Зацените советничек!

[shevss]

Уважаемые форумчане! Вот результат моего первого советника. Хочу поставить его на реал. В связи с этим вопрос - стоит ли?

[Леонид]

shevss:

Уважаемые форумчане! Вот результат моего первого советника. Хочу поставить его на реал. В связи с этим вопрос - стоит ли?

Это на участке тренировки или форвард-тест(oos)?

[shevss]

не понял?

[Igor Kim]

shevss:
не понял?

не стОит

[Victor Nikolaev]

shevss:
не понял?

Значит пока на реал не стоит, лучше на демо. Хотя бы на месяц

[Rid]

shevss:
не понял?

Чтобы понять предыдущий ответ(от LeoV ), поставьте для начала ваш эксперт в очередной тур местного (&& международного) чемпионата -

'Международный чемпионат по "АнтиПодгонке". III-й тур с 5 мая 2008 г. по 31 мая 2008 г.'

[Леонид]

shevss:
не понял?

Я так понял, что вы не в курсе OOS(форвард-теста), поэтому я делаю вывод, что это участок тренировки(оптимизации). Если это так, то скорее всего что в будущем работать не будет - скорее всего что это "подгонка". Поэтому попробуйте сначала на демо и только потом реал.

[Rid]

Попробуйте добавить трейлинг. Сделок будет больше. И ещё. Проведите оптимизацию заново. С 1 ноября 2007г. по 30 марта 2008г.

А потом прогоните в тестере с 1 апреля по сей день! (по 10мая 2008). И выложите результат сюда. Так же, как и в первом посте - с графиком и закачкой.

И вот тогда, вы получите по настоящему обьективные оценки !

[Oleg Tertychnikov]

С таким количеством параметров на таком коротком промежутке. 100% подгонка. Почитайте: Пардо Р. - "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера". Многое прояснится.

[shevss]

rid 10.05.2008 14:14
Проведите оптимизацию заново. С 1 ноября 2007г. по 30 марта 2008г.

А потом прогоните в тестере с 1 апреля по сей день! (по 10мая 2008). И выложите результат сюда. Так же, как и в первом посте - с графиком и закачкой.

И вот тогда, вы получите по настоящему обьективные оценки !

[Rid]

Ну вот это уже более обьективный результат! Осталось скрупулезно отследить и выяснить причины неудачных первых шести подряд сделок! Вряд ли на реальном счете вы спокойно, без нервотрёпки пересидите такой длинный цикл убыточных операций!

Особенно, если "над душой" будут стоять близкие и родные люди либо совладельцы начального капитала

А вообще то, маловато, пожалуй сделок для окончательной оценки.

Нужно провести несколько таких тестов. Например, с 1 янв. по 30 июля 2007г - оптимизация, затем форвард/тест за август 2007.

Далее, с 1 февр. по 31 августа 2007 - оптимизация, затем форвард//тест за сентябрь 2007

Далее с 1марта.... .... .... .... и т.д. до наст. момента

Возможно, период оптимизации придется увеличить.

Конечно, канительно всё это, но перспектива важнее !

Если ваш эксперт выполнен на стохастике (судя по параметрам), то попробуйте погонять его на тф=н4. По моим наблюдениям стохастик лучше работает в экспертах на н4 . На глазок можно догадаться о тактике эксперта. Я, практически, уже на 100% знаю алгоритм его работы .