Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 639

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

та то просто рекламная кнопка, пора уже поопытней быть на пиратских сайтах ))

И на старуху бывает.... )) Расслабился.)

 
Yuriy Asaulenko:

И на старуху бывает.... ))

но мы же понимаем что это версия для ознакомления.. и обязательно купим бумажную, после того как ознакомимся :)

я в гараже уже книги под колеса подкладываю, когда меняю

 
Maxim Dmitrievsky:

но мы же понимаем что это версия для ознакомления.. и обязательно купим бумажную, после того как ознакомимся :)

я в гараже уже книги под колеса подкладываю, когда меняю

Если понравится, обязательно.

 
Dr. Trader:

Главные компоненты вычисляются без анализа таргета. Можно найти главные компоненты, но дадут ли они пользу для предсказания нужного таргета - заранее неизвестно.

А кроссэнтропию можно вычислить по отношению к конкретному таргету, и результат скажет какие именно предикторы следовало бы убрать ибо мешают.
Захотелось попробовать пакет EMCV, жаль раньше не замечал его, если получится то позже выложу сюда примеры использования.

Главные компоненты вычисляются без анализа таргета. Можно найти главные компоненты, но дадут ли они пользу для предсказания нужного таргета - заранее неизвестно.

Не обязательно без таргета, например с таргетом, plsRglm {plsRglm}  и это не единственные главные компоненты по отношению к целевой.

Но, думаю, в правы в генеральной линии. 

Не могли бы Вы прогнать окно по результату слияния и дать графики: 

  • величины энтропии
  • результаты adfTest
  • результаты  ArchTest
 

Я покачто нашёл файл ALL_cod.RData для теста, это вы когда-то выкладывали пример предикторов и таргетов. Насколько помню хорошие предикторы там перемешаны с нехорошими, и если правильно отсеять предикторы и обучить модель на Rat_DF1 и протестировать на RAT_DF2, то ошибки должны быть одинаковыми. Проверю EMCV на этом, по крайней мере можно быстро понять даст этот пакет результат или нет.


СанСаныч Фоменко:

Не могли бы Вы прогнать окно по результату слияния и дать графики: 

  • величины энтропии
  • результаты adfTest
  • результаты  ArchTest

Если с первым заданием пакет справиться то попробую.

 
Ну это пипец товарисЧи!!!! Вообщем понасчитал я не поймёшь чего и вроде бы как работает, во всяком случае некую оценку похожую на ВИ получил... Хотя в правильности расчётов у меня БОЛЬШИЕ сомнения.... НО с помощью этой метрики отобрал входы и кинул на тренировку, посмотрим что получится.... С первого захода он выбрал два входа из 25 пяти и показал хорошие результаты оптимизации. Попробую его погонять на предмет увеличения количества входов. Чтоб он построил более менее сложную модель, на которую смотреть не стыдно.... Вот её и кину на график или ряд подобных моделей поставлю в МТ, чтобы оценить работу на ООС ну и конечно посчитать ВИ этих моделей, глядишь чего разумного и получится....
 
Dr. Trader:

Я покачто нашёл файл ALL_cod.RData для теста, это вы когда-то выкладывали пример предикторов и таргетов. Насколько помню хорошие предикторы там перемешаны с нехорошими, и если правильно отсеять предикторы и обучить модель на Rat_DF1 и протестировать на RAT_DF2, то ошибки должны быть одинаковыми. Проверю EMCV на этом, по крайней мере можно быстро понять даст этот пакет результат или нет.


Если с первым заданием пакет справиться то попробую.

Жду, очень интересно

 
Старый Фа стоял во фруктовом саду. Перед ним раскинулось апельсиновое дерево. Повсюду, хаотично, летали птички.
Птички не садились на апельсиновое дерево и он думал что фрукты ядовиты. Ему бы сделать шаг в сторону и увидеть
стоящую за апельсиновым деревом яблоню, где на плоды и пара, а то и больше из хаотично летающих вокруг птичек
обязательно сядет... Но он так и продолжал стоять на одном месте... Голодный, истощенный, подавленный...
 

Держите меня семеро!!!! И отметьте этот день в календаре красным карандашом, потому как именно сегодня и скачал R и буду крутить его потихоньку. Знаю что здесь есть мастера умельцы по нему, поэтому не откажусь от любой помощи для достижения своих целей во вселенной R.

Ну а что тут скрывать. Нужно надёжный расчёт энтропии и всё что с ней связанно. Я так понимаю что к пакету можно качнуть тулсы тематические. Если есть такой и Вы о нём знаете, не держите в себе... Выговоретись!!!! Теперь Вас точно тут будут слушать. Спасибо!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Держите меня семеро!!!! И отметьте этот день в календаре красным карандашом, потому как именно сегодня и скачал R и буду крутить его потихоньку. Знаю что здесь есть мастера умельцы по нему, поэтому не откажусь от любой помощи для достижения своих целей во вселенной R.

Ну а что тут скрывать. Нужно надёжный расчёт энтропии и всё что с ней связанно. Я так понимаю что к пакету можно качнуть тулсы тематические. Если есть такой и Вы о нём знаете, не держите в себе... Выговоретись!!!! Теперь Вас точно тут будут слушать. Спасибо!!!!

Тут и говорить нечего. Все предельно ясно как в Божий день в хрустальном дворце.

Я считаю негэнтропию. Моментально вижу отличие текущего распределения от нормального (т.е. один параметр заменяет все моменты СВ одновременно!), т.е. вижу немарковость процесса с его "хвостами" целиком и полностью. Осталось сделать таблицу соответствия для заключения сделок и дело в шляпе.

1...632633634635636637638639640641642643644645646...3493
Новый комментарий
Причина обращения: