Aurum Kinetics

Aurum Kinetics ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Gold (XAUUSD) im 15-Minuten-Zeitrahmen. Er handelt Ausbrüche aus der jüngsten Preisspanne in Richtung der aktuellen Marktlage und berechnet sämtliche Ausstiegsniveaus aus der momentanen Volatilität statt aus festen Abständen.

Der Expert Advisor verwendet weder Grid noch Martingale, kein Nachkaufen in Verlustpositionen und kein Hedging gegenläufiger Positionen. Jede Position wird mit einem echten Stop Loss eröffnet, der im Moment des Einstiegs gesetzt wird.

FUNKTIONSWEISE

Die Arbeitsweise des Expert Advisors beruht auf vier Bausteinen.

Filter der Marktlage. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt mit der Periode 30 bestimmt, in welche Richtung gehandelt werden darf. Käufe kommen nur infrage, solange sich der Kurs oberhalb dieser Linie hält, Verkäufe nur, solange er sich darunter hält. Zusätzlich muss die Linie selbst in Bewegung sein und darf nicht seitwärts verlaufen: Fehlt die Steigung, erfolgt kein Einstieg. Damit bleibt der Expert Advisor aus richtungslosen Märkten heraus, in denen Ausbruchseinstiege schlecht funktionieren.

Einstiege über Momentum. Der Expert Advisor misst Hoch und Tief der jüngsten Spanne und platziert eine Stop-Order als Pending Order jenseits des jeweiligen Extrempunktes, in der erlaubten Richtung. Die Order wird nachgeführt, während sich die Spanne entwickelt, und gelöscht, sobald sie nicht mehr gültig ist. Der Einstieg erfolgt somit ausschließlich dann, wenn der Kurs das Niveau tatsächlich durchläuft, und nicht aufgrund einer Prognose.

An die Volatilität angepasste Ausstiege. Stop Loss, Trailing Stop, die Schwelle für das Nachziehen auf den Einstandskurs und die Schwelle für den Start des Trailings werden alle aus dem ATR (Average True Range) zum Zeitpunkt des Handels berechnet. In einem aktiven Markt vergrößern sich diese Abstände, in einem ruhigen Markt verringern sie sich. Das ist der Kerngedanke des Expert Advisors. Ein fester Stop-Abstand zwingt jeden Trade dazu, denselben Betrag zu riskieren, gleichgültig ob der Markt gerade eine große oder eine kleine Bewegung bietet. Genau diese Situation soll dieser Aufbau vermeiden.

Steuerung von Kosten und Handelszeit. Außerhalb der eingestellten Handelszeit, während der Wochenendlücke und bei weitem Spread bleibt der Expert Advisor untätig, sowohl bei absolut weitem Spread als auch bei einem Spread, der im Verhältnis zur aktuellen Volatilität weit ist. Der Spread bei Gold weitet sich rund um den täglichen Rollover deutlich aus, und ein Einstieg zu diesen Zeitpunkten verursacht vermeidbare Kosten.

WAS DIESER EXPERT ADVISOR NICHT TUT

Er baut kein Grid aus mehreren Orders auf.

Er verwendet kein Martingale und erhöht das Volumen nach einem Verlust nicht.

Er kauft nicht in Verlustpositionen nach.

Er eröffnet keine gegenläufigen Positionen zur Absicherung.

Er handelt nicht ohne Stop Loss.

Er verwendet keine versteckten oder virtuellen Stops. Alle Stop-Niveaus liegen auf dem Server des Brokers.

Er zeigt während des Betriebs keine Pop-up-Fenster, keine Werbung im Chart und keine externen Links.

HANDELSVORAUSSETZUNGEN

Instrument: XAUUSD oder das entsprechende Gold-Symbol Ihres Brokers.

Zeitrahmen: M15.

Kontotyp: Konto mit Rohspread oder ECN-Konto. Bitte lesen Sie den Hinweis zum Spread weiter unten.

Positionsführung: Hedging- und Netting-Konten werden beide unterstützt.

Hebel: 1:100 oder höher wird empfohlen.

Mindesteinzahlung: 500 Einheiten der Kontowährung bei 0,01 Lot. Für die Voreinstellung von 0,10 Lot werden 5000 empfohlen.

Virtuelles Hosting (VPS): empfohlen. Der Expert Advisor verwaltet Positionen fortlaufend und sollte nicht unterbrochen werden.

Symbolzusätze des Brokers wie XAUUSD.r oder XAUUSDm werden automatisch erkannt.

HINWEIS ZU SPREAD UND KONTOTYP

Dieser Expert Advisor hält Positionen nur kurz und führt eine mittlere Anzahl von Trades aus. Der Spread macht daher einen spürbaren Teil der Gesamtkosten aus, und der Kontotyp wirkt sich stärker aus als bei einem langfristig ausgerichteten System.

In den Tests lieferten dieselben Einstellungen über denselben Zeitraum auf einem Konto mit weitem Spread ein deutlich schwächeres Ergebnis als auf einem Konto mit Rohspread. Der Unterschied zeigte sich nahezu vollständig im Anteil der Gewinntrades, während die durchschnittliche Höhe von Gewinnen und Verlusten praktisch unverändert blieb.

Empfohlen wird ein Konto mit Rohspread oder ein ECN-Konto mit Kommission. Für ein System dieser Art ist ein Konto ohne Kommission, aber mit weitem Spread in der Regel die teurere Variante.

EINGABEPARAMETER

Die Einstellungen der Strategie sind im Expert Advisor fest hinterlegt und nicht veränderbar. Die nachfolgenden Parameter steuern ausschließlich Geldverwaltung, Risiko und Darstellung. Das ist beabsichtigt. Die Strategiewerte wurden in den Tests gemeinsam ermittelt, und eine einzelne Änderung würde das Verhältnis zwischen ihnen zerstören.

Geldverwaltung

Berechnungsart des Volumens. Zur Wahl stehen festes Lot, Risiko je Trade als Prozentsatz des Saldos, ein Mindestlot je festgelegtem Saldobetrag sowie eine Berechnung über die Margin-Auslastung.

Festes Lot. Volumen im Modus mit festem Lot.

Risiko je Trade in Prozent des Saldos. Wird im Modus mit Risikoprozentsatz verwendet. Das Volumen wird aus dem tatsächlichen Stop-Abstand des jeweiligen Trades berechnet, sodass das Risiko bei wechselnder Volatilität gleich bleibt.

Saldo je Mindestlot. Wird im Modus mit Saldostufen verwendet.

Maximales Volumen. Absolute Obergrenze für jede Berechnungsart.

Risikosteuerung

Höchstzahl gleichzeitig offener Positionen.

Maximaler Spread für einen Einstieg, in Punkten. Null deaktiviert die Prüfung.

Maximaler Spread als Prozentsatz des ATR. Diese Option passt sich Ihrem Broker und der aktuellen Marktlage an. Null deaktiviert die Prüfung.

Tagesverlustgrenze in Prozent. Ist dieser Verlust erreicht, eröffnet der Expert Advisor für den Rest des Tages keine neuen Trades mehr. Null deaktiviert die Funktion.

Handelszeit, in Serverzeit des Brokers

Handelszeiten einschränken. Schaltet den Zeitfilter ein oder aus.

Startstunde und Endstunde. Die Serverzeit ist nicht bei allen Brokern gleich. Weicht die Serverzeit Ihres Brokers von der in den Tests verwendeten ab, passen Sie diese beiden Werte entsprechend an.

Sonntagssitzung auslassen.

Freitags früher beenden.

Kennzeichnung

Magic Number. Ändern Sie diesen Wert, wenn Sie mehrere Expert Advisors auf demselben Konto betreiben.

Orderkommentar.

Darstellung

Infopanel anzeigen. Zeigt im Chart den Status der Handelszeit, die Marktrichtung, den Spread, offene Positionen, Kontodaten und den aktuellen Betriebszustand.

Arbeitsniveaus im Chart einzeichnen.

TESTERGEBNISSE

Die nachfolgenden Zahlen stammen aus dem Strategietester. Es handelt sich nicht um Ergebnisse aus realem Handel, und sie sind nicht als Hinweis auf künftige Ergebnisse zu verstehen.

Testzeitraum: 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2026.

Instrument und Zeitrahmen: XAUUSD, M15.

Startkapital: 5000.

Volumen: fest 0,10 Lot, ohne Wiederanlage.

Modellierung: jeder Tick auf Basis realer Ticks.

Auf einem Konto mit Rohspread ergab der Test einen Profitfaktor von 1,32, einen maximalen Saldo-Drawdown von 8,5 % und rund 5450 Trades, von denen 67 % im Gewinn geschlossen wurden.

Anschließend wurden dieselben Einstellungen und derselbe Zeitraum bei einem zweiten, unabhängigen Broker mit weiterem Spread getestet. Dieser Test ergab einen Profitfaktor von 1,15, einen maximalen Saldo-Drawdown von 16,3 % und rund 5650 Trades, von denen 62 % im Gewinn geschlossen wurden.

Beide Tests endeten insgesamt im Plus. Das Ergebnis verteilte sich nicht gleichmäßig über die Jahre. Auf dem Konto mit Rohspread schloss jedes Kalenderjahr des Testzeitraums positiv. Auf dem Konto mit weitem Spread schloss ein Kalenderjahr des Tests leicht negativ. In beiden Tests entfiel rund die Hälfte des Gesamtergebnisses auf ein einzelnes starkes Jahr.

Führen Sie vor dem Kauf bitte die kostenlose Demoversion im Strategietester mit den Daten Ihres eigenen Brokers aus. Spread, Kommission, Ausführung und Kurshistorie unterscheiden sich von Broker zu Broker, und Ihre Ergebnisse werden von den oben genannten abweichen.

ERSTE SCHRITTE

1. Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart im Zeitrahmen M15.

2. Ziehen Sie Aurum Kinetics auf den Chart.

3. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel im Terminal und in den Eigenschaften des Expert Advisors.

4. Prüfen Sie, ob das Infopanel Ihr Instrument und Ihren Zeitrahmen als geeignet anzeigt.

5. Gleichen Sie die Handelszeiten mit der Serverzeit Ihres Brokers ab und passen Sie sie bei Bedarf an.

6. Beginnen Sie mit dem voreingestellten Volumen oder mit einem niedrigen Risikoprozentsatz und erhöhen Sie erst, nachdem Sie den Expert Advisor auf Ihrem eigenen Konto beobachtet haben.

HÄUFIGE FRAGEN

Welches Instrument und welchen Zeitrahmen soll ich verwenden?

XAUUSD im M15. Der Expert Advisor wurde für diese Kombination entwickelt und getestet. Er läuft auch auf anderen Instrumenten und Zeitrahmen, die internen Einstellungen sind jedoch auf die Volatilität von Gold im 15-Minuten-Chart abgestimmt, und das Verhalten unter anderen Bedingungen ist nicht geprüft. Das Panel weist darauf hin, wenn der Chart nicht der empfohlene ist.

Verwendet er Martingale, Grid oder Nachkaufen?

Nein. Das Volumen steigt nach einem Verlust nicht an. Je Signal wird eine einzige Position eröffnet, und jede Position trägt einen Stop Loss, der auf dem Server des Brokers liegt.

Wie viel Kapital benötige ich?

Das hängt vom gewählten Volumen ab. Als Anhaltspunkt: 500 Einheiten der Kontowährung für 0,01 Lot. Die Voreinstellung von 0,10 Lot wurde mit einem Startkapital von 5000 getestet.

Benötige ich virtuelles Hosting?

Es wird empfohlen. Der Expert Advisor führt den Trailing Stop fortlaufend nach, was bei getrenntem Terminal nicht möglich ist. Der Stop Loss bleibt jedoch auf dem Server des Brokers aktiv, unabhängig davon, ob das Terminal läuft.

Warum eröffnet der Expert Advisor keine Trades?

Sehen Sie sich die Statuszeile am unteren Rand des Infopanels an. Dort steht der Grund unmittelbar: außerhalb der Handelszeit, Spread zu weit, Tagesverlustgrenze erreicht oder Warten auf eine gültige Situation. Der Expert Advisor ist konstruktionsbedingt wählerisch und handelt nicht jeden Tag.

Kann ich ihn auf mehreren Charts gleichzeitig betreiben?

Er ist für einen einzelnen Gold-Chart ausgelegt. Wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Konto betreiben, vergeben Sie für jede eine eigene Magic Number.

Warum lassen sich die Strategieeinstellungen nicht ändern?

Einstiegslogik, Ausstiegsabstände und Filter wurden in den Tests gemeinsam ausgewählt. Wird eines davon für sich allein verändert, geht das Verhältnis zwischen ihnen verloren. Alle Parameter, die Sie tatsächlich steuern müssen, also Geldverwaltung, Risikogrenzen und Handelszeiten, stehen zur Verfügung.

Wie stelle ich die Handelszeiten für meinen Broker ein?

Die Serverzeit ist nicht bei allen Brokern gleich. Öffnen Sie das Fenster „Marktübersicht“ und vergleichen Sie die Serverzeit mit Ihrer eigenen. Verschieben Sie anschließend Start- und Endstunde um diese Differenz.

Handelt er während Nachrichtenveröffentlichungen?

Ein eigener Nachrichtenfilter ist nicht vorhanden. Der Spread-Filter bietet einen mittelbaren Schutz, da sich der Spread rund um wichtige Veröffentlichungen stark ausweitet und der Expert Advisor dann untätig bleibt. Wenn Sie Nachrichten vollständig meiden möchten, deaktivieren Sie den algorithmischen Handel vor der Veröffentlichung von Hand.

Werden meine Ergebnisse den Testzahlen entsprechen?

Nein. Spread, Kommission, Ausführungsgeschwindigkeit und Kurshistorie Ihres Brokers unterscheiden sich. Testen Sie zuerst die Demoversion unter den Bedingungen Ihres eigenen Kontos.

Welche Kontowährung wird unterstützt?

Jede. Im Modus mit Risikoprozentsatz wird das Volumen über den Tickwert des Instruments selbst berechnet, daher ist die Berechnung bei jeder Kontowährung korrekt.

RISIKOHINWEIS

Handel ist mit Verlustrisiken verbunden. Vergangene Ergebnisse, einschließlich der im Strategietester erzielten, weisen nicht auf künftige Ergebnisse hin und gewährleisten diese nicht. Kein Handelssystem kann Verlustphasen vermeiden, und auch dieser Expert Advisor verzeichnete im oben beschriebenen Testzeitraum Drawdowns. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie tragen können. Testen Sie den Expert Advisor auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Realkonto einsetzen, und wählen Sie ein Volumen, das zu Ihrem Konto und zu Ihrer eigenen Risikobereitschaft passt. Die Entscheidung, diesen Expert Advisor einzusetzen, sowie die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen liegen in Ihrer Verantwortung.