Aurum Kinetics

Aurum Kinetics è un Expert Advisor completamente automatico per l'oro (XAUUSD) sul timeframe a 15 minuti. Opera le rotture del range di prezzo recente nella direzione dello stato attuale del mercato e calcola tutti i livelli di uscita in base alla volatilità del momento, anziché su distanze fisse.

L'Expert Advisor non utilizza griglie di ordini, martingala, mediazione al ribasso né copertura di posizioni opposte. Ogni posizione viene aperta con uno Stop Loss reale, impostato nel momento dell'ingresso.

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento dell'Expert Advisor si basa su quattro elementi.

Filtro dello stato del mercato. Una media mobile esponenziale di periodo 30 stabilisce in quale direzione è consentito operare. Gli acquisti vengono presi in considerazione solo finché il prezzo si mantiene al di sopra di questa media, le vendite solo finché si mantiene al di sotto. Inoltre la media stessa deve essere in movimento e non piatta: in assenza di pendenza non viene effettuato alcun ingresso. In questo modo l'Expert Advisor resta fuori dai mercati privi di direzione, nei quali gli ingressi in rottura funzionano male.

Ingressi sul momentum. L'Expert Advisor misura il massimo e il minimo del range recente e colloca un ordine stop pendente oltre l'estremo corrispondente, nella direzione consentita. L'ordine viene aggiornato man mano che il range si sviluppa e viene annullato quando non è più valido. L'ingresso avviene quindi soltanto quando il prezzo attraversa effettivamente il livello, e non sulla base di una previsione.

Uscite adattate alla volatilità. Lo Stop Loss, il trailing stop, la soglia di spostamento al punto di pareggio e la soglia di attivazione del trailing vengono tutti calcolati a partire dall'ATR (Average True Range) al momento dell'operazione. In un mercato attivo queste distanze si ampliano; in un mercato tranquillo si riducono. Questa è l'idea centrale dell'Expert Advisor. Una distanza di stop fissa costringe ogni operazione a rischiare lo stesso importo, indipendentemente dal fatto che il mercato offra un movimento ampio o ridotto, ed è proprio questa situazione che l'impostazione adottata intende evitare.

Controllo dei costi e della sessione. Al di fuori della sessione di trading configurata, durante il gap del fine settimana e quando lo spread è ampio, sia in valore assoluto sia rispetto alla volatilità del momento, l'Expert Advisor resta inattivo. Lo spread dell'oro si allarga in misura considerevole attorno al rollover giornaliero, e un ingresso in quei momenti comporta un costo evitabile.

CIÒ CHE QUESTO EXPERT ADVISOR NON FA

Non costruisce griglie di ordini.

Non utilizza la martingala e non aumenta il volume dopo una perdita.

Non media al ribasso sulle posizioni in perdita.

Non apre posizioni opposte a copertura.

Non opera senza Stop Loss.

Non utilizza stop nascosti o virtuali. Tutti i livelli di stop si trovano sul server del broker.

Non mostra finestre pop-up, pubblicità sul grafico o link esterni durante il funzionamento.

REQUISITI DI TRADING

Strumento: XAUUSD, oppure il simbolo dell'oro equivalente offerto dal suo broker.

Timeframe: M15.

Tipo di conto: conto a spread grezzo oppure conto ECN. La preghiamo di leggere la nota sullo spread riportata più avanti.

Gestione delle posizioni: sono supportati sia i conti in copertura sia quelli in netting.

Leva finanziaria: si consiglia 1:100 o superiore.

Deposito minimo: 500 unità della valuta del conto con 0,01 lotti. Per l'impostazione predefinita di 0,10 lotti se ne consigliano 5000.

Hosting virtuale (VPS): consigliato. L'Expert Advisor gestisce le posizioni in modo continuo ed è preferibile non interromperlo.

I suffissi di simbolo del broker, come XAUUSD.r o XAUUSDm, vengono riconosciuti automaticamente.

NOTA SU SPREAD E TIPO DI CONTO

Questo Expert Advisor mantiene le posizioni per un tempo breve ed esegue un numero moderato di operazioni. Lo spread rappresenta quindi una parte rilevante del costo complessivo, e il tipo di conto incide più di quanto avvenga per un sistema di lungo periodo.

Nei test, le stesse impostazioni sullo stesso periodo hanno prodotto un risultato nettamente più debole su un conto a spread ampio rispetto a un conto a spread grezzo. La differenza si è manifestata quasi interamente nella percentuale di operazioni in guadagno, mentre l'entità media di guadagni e perdite è rimasta pressoché invariata.

Si consiglia un conto a spread grezzo oppure un conto ECN con commissione. Per un sistema di questo tipo, un conto senza commissione ma con spread ampio risulta di norma l'opzione più costosa.

PARAMETRI DI INPUT

Le impostazioni della strategia sono fissate all'interno dell'Expert Advisor e non sono modificabili. I parametri descritti di seguito controllano soltanto la gestione del capitale, il rischio e la visualizzazione. Si tratta di una scelta voluta. I valori della strategia sono stati individuati congiuntamente durante i test, e modificarne uno singolarmente romperebbe l'equilibrio tra di essi.

Gestione del capitale

Modalità di calcolo del volume. È possibile scegliere tra lotto fisso, percentuale del saldo rischiata per operazione, un lotto minimo per ogni importo fisso di saldo, oppure calcolo in base all'utilizzo del margine.

Lotto fisso. Volume utilizzato nella modalità a lotto fisso.

Rischio per operazione in percentuale del saldo. Utilizzato nella modalità a percentuale di rischio. Il volume viene calcolato a partire dalla distanza effettiva dello stop di ciascuna operazione, così il rischio resta costante al variare della volatilità.

Saldo per lotto minimo. Utilizzato nella modalità di calcolo in base al saldo.

Volume massimo. Limite assoluto applicato a qualsiasi modalità di calcolo.

Controllo del rischio

Numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente.

Spread massimo per operare, in punti. Zero disattiva il controllo.

Spread massimo in percentuale dell'ATR. Questa opzione si adatta al suo broker e alle condizioni di mercato. Zero disattiva il controllo.

Limite di perdita giornaliera in percentuale. Raggiunta tale perdita, l'Expert Advisor non apre nuove operazioni per il resto della giornata. Zero disattiva la funzione.

Sessione di trading, in ora del server del broker

Limitare gli orari di trading. Attiva o disattiva il filtro di sessione.

Ora di inizio e ora di fine della sessione. L'ora del server non è la stessa presso tutti i broker. Se quella del suo broker differisce da quella utilizzata nei test, modifichi questi due valori di conseguenza.

Escludere la sessione della domenica.

Terminare prima il venerdì.

Identificazione

Numero magico. Lo modifichi se utilizza più Expert Advisor sullo stesso conto.

Commento degli ordini.

Visualizzazione

Mostrare il pannello informativo. Mostra sul grafico lo stato della sessione, la direzione del mercato, lo spread, le posizioni aperte, i dati del conto e lo stato operativo attuale.

Tracciare i livelli di lavoro sul grafico.

RISULTATI DEI TEST

I dati riportati di seguito provengono dal Tester di Strategia. Non sono risultati di trading reale e non devono essere interpretati come un'indicazione dei risultati futuri.

Periodo di test: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2026.

Strumento e timeframe: XAUUSD, M15.

Capitale iniziale: 5000.

Volume: 0,10 lotti fissi, senza reinvestimento.

Modellazione: ogni tick sulla base di tick reali.

Su un conto a spread grezzo il test ha prodotto un fattore di profitto di 1,32, un drawdown massimo del saldo dell'8,5% e circa 5450 operazioni, delle quali il 67% si è chiuso in guadagno.

Le stesse impostazioni e lo stesso periodo sono stati poi verificati presso un secondo broker indipendente, con spread più ampio. Quel test ha prodotto un fattore di profitto di 1,15, un drawdown massimo del saldo del 16,3% e circa 5650 operazioni, delle quali il 62% si è chiuso in guadagno.

Entrambi i test si sono conclusi complessivamente in positivo. Il risultato non si è distribuito in modo uniforme tra gli anni. Sul conto a spread grezzo ogni anno solare del periodo di test si è chiuso in positivo. Sul conto a spread ampio un anno solare del test si è chiuso leggermente in negativo. In entrambi i test un solo anno più favorevole ha rappresentato circa la metà del risultato complessivo.

Prima dell'acquisto, esegua la versione demo gratuita nel Tester di Strategia con i dati del suo broker. Spread, commissioni, esecuzione e storico dei prezzi differiscono da broker a broker, e i suoi risultati saranno diversi da quelli sopra riportati.

PRIMI PASSI

1. Apra un grafico XAUUSD sul timeframe M15.

2. Applichi Aurum Kinetics al grafico.

3. Attivi il trading algoritmico nel terminale e nelle proprietà dell'Expert Advisor.

4. Verifichi che il pannello informativo indichi il suo strumento e il suo timeframe come idonei.

5. Confronti gli orari di sessione con l'ora del server del suo broker e li modifichi se necessario.

6. Inizi con il volume predefinito oppure con una percentuale di rischio contenuta, e lo aumenti solo dopo aver osservato il comportamento dell'Expert Advisor sul suo conto.

DOMANDE FREQUENTI

Quale strumento e quale timeframe utilizzare?

XAUUSD su M15. L'Expert Advisor è stato progettato e verificato su questa combinazione. Funziona anche su altri strumenti e timeframe, ma le impostazioni interne sono calibrate sulla volatilità dell'oro sul grafico a 15 minuti, e il comportamento in altre condizioni non è stato verificato. Il pannello segnala quando il grafico non è quello consigliato.

Utilizza martingala, griglie o mediazione al ribasso?

No. Il volume non aumenta mai dopo una perdita. Per ogni segnale viene aperta una sola posizione, e ciascuna posizione dispone di uno Stop Loss collocato sul server del broker.

Di quale capitale ho bisogno?

Dipende dal volume scelto. A titolo indicativo, 500 unità della valuta del conto per 0,01 lotti. L'impostazione predefinita di 0,10 lotti è stata verificata con un capitale iniziale di 5000.

È necessario un hosting virtuale?

È consigliabile. L'Expert Advisor aggiorna il trailing stop in modo continuo, operazione che un terminale disconnesso non può svolgere. Lo Stop Loss, invece, resta attivo sul server del broker indipendentemente dal fatto che il terminale sia in funzione.

Perché l'Expert Advisor non apre operazioni?

Consulti la riga di stato nella parte inferiore del pannello informativo. Vi è indicato direttamente il motivo: fuori dalla sessione di trading, spread troppo ampio, limite di perdita giornaliera raggiunto, oppure attesa di una configurazione valida. L'Expert Advisor è selettivo per impostazione e non opera tutti i giorni.

Posso utilizzarlo su più grafici contemporaneamente?

È pensato per un solo grafico dell'oro. Se utilizza più istanze sullo stesso conto, assegni a ciascuna un numero magico diverso.

Perché non è possibile modificare le impostazioni della strategia?

La logica di ingresso, le distanze di uscita e i filtri sono stati scelti congiuntamente durante i test. Modificarne uno isolatamente rompe l'equilibrio tra di essi. Tutti i parametri che occorre effettivamente controllare, ossia gestione del capitale, limiti di rischio e orari di sessione, restano disponibili.

Come imposto gli orari di sessione per il mio broker?

L'ora del server non è uguale presso tutti i broker. Apra la finestra «Finestra Mercato» e confronti l'ora del server con la propria. Sposti quindi l'ora di inizio e quella di fine della sessione di tale differenza.

Opera durante la pubblicazione di notizie?

Non è presente un filtro notizie separato. Il filtro dello spread offre una protezione indiretta, poiché lo spread si allarga sensibilmente attorno alle pubblicazioni importanti e in quei momenti l'Expert Advisor resta inattivo. Se preferisce evitare del tutto le notizie, disattivi manualmente il trading algoritmico prima della pubblicazione.

I miei risultati corrisponderanno a quelli dei test?

No. Spread, commissioni, velocità di esecuzione e storico dei prezzi del suo broker sono diversi. Verifichi prima la versione demo nelle condizioni del suo conto.

Quali valute di conto sono supportate?

Tutte. Nella modalità a percentuale di rischio il volume viene calcolato tramite il valore del tick dello strumento stesso, pertanto il calcolo è corretto con qualsiasi valuta di conto.

AVVERTENZA SUI RISCHI

Il trading comporta il rischio di perdite. I risultati passati, compresi quelli ottenuti nel Tester di Strategia, non indicano né garantiscono i risultati futuri. Nessun sistema di trading può evitare le fasi di perdita, e anche questo Expert Advisor ha registrato drawdown nel periodo di test sopra descritto. Impieghi soltanto capitale la cui perdita sia per lei sostenibile. Verifichi l'Expert Advisor su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale e scelga un volume adeguato al suo conto e alla sua tolleranza al rischio. La decisione di utilizzare questo Expert Advisor e le impostazioni applicate ricadono sotto la sua responsabilità.