Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 636
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока не знаю. Я смотрю на негэнтропию как на доп.параметр к Херсту, асимметрии, эксцессу и т.п. и этот параметр наиболее загадочен и, как это сказать? - шикарен, да.
Очередное наблюдение взятое из опыта. Взял входа тоглько те у которых энтропия больше нуля и имеет не большое значение. В итоге оптимизироватся стал заметно хуже, по сравнению с набором в который входят эти же самые входи и все остальные с отрицательной энтропией. Отсюда вывод. Выбирать нужно такие входа энтропия которых крутится возле нуля как с одной так и с другой стороны. Тоесть набор входов без отрицательной энтропией тренируется хуже чем набор в котором есть и отрицательная и положительная энтропия.
Когда в наборе есть ТОЛЬКО входа с отрицательной энтропией, то такие наборы тоже тренируются очень хорошо, но из за особенностей оптимизатора и отсуствия должного количества таких входов модели чуток не дотягивают по сравнению с набором в котором есть и плюсовые входа тоже. Главное чтобы этот плюс был как можно меньше...
Братцы осталось сделать маленький шажок для нас, но это будет огромный шаг для всего человечества.....
Согласен с тобой. Михаил. И это - не шутка. Я всерьез так думаю.
Согласен с тобой. Михаил. И это - не шутка. Я всерьез так думаю.
Ну так... есть два столбца А и В, как посчитать условную вероятность А от В? в интернете полно формул, а вот с примерами как то не так... Не могу понять вообщем :-(
блин хватит так упарываться, ведите себя пристойно
один вообще не понимает о чем пишет, второй его подначивает ))))
Если хотите в определенный момент времени знать все о будущем, т.е. прогнозировать, то надо свести процесс к марковскому. Сделать так, чтобы негэнтропия --> 0.
Вы уверены что именно так? Для немарковского процесса предполагается что цена будет хоть изредка но вести себя одинаково (одинаковое движение после одинаковых паттернов), можно взять текущий паттерн цены и обученная нейронка скажет куда цена пойдёт дальше. Это очень хорошо.
А что мне делать с марковским процессом? Как торговать то что полностью случайно?
блин хватит так упарываться, ведите себя пристойно
один вообще не понимает о чем пишет, второй его подначивает ))))
А вдруг человек реально выбежал на финишную прямую? Ладно, не буду засорять ветку флудом ^)))))
Вы уверены что именно так? Для немарковского процесса предполагается что цена будет хоть изредка но вести себя одинаково (одинаковое движение после одинаковых паттернов), можно взять текущий паттерн цены и обученная нейронка скажет куда цена пойдёт дальше. Это очень хорошо.
А что мне делать с марковским процессом? Как торговать то что полностью случайно?
Случайности не случайны :-) Движение цены всегда имеет причину, следовательно говорить что её движение случайно это не правильно. Другое дело что для наблюдателя могут отсутсвовать информация о причине и тогда для наблюдателя движение становится случайным... ИМХО....
Ну так... есть два столбца А и В, как посчитать условную вероятность А от В? в интернете полно формул, а вот с примерами как то не так... Не могу понять вообщем :-(
https://www.mql5.com/ru/articles/3264
Вы уверены что именно так? Для немарковского процесса предполагается что цена будет хоть изредка но вести себя одинаково (одинаковое движение после одинаковых паттернов), можно взять текущий паттерн цены и обученная нейронка скажет куда цена пойдёт дальше. Это очень хорошо.
А что мне делать с марковским процессом? Как торговать то что полностью случайно?
Представить винеровской моделью со сносом - и дело в шляпе.