Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 859
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добавлю по обучению с подкреплением. В Р появилось два пакета по теме: ReinforcementLearning и reinforcelearning. Первый не использует модули Pyhton и реализует простые алгоритмы. Второй использует Python::gym и реализует соответственно большое разнообразие. В Python последние - Tensorforce и keras-rl (на базе tensorflow/keras)/ К сожалению документации почти ноль. Но есть много энтузиастов делящихся разработками и примерами.
Пока не дошли руки.
Пробуйте
)))
For the first search, it is advised to use either “peng” (faster) or “esteves”
(more reliable but much slower for large datasets) and, in case the number of
variables is large (>100), restrict the “forward” search to “n.var = 100.” The
progress bar will give you an idea of the remaining run time.
library(varrank)
data(nassCDS, package = "DAAG")
nassCDS.varrank <- varrank(data.df = nassCDS,
method = "peng",
variable.important = "dead",
discretization.method = "sturges",
algorithm = "forward",
scheme = "mid",
verbose = FALSE)
summary(nassCDS.varrank)
plot(nassCDS.varrank, notecex = 0.5)
Первоначально пробовал с "esteves" она съедала всю память даже при 500 строках. При 100 строках около 5 Гг использовала.
С peng смог взять все данные 13х6400, без съедания всей памяти:
Ordered variables (decreasing importance):
5 6 8 12 7 4 1 2 11 10 3 9
Scores 0.104 -0.005 -0.021 -0.03 -0.101 -0.114 -0.139 -0.128 -0.181 -0.173 -0.227 NA
Но порядок сортировки сильно отличается от других пакетов. И неясно как он сортирует, Scores- не отсортирован.
Среднее по 37 пакетам из CoreLearn:
5 1 7 11 9 4 3 6 10 2 8 12
Среднее по 37 пакетам из CoreLearn:
5 1 7 11 9 4 3 6 10 2 8 12
В CORELearn две функции: attrEval(), ordEval()
Вы обе используете?
ПС
Ваш прогресс в R просто восхищает!
В CORELearn две функции: attrEval(), ordEval()
Вы обе используете?
ПС
Ваш прогресс в R просто восхищает!
ordEval - не понял как использовать, не увидел ни отсортированных предикторов, ни весов, по которым мог бы сам отсортировать. Ну думаю attrEval вполне достаточно с 37 алгоритмами. По сути получился ансамбль методов, по которому определяю важность предикторов.
Если Вы сами не в состоянии решать подобные задачи, найдите мне модуль VisSim NeuralNet, я покажу Вам как это делается.
Вот этот конкретный алгоритм, он отбирает предикторы хорошо или плохо?
Вообще, в отборе предикторов, что такое хорошо и что такое плохо?
кроха сын к отцу пришел, и спросила кроха
Фигня. И R с МО фигня. Самая путевая прога - Eviews.
Не факт. Вот ещё одна прога по принципу вкл выкл бабло. НО только для тех кто юзает циклы. Исключительно работа по раскладыванию котиров в спектр циклов. Там досаточно много настроек. Есть сети и т.д.
http://www.timingsolution.ru/https://radikal.ru/video/qD9j3mOipVf
УАУУУУ Нифига себе Фокусник, ты освоил видеоредактор специально для меня???? А ты в курсе что её можно пользоватся бесплатно. Насамом деле думаю прога нормальная, но с учётом использования R и тех знаний которыми я сейчас обладаю. Вернее видением рынка и области МО в целом!!!!!Но изучать как то не хочется. Уже всё придумано. Хочу просто работать по алгоритму. Одному, единственному и без всяких отклонений и поиска там....
Ну классно! Так почему ты не торгуешь тогда? Грош цена всем этим картинкам без реальной торговли. В чем проблема?
УАУУУУ Нифига себе Фокусник, ты освоил видеоредактор специально для меня???? А ты в курсе что её можно пользоватся бесплатно. Насамом деле думаю прога нормальная, но с учётом использования R и тех знаний которыми я сейчас обладаю. Вернее видением рынка и области МО в целом!!!!!Но изучать как то не хочется. Уже всё придумано. Хочу просто работать по алгоритму. Одному, единственному и без всяких отклонений и поиска там....
Хех))) Цель на горизонте одобряю))
Типа приходишь в банк: Ну чо, типа, на сколько сегодня?
- Баланс вашего торгового счёта сегодня пополнился на 5508.56 евро.
- Лан, давайте, до завтрашнего дня как-нибудь дотянем...
- Не желаете оформить страховку с скидкой?
- Нет, спасибо...