maximum. Plafond absolu appliqué à tout mode de calcul.

Contrôle du risque

Nombre maximum de positions ouvertes simultanément.

Spread maximum pour entrer, en points. Zéro désactive la vérification.

Spread maximum en pourcentage de l'ATR. Cette option s'adapte à votre courtier et aux conditions du marché. Zéro désactive la vérification.

Limite de perte journalière en pourcentage. Une fois cette perte atteinte, l'Expert Advisor n'ouvre plus de nouvelles opérations pour le reste de la journée. Zéro désactive la fonction.

Session de trading, à l'heure du serveur du courtier

Restreindre les heures de trading. Active ou désactive le filtre de session.

Heure de début et heure de fin de la session. L'heure du serveur n'est pas la même chez tous les courtiers. Si celle de votre courtier diffère de celle utilisée lors des tests, ajustez ces deux valeurs en conséquence.

Ignorer la session du dimanche.

Terminer plus tôt le vendredi.

Identification

Numéro magique. Modifiez-le si vous utilisez plusieurs Expert Advisors sur le même compte.

Commentaire des ordres.

Affichage

Afficher le panneau d'information. Affiche sur le graphique l'état de la session, la direction du marché, le spread, les positions ouvertes, les données du compte et l'état de fonctionnement actuel.

Tracer les niveaux de travail sur le graphique.

RÉSULTATS DES TESTS

Les chiffres ci-dessous proviennent du Testeur de Stratégie. Il ne s'agit pas de résultats de trading réel et ils ne doivent pas être interprétés comme une indication des performances futures.

Période de test : du 1er janvier 2022 au 30 juin 2026.

Instrument et unité de temps : XAUUSD, M15.

Capital initial : 5000.

Volume : 0,10 lot fixe, sans réinvestissement.

Modélisation : chaque tick à partir de ticks réels.

Sur un compte à spread brut, le test a donné un facteur de profit de 1,32, un drawdown maximal du solde de 8,5 % et environ 5450 opérations, dont 67 % se sont clôturées en gain.

Les mêmes réglages et la même période ont ensuite été testés chez un second courtier indépendant, au spread plus large. Ce test a donné un facteur de profit de 1,15, un drawdown maximal du solde de 16,3 % et environ 5650 opérations, dont 62 % se sont clôturées en gain.

Les deux tests se sont terminés globalement en positif. Le résultat ne s'est pas réparti de façon uniforme entre les années. Sur le compte à spread brut, chaque année civile de la période de test s'est clôturée en positif. Sur le compte à spread large, une année civile du test s'est clôturée légèrement en négatif. Dans les deux tests, une seule année plus favorable a représenté environ la moitié du résultat total.

Avant tout achat, exécutez la version de démonstration gratuite dans le Testeur de Stratégie avec les données de votre propre courtier. Le spread, la commission, l'exécution et l'historique des prix diffèrent d'un courtier à l'autre, et vos résultats seront différents de ceux indiqués ci-dessus.

PREMIERS PAS

1. Ouvrez un graphique XAUUSD en unité de temps M15.

2. Appliquez Aurum Kinetics au graphique.

3. Activez le trading algorithmique dans le terminal et dans les propriétés de l'Expert Advisor.

4. Vérifiez que le panneau d'information indique votre instrument et votre unité de temps comme appropriés.

5. Comparez les heures de session avec l'heure du serveur de votre courtier et ajustez-les si nécessaire.

6. Commencez avec le volume par défaut ou avec un faible pourcentage de risque, et ne l'augmentez qu'après avoir observé le comportement de l'Expert Advisor sur votre propre compte.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel instrument et quelle unité de temps utiliser ?

XAUUSD en M15. L'Expert Advisor a été conçu et testé pour cette combinaison. Il fonctionnera sur d'autres instruments et unités de temps, mais les réglages internes sont calibrés pour la volatilité de l'or sur le graphique 15 minutes, et son comportement dans d'autres conditions n'a pas été vérifié. Le panneau signale lorsque le graphique n'est pas celui qui est recommandé.

Utilise-t-il la martingale, une grille ou la moyenne à la baisse ?

Non. Le volume n'augmente jamais après une perte. Une seule position est ouverte par signal, et chaque position comporte un Stop Loss placé sur le serveur du courtier.

De quel capital ai-je besoin ?

Cela dépend du volume choisi. À titre indicatif, 500 unités de la devise du compte pour 0,01 lot. Le réglage par défaut de 0,10 lot a été testé avec un capital initial de 5000.

Ai-je besoin d'un hébergement virtuel ?

C'est recommandé. L'Expert Advisor gère le stop suiveur en continu, ce qu'un terminal déconnecté ne peut pas faire. Le Stop Loss, lui, reste actif sur le serveur du courtier, que le terminal fonctionne ou non.

Pourquoi l'Expert Advisor n'ouvre-t-il aucune opération ?

Consultez la ligne d'état en bas du panneau d'information. Elle en indique directement la raison : hors session de trading, spread trop large, limite de perte journalière atteinte, ou attente d'une configuration valable. L'Expert Advisor est sélectif par conception et ne trade pas tous les jours.

Puis-je l'utiliser sur plusieurs graphiques à la fois ?

Il est prévu pour un seul graphique de l'or. Si vous exécutez plusieurs instances sur le même compte, attribuez à chacune un numéro magique différent.

Pourquoi les réglages de la stratégie ne sont-ils pas modifiables ?

La logique d'entrée, les distances de sortie et les filtres ont été retenus conjointement lors des tests. Modifier l'un d'eux isolément rompt l'équilibre entre eux. Tous les paramètres que vous avez réellement besoin de maîtriser, à savoir la gestion du capital, les limites de risque et les heures de session, restent disponibles.

Comment régler les heures de session pour mon courtier ?

L'heure du serveur n'est pas identique chez tous les courtiers. Ouvrez la fenêtre « Observation du marché » et comparez l'heure du serveur avec la vôtre. Décalez ensuite l'heure de début et l'heure de fin de la session de cet écart.

Trade-t-il pendant les publications économiques ?

Il ne comporte pas de filtre d'actualités distinct. Le filtre de spread offre une protection indirecte, car le spread s'élargit fortement autour des publications importantes et l'Expert Advisor reste alors inactif. Si vous préférez éviter complètement les actualités, désactivez manuellement le trading algorithmique avant la publication.

Mes résultats correspondront-ils à ceux des tests ?

Non. Le spread, la commission, la vitesse d'exécution et l'historique des prix de votre courtier sont différents. Testez d'abord la version de démonstration dans les conditions de votre propre compte.

Quelles devises de compte sont prises en charge ?

Toutes. En mode pourcentage de risque, le volume est calculé au moyen de la valeur du tick de l'instrument lui-même, le calcul est donc correct quelle que soit la devise du compte.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Le trading comporte un risque de perte. Les résultats passés, y compris ceux obtenus dans le Testeur de Stratégie, n'indiquent ni ne garantissent les résultats futurs. Aucun système de trading ne peut éviter les périodes de perte, et cet Expert Advisor a connu des drawdowns au cours de la période de test décrite ci-dessus. N'engagez que des fonds dont la perte reste supportable pour vous. Testez l'Expert Advisor sur un compte de démonstration avant de l'utiliser sur un compte réel, et choisissez un volume adapté à votre compte et à votre propre tolérance au risque. La décision d'utiliser cet Expert Advisor et les réglages que vous appliquez relèvent de votre responsabilité.