Median Grid Indicator for Grid Traders

Konzept

Mean Reversion ist ein Handelskonzept, das davon ausgeht, dass die Kurse nach einer Phase der Abweichung vom historischen Mittelwert schließlich zu ihrem Mittelwert oder Durchschnittsniveau zurückkehren.

Händler, die Mean-Reversion-Techniken einsetzen, warten in der Regel darauf, dass Vermögenswerte erheblich von ihren Mittelwerten abweichen, und platzieren dann Trades in der Annahme, dass der Preis irgendwann in der Zukunft zum Mittelwert zurückkehren wird - dies wird auch als Re-Coupling oder Konvergenz bezeichnet. Es gibt mehrere Handelssysteme auf der Grundlage der Mittelwertumkehr, die Median Grids (Gitter), Bollinger Bänder oder Keltner-Kanäle als Ein- und Ausstiegsmethoden verwenden. Beim Einsatz von Mean-Reversion-Handelstechniken ist es wichtig, sich der fundamentalen Faktoren bewusst zu sein, da eine anhaltende Bewegung weg vom historischen Mittelwert eines Vermögenswerts von fundamentalen Faktoren angetrieben werden könnte, die zu einer extremen Divergenz führen können.

Das Median Grid basiert auf dem Prinzip der Mean Reversion. Auf höheren Zeitskalen kehrt der Preis typischerweise zu seinem Mittelwert zurück. Der Handel auf der Grundlage von Gittern wird in Dirk Du Toits Buch "Bird watching in Lion Country" ausführlich behandelt.

Diese Art des Handels eignet sich für mittel- bis längerfristig orientierte Trader. Das Modul Median Grid bietet eine automatische Berechnung auf der Grundlage des gleitenden 28-Tage-Durchschnitts der Kursentwicklung. Das Raster wird als Mittelwert mit 4 Standardabweichungsebenen angezeigt, die die Standardwerte -2, -1, +1, +2 haben. Der Indikator ist vollständig konfigurierbar und erlaubt Änderungen an:

• Berechnungszeitraum des gleitenden Durchschnitts
• Anzahl der Standardabweichungen
• Farben der Linien
• Linienbreiten und -längen
• Größe und Position der Beschriftung

Vorteile

Der Median-Grid-Indikator ist ein nützliches Instrument für Händler mit längerfristigen Positionen, die sehen wollen, wo sich die Kursentwicklung im Verhältnis zur langfristigen Standardabweichung befindet. Händler suchen nach Wendepunkten bei typischerweise hohen Divergenzen vom Mittelwert, mit anderen Worten, wenn die Kursentwicklung weit von ihrem typischen Durchschnittswert entfernt ist.