Обсуждение статьи "Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я знаю
Это я Алексею. Он подумал, что это память
зависимость примеров друг от друга, тоже своего рода память. Если перемешать тест и трейн, о она меньше, но это плохое решение, согласен, сделано для простоты
получается много примеров об одном и том же, но разные группы примеров получаются несбалансированными. Отсюда оверфит на текущую конъюнктуру и плохое обобщение
Как то надо проверить на утечку информации. Метки создаются на 10-15 баров вперед, история подается на глубину 250 баров, при итерациях возможно как то подглядывает.
Как то надо проверить на утечку информации. Метки создаются на 10-15 баров вперед, история подается на глубину 250 баров, при итерациях возможно как то подглядывает.
МТ5 тестер не умеет подглядывать
Кстати, по недавней теме насчет влияния индикаторов.
Попробуйте убрать МАшку и обучить просто на приращениях. Возможно достаточно просто сделать период МА = 1.
Результат не должен измениться, если идея о том, что индикаторы которые строятся по барам, могут быть воспроизведены НС/лесом/бустом.
Кстати, по недавней теме насчет влияния индикаторов.
Попробуйте убрать МАшку и обучить просто на приращениях. Возможно достаточно просто сделать период МА = 1.
Результат не должен измениться, если идея о том, что индикаторы которые строятся по барам, могут быть воспроизведены НС/лесом/бустом.
в данной версии он отлично обучается на любом периоде, без разницы. Достаточно запустить питон код
При уменьшении периода МА резонно увеличивать размер окна. При увеличении времени удержания позиции тоже
МА и приращения вообще необязательны и только в кач-ве примера, можно брать любые признакиHi Maxim,
Thanks for sharing with us this nice article! I made some changes to your python code, and managed to get some promising results. Basically, I do not mix the train and test periods in this experiment.
I hope that this is not just by chance! :) I will try to see if I can reproduce these results in the strategy tester of MT5.
Best regards, Rasoul
Edit:
This is the strategy tester results, which are similar to above! :)
Hi Maxim,
Thanks for sharing with us this nice article! I made some changes to your python code, and managed to get some promising results. Basically, I do not mix the train and test periods in this experiment.
I hope that this is not just by chance! :) I will try to see if I can reproduce these results in the strategy tester of MT5.
Best regards,
Rasoul
Hi Rasuol, I'm glad you liked the article. I want to write another one on the same topic. It will be interesting if you share your experience
Хотелось бы видеть в статье некоторое обоснование выбора констант: MA_PERIOD = 15, LOOK_BACK = 250 и add_labels(pr, 10, 25). Хотя бы в виде фразы: "на основании многолетнего опыта автора..."
Также не понял, как удалось получить идентичные отчеты в питоне и тестере, если питонский скрипт стоп-лосс не использует, а для тестера он стоит.
Хотелось бы видеть в статье некоторое обоснование выбора констант: MA_PERIOD = 15, LOOK_BACK = 250 и add_labels(pr, 10, 25). Хотя бы в виде фразы: "на основании многолетнего опыта автора..."
Также не понял, как удалось получить идентичные отчеты в питоне и тестере, если питонский скрипт стоп-лосс не использует, а для тестера он стоит.
выбор случайный, по типу "не сильно большие и не сильно маленькие". Т.е. не основан ни на чем, поскольку я не знаю где искать.
стоп можно поставить длинный