Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 317
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вижу, что и здесь постепенно приходит понимание, -- хотя и медленно, и с трудом, -- что
Рынок -- управляемая динамическая система
Но осознание этого факта заставляет пересмотреть подходы к его рассмотрению и описанию.
Далее придёт понимание того факта, что методы статистики не являются адекватными методами, с помощью которых возможно построение адекватной модели рынка, и пригодны разве что для "поговорить" о хвостах. Потоньше хвост или потолще.
;)
управляемая или самоорганизующаяся? это 2 большие разницы ) чисто терминологический вопрос. Управление видится как влияние на систему всего одного или нескольких факторов, самоорганизация - открытость системы для влияния множества факторов, такое определение видится более корректным, ИМХО
управляемая или самоорганизующаяся? это 2 большие разницы ) чисто терминологический вопрос. Управление видится как влияние на систему всего одного или нескольких факторов, самоорганизация - открытость системы для влияния множества факторов, такое определение видится более корректным, ИМХО
Если же задача сформулирована как задача определения управляющего сигнала, и дальнейшего его использования, то более уместным является термин "управляемая система".Это касается определения (назначения) границы "система-среда". Не более того.
к теме машинного обучения... такой вот сайтик нашел...они утверждают что делают качественные краткосрочные прогнозы большой точности... я в это не очень верю но может кто-нибудь пробовал
через их прогнозы торговать...там правда акции и индексы..но на форексе есть CFD
ps: привет Олег, как продвигается работа по созданию форекс коллайдера? если котировки разогнать свыше скорости света, то можно будет заглядывать на 2 свечи вперед...как вам такая идея?
Мне после экспериментов на eurusd с различными моделями кажется что цена очень серьёзно регулируется, с целью принести больше прибыли брокерам и банкам.
Типичная ситуация - обучаем модель на паре недель данных, а потом на новых данных получаем всего 50% прибыльных сделок (рандом, по сути), и медленный слив по спреду.
Но, если поэкспериментировать с моделями, попробовать искать паттерны, то получается чуть иная картина - некоторые паттерны приносят прибыль по нескольку недель, потом внезапно скатываются к 50% успеха, т.е. рандом. Но, спустя месяц или два - опять работают, но торговать нужно уже против их прогноза. И спустя пару недель их предсказание опять уходят в 50% рандом. А где-то в будущем они опять будут приносить прибыль. Итд.
Из всего этого у меня такой вывод - банки выставляют цены согласно неким их программам, алгоритмам. Эти программы они периодически меняют, используют разные их комбинации, меняют цены в противоположную сторону чем предлагает их программа, итд, всё лишь бы создать новую ситуацию на рынке. Иначе бы их алгоритмы разгадали и использовали против них.
А при этом люди с теханализом или машинным обучением пытаются искать закономерности которые существовали в течении долгого времени. А закономерности ведь меняются по щелчку чьего-то пальца, или противоречат сами себе, не удивительно что торговать так сложно.
Рабочие модели должны учитывать всё это - и то что паттерны работают только в определённые сегменты времени, иногда в противоположную сторону, и уметь по текущей ситуации понять какой из набора паттернов использовать.
Всё тлен?
Закон управления рынком через спрос-предложение остается таковым на уровне учебников по микроэкономике, а это 1-й курс института. Жизнь совершенно другая.
Рынки очень хорошо управляются, иногда на 100% как рынок золота, иногда меньше, но все без исключения управляются. Сырьевые рынки управляются через НЕ поставочные фьючерсы и т.д.
Тем не менее я нем не могу согласиться с посылом управляемости на уровне паттернов, заложенных в роботы, так как этот посыл исходит из слишком мелких, мелочных инструментов, в то время как у крупных игроков имеется возможность регулирования цены за счет ввода/вывода сумм, достаточных для влияния на цены. Если мы говорим про рынок форекс, привязанный к рынку реальной валюты, то курс валюты - это инструмент макроэкономического управления экономикой страны, ее позиционирования по отношению к другим странам. Например, претензии США к курсу юаня. В качестве примера абсолютной управляемости валютой спекулянтами, располагающими достаточными суммами (около 30 ярдов зелени) - это курс рубля последние 3 года.
Какой же выход?
Закон управления рынком через спрос-предложение остается таковым на уровне учебников по микроэкономике, а это 1-й курс института. Жизнь совершенно другая.
Рынки очень хорошо управляются, иногда на 100% как рынок золота, иногда меньше, но все без исключения управляются. Сырьевые рынки управляются через НЕ поставочные фьючерсы и т.д.
Тем не менее я нем не могу согласиться с посылом управляемости на уровне паттернов, заложенных в роботы, так как этот посыл исходит из слишком мелких, мелочных инструментов, в то время как у крупных игроков имеется возможность регулирования цены за счет ввода/вывода сумм, достаточных для влияния на цены. Если мы говорим про рынок форекс, привязанный к рынку реальной валюты, то курс валюты - это инструмент макроэкономического управления экономикой страны, ее позиционирования по отношению к другим странам. Например, претензии США к курсу юаня. В качестве примера абсолютной управляемости валютой спекулянтами, располагающими достаточными суммами (около 30 ярдов зелени) - это курс рубля последние 3 года.
Какой же выход?
застрелится
застрелится
Сначала окопаться, а потом....
Закон управления рынком через спрос-предложение остается таковым на уровне учебников по микроэкономике, а это 1-й курс института. Жизнь совершенно другая.
Какой же выход?
А кто же управляет крупными игроками с деньгами? коварный план или его величество случай? инвестор не будет уходить с рынка пока он дает.
Поэтому вывод: управляемые рынки это тоже случайное явление и случайное управление, которое как раз и отражается в котировках, формируя паттерны
А кто же управляет крупными игроками с деньгами?
вариант 1 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
- вариант 2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.vestifinance.ru/articles/7706
http://obzor.press/press/24758-komu-na-samom-dele-prinadlezhit-federalnaya-rezervnaya-sistema
список можно продолжить.
пример известного доказанного факта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_Phoebus
именно с подачи и под надзором данного картеля лампы накаливания стали делать со сроком службы не более 1500ч. хотя давно разработы технологии,которые позволяют увеличить данные срок в десятки раз. но никому же не нужны вечные лампочки?!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
аналогии очевидны)
вариант 1 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
- вариант 2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.vestifinance.ru/articles/7706
http://obzor.press/press/24758-komu-na-samom-dele-prinadlezhit-federalnaya-rezervnaya-sistema
список можно продолжить.
пример известного доказанного факта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_Phoebus
именно с подачи и под надзором данного картеля лампы накаливания стали делать со сроком службы не более 1500ч. хотя давно разработы технологии,которые позволяют увеличить данные срок в десятки раз. но никому же не нужны вечные лампочки?!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
аналогии очевидны)
Это случайные процессы, с точки зрения вероятности возникновения картеля или сговора и их результатов, добавьте к этому борьбу страны с картелями на законодательном уровне и прочие факторы, которые могут повлиять на исход сговора, и процесс станет абсолютно случайным
добавьте к этому борьбу страны с картелями на законодательном уровне
вы серьезно?)) левая рука борется с правой?) кто тогда будет спонсировать выборы и т.д. у нас в рашке тоже задекларирована борьба с коррупцией! и взято обязательство "мочить их в сортире". и что?
http://www.rbc.ru/finances/19/10/2015/5624cf299a79472c1c14ac85
и т.д.