Median Grid Indicator for Grid Traders

Концепция

Концепция возврата к среднему значению (mean reversion) в торговле основана на том, что цены в конечном итоге возвращаются к своему среднему значению после периода дивергенции, или отклонения от исторического среднего значения.

Трейдеры, следующие данной концепции, обычно ждут, когда цена актива значительно отклонится от своего среднего значения, а затем открывают сделки, ожидая возвращения цены. Такая тактика также известна как повторное соединение (re-coupling) или схождение (convergence). Существуют несколько торговых систем на основе возврата к среднему значению, использующих сетку средних значений (Median Grids), полосы Боллинджера или каналы Келтнера для входа и выхода. Однако не стоит забывать и о фундаментальных факторах, которые тоже часто вызывают сильные дивергенции.

Индикатор Median Grid также основан на возврате к среднему значению. На старших таймфреймах цена обычно возвращается к своему среднему значению. Торговля по сетке подробно описана в книге Дирка Дю Туа "Наблюдение за птицами в стране львов" (Dirk Du Toit "Bird watching in Lion Country").

Этот тип торговли подходит для средне- и долгосрочных позиционных трейдеров. Модуль Median Grid проводит расчеты ценового действия (price action) на основе 28-дневной скользящей средней. Сетка отображается в виде средней цены с 4 стандартными уровнями отклонения со значениями по умолчанию -2, -1, +1, +2. Индикатор полностью настраивается и позволяет менять:

• Период расчета скользящей средней
• Число стандартных отклонений
• Цвета линий
• Ширину и длину линий
• Размер и положение надписей

Преимущества

Индикатор полезен для более долгосрочных позиционных трейдеров, которые хотят видеть положение цены относительно долгосрочного стандартного отклонения. Трейдеры обычно ищут точки разворота при высоких уровнях отклонения цены относительно его среднего значения.