Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Адаптивное обнаружение рыночных аномалий (Окончание)"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Адаптивное обнаружение рыночных аномалий (Окончание):
Продолжаем построение алгоритмов, заложенные в основу фреймворка DADA — передового инструмента для обнаружения аномалий во временных рядах. Этот подход позволяет эффективно отличать случайные флуктуации от значимых отклонений. В отличие от классических методов, DADA динамически адаптируется к разным типам данных, выбирая оптимальный уровень сжатия в каждом конкретном случае.
Для обучения модели была сформирована выборка случайных проходов в тестере стратегий MetaTrader 5 на исторических данных валютной пары EURUSD таймфрейма M1 за весь 2024 год. Исторические данные собираются с использованием стандартных параметров индикаторов, что обеспечивает чистоту эксперимента и исключает влияние сторонних факторов.
Тестирование обученных моделей проводится на исторических данных за Январь-Февраль 2025 года. При этом, все параметры эксперимента сохраняются без изменений, что позволяет получить объективную оценку политики поведения обученного Актера. Проверка эффективности работы модели на данных, которые не использовались в процессе обучения, является важным шагом её валидации. Поскольку демонстрирует качество работы модели в условиях, близких к реальным.
Результаты тестирования представлены ниже.
Автор: Dmitriy Gizlyk