Стабильные МТС - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрий, наверное я с вами соглашусь, но тогда вопрос: "вы умеете так проектировать?" Есть примеры?
В общем, да, умею. Именно так и проектирую. Мой последняя такая ТС на ФОРТС скончалась после олимпиады по вполне уважительным причинам. Принципы, на которых она была построена, в значительной мере перестили работать. Системе, даже с авторегулированием может адекватно работать только в некотором диапазоне входных условий. ТС не стала сливать, просто существенно упала прибыль, и ее дальнейшая эксплуатация стала нерентабельной.
Новой, рабочей, пока нет. Но, полагаю, на подходе - где-то осенью.
Как алгоритм, который зарабатывает понемногу, главное, чтобы просадки были некатастрофичными (в пределах 10%). Я слышал истории о таких, видел картинки с графиками капитала, но вот ни разу не удалось такой протестировать.
Хорошо, задам вопрос конкретнее, кто-то видел тут в Маркете алгоритм, который при тестировании, хотя бы немного приблизился к идеалу, с max. drawdown <10%, а сроком восстановления после DD хотя бы 3-4 месяца.
Я не понимаю философию в 10% просадки. Могу понять, что за раз (накопленные стопы или накопление позиции) 10%, но как придел за все время... тогда зачем инвестор дает Вам остальные деньги, ведь лучше положить их в банк под 12% годовых и выделить с них сразу годовые проценты под инвестирование, что защитит инвестора от потери 10% депозита. На этом принципе построены структурированные продукты. Лично я говорю, что утрата депозита всегда есть и рисковать нужно только той суммой, которую не страшно потерять т.е. суммой утрата которой не изменит жизненный уклад инвестора.
Я торгую пакетами по десятку советников на разных валютных парах - фактически сетка по каналу с накоплением позиции. Целью ставится вывод первоначальных средств (100% годовых) и частичное реинвестирование - горизонт год. Торгую с 2013, постоянные разработки новых примочек - проверка идей. На оптимизацию круглосуточно работает 4 компьютера. Прошедшие проверку идеи проторговываются на демо счете - вносятся правки по необходимости и только после этого на реальный счет. Вообще от идеи до запуска её в торговлю в среднем нужно 3 месяца (речь не о создании советника с нуля, а об внедрения новых идей (возможностей)). Чем больше мощностей и людей, работающих над проектом, тем время достижения успеха меньше, однако создать команду, которая будет работать над проектом очень сложно, особенно если невозможно гарантировать стабильный доход. Поэтому трейдеры одиночки редко добиваются успеха - мне банально не хватает времени (сейчас занимаюсь только АТС).
Я не понимаю философию в 10% просадки.
Чего тут понимать? Тривиальная школьная арифметика и никакой философии.
Чтобы выйти из 10% просадки, нужно увеличить депо на 11.1% (1 / 0.9 = 1,11111111). Чтобы выйти из 20% просадки, нужно увеличить депо на 25% (1 / 0,8 = 1,25). И т.д.
Т.е. чем больше просадка, тем напряжнее будет выйти из неё на прежний уровень эквити.
Чего тут понимать? Тривиальная школьная арифметика и никакой философии.
Чтобы выйти из 10% просадки, нужно увеличить депо на 11.1% (1 / 0.9 = 1,11111111). Чтобы выйти из 20% просадки, нужно увеличить депо на 25% (1 / 0,8 = 1,25). И т.д.
Т.е. чем больше просадка, тем напряжнее будет выйти из неё на прежний уровень эквити.
Проценты - показатель относительный... если условия стационарны, то увеличив лот в два раза получим просадку 20% и увеличим в два раза прибыль, при этом фактор восстановления будет прежним, а именно он, для меня, является одним из основных показателей эффективности торговой системы.
Если просадка более 10% недопустима, то зачем морозить деньги на беспроцентном депозите у ДЦ - вот в чем вопрос.
Будет и сотня страниц. Потому, что вопрос - я показал аналогию.
"Универсальность" торгового алгоритма все эти "умники" понимают как ВОЗМОЖНОСТЬ его применения на разных парах. А вовсе не как гарантию профита.
Вы же, как я понял, хотите именно гарантию профита на ЛЮБОЙ паре в ЛЮБОЕ время - такого не может быть, потому, что разные инструменты по-разному ведут себя в разные моменты времени. Причем, это поведение еще и меняется со временем.
Сами-то техники - давно и широко известны, в кодебазе - все они представлены. Задача трейдера - применять те, которые работают в данный момент на данном инструменте, и снимать с торгов те, которые не работают на данном инструменте в данное время. Вот тебе и "универсальный робастный торговый алгоритм".
Вопрос можно поставить по другому, зачем инвесторы если советник будет зарабатывать? Быть благодетелем? они это не оценят! Если есть такой советник, сиди тихо и наслаждайся жизнью. И куда подальше, этих инвесторов, нишесброд
О каких суммах речь?
Наверно о таких, за слив которых трейдуну мало не покажется? Иначе, нафига топикстатеру разбазаривать инвесторов конкурентам?
если условия стационарны,
Если бы, да кабы ...
-Aleks-:
Если просадка более 10% недопустима, то зачем морозить деньги на беспроцентном депозите у ДЦ - вот в чем вопрос.
Потому что при подозрительно высокой волатильности брокеры и кухни имеют привычку умалять плечи.
При таком раскладе и большой просадке, не говоря уже о возросшей волатильности, схлопотать маржинколл, как два пальца об асфальт. А инвесторам это нужно?
Проценты - показатель относительный... если условия стационарны, то увеличив лот в два раза получим просадку 20% и увеличим в два раза прибыль, при этом фактор восстановления будет прежним, а именно он, для меня, является одним из основных показателей эффективности торговой системы.
Если просадка более 10% недопустима, то зачем морозить деньги на беспроцентном депозите у ДЦ - вот в чем вопрос.