Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 641
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На Сенсей, подгон от пацанов))) h2o.automl.
Погремуха средненькая, но все на автомате...
Отдуши братка!!!! Я знал что всё уже украдено (сделано) до нас (С)"Операция Ы"
А нужно ли это на форекс данных, где закономерности сложно найти? Мне кажется можно отсеять половину примеров такой программой. А выбросы можно более простыми спсобами искать: и не удалять, а например приравнивать к допустимому максимуму.
Попробовал подставить 20000 строк реальных данных.
При EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 - предложено удалить 18488 строк
При EMVC_MIN_TRUST <- 0,5 - предложено удалить 8110 строк
Непонятно как этот фильтр потом использовать в реальной торговле. Хорошо бы чтобы новые данные прошли через него и можно было бы отбросить неподходящие примеры, но т.к. мы ответа не знаем, то подставить их в эту функцию не получится.
Т.е. придется без фильтрации подавать данные в НС. И если все подобные примеры были отсеяны перед обучением, то для НС это будут незнакомая область данных, и она будет выдавать случайный прогноз.А нужно ли это на форекс данных, где закономерности сложно найти? Мне кажется можно отсеять половину примеров такой программой. А выбросы можно более простыми спсобами искать: и не удалять, а например приравнивать к допустимому максимуму.
Найти закономерности, имхо, не просто сложно, а невозможно. Интересно, что глаз при ручной торговли их вполне находит. И это не интуиция, а именно знание.
Попытки формализации этого знания заканчиваются хуже чем руками просто невозможностью полной формализации, т.к. оч многофакторная система. Следовательно, формализацию надо предоставить самим методам ДМ, не вмешиваясь и не навязывая им свое видение процесса. Однако, можно ограничить область функционирования ДМ. Мы приходим к системам, являющихся комбинацией обычных автоматов с ДМ, которые эти автоматы дополняют.
так а в чем собственно вопрос в поиске фичей?
есть только цена в нашем случае. Любое преобразование цены это априорные закономерности, в виде некой "памяти" процесса (индикаторы, построенные за n-периодов). Т.е. если мы не знаем закономерностей, то подавать на вход можем только цену, приращения с разными периодами, что бы учесть процессы памяти.
что может быть кроме приращений в цене? или не так, что вы там так скрупулезно подбираете, есть из чего? :)
Есть процесс атворегрессии с порядком, можно сделать то же самое через НС. По моему это единственное, чему можно учить. Ну т.е. берем эконометрические модели и расширяем их
ИМХО.. поэтому я фичи даже не пытаюсь подбирать :) и нервы в порядке (но не очень)
иными словами что мы можем найти в цене: тренд, сезонность, цикличность, шум
так а в чем собственно вопрос в поиске фичей?
есть только цена в нашем случае. Любое преобразование цены это априорные закономерности, в виде некой "памяти" процесса (индикаторы, построенные за n-периодов). Т.е. если мы не знаем закономерностей, то подавать на вход можем только цену, приращения с разными периодами, что бы учесть процессы памяти.
что может быть кроме приращений в цене? или не так, что вы там так скрупулезно подбираете, есть из чего? :)
Есть процесс атворегрессии с порядком, можно сделать то же самое через НС. По моему это единственное, чему можно учить НС. Ну т.е. берем эконометрические модели и расширяем их
ИМХО.. поэтому я фичи даже не пытаюсь подбирать :)
НС можно обучить распознаванию образов, множеств. Следовательно можно формализовать то, что мы в состоянии сделать, а остальное оставить на откуп ДМ (НС и пр.). Т.е. у нас есть готовая автосистема на индикаторах-логике. И чтобы впихнуть туда неформализуемое уже используем ДМ (НС и пр.), заранее отсекая от методов ДМ все ненужное.. Фичи, как Вы их называете, найдет сам ДМ (НС).
Могу только сказать, что этот подход работает. При этом сами методы ДМ существенно упрощаются.
НС можно обучить распознаванию образов, множеств. Следовательно можно формализовать то, что мы в состоянии сделать, а остальное оставить на откуп НС. Т.е. у нас есть готовая автосистема на индикаторах-логике. И чтобы впихнуть туда неформализуемое уже используем ДМ (НС и пр.), заранее отсекая от методов ДМ все ненужное.. Фичи, как Вы их называете, найдет сам ДМ (НС).
Могу только сказать, что этот подход работает.
это если ТС есть, а если нету или нет четких правил? тогда надо читать то, что давно люди на блюдечке понаписали на тыщи страниц )
это не правильно, НС не найдет фичи! фичи подаются на вход.. это наивно полагать что НС найдет устойчивые закономерности из набора подсунутого ей г.. ключевое слово устойчивые
это если ТС есть, а если нету или нет четких правил? тогда надо читать то, что давно люди на блюдечке понаписали на тыщи страниц )
ТС можно построить хоть на 2-х МАшках. )
Если ТС нет, то наверное нужна оч сложная система ДМ. Имея даже простую ТС, мы отсекаем от ДМ массу информации которая не нуждается в обрабоке ДМ, т.е. предварительно фильтруем базар.)
ЗЫ И вот это Г... во входном потоке мы и значительно отфильтровали.
ТС можно построить хоть на 2-х МАшках. )
Если ТС нет, то наверное нужна оч сложная система ДМ. Имея даже простую ТС, мы отсекаем от ДМ массу информации которая не нуждается в обрабоке ДМ, т.е. предварительно фильтруем базар.)
ЗЫ И вот это Г... во входном потоке мы и значительно отфильтровали.
так а смысл его изначально подавать? ) если кроме приращений все Г...
на рынке есть непериодические циклы, каждый характеризуется внутренней "памятью" с определенным лагом
на этом построены все эконометрич. модели, ничего лучшего еще не придумано
так а смысл его изначально подавать? ) если кроме приращений все Г...
на рынке есть непериодические циклы, каждый характеризуется внутренней "памятью" с определенным лагом
на этом построены все эконометрич. модели, ничего лучшего еще не придумано
Моих систем это не касается.) Я работаю на коротких интервалах. Мне, в общем, даже наплевать что было вчера.
Не настаиваю, но это мое убеждение, что долговременный прогноз, даже на несколько часов, невозможен в принципе.
Моих систем это не касается.) Я работаю на коротких интервалах. Мне, в общем, даже наплевать что было вчера.
Не настаиваю, но это мое убеждение, что долговременный прогноз даже на несколько часов невозможен в принципе.
посмотрите мои темы с прогнозами )
ну можете не смотреть, но для меня возможность прогнозирования довольно-таки очевидна и проверена на практике