Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 634
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ой не знаю, я таким датасатанизмом не занимаюсь, мб более сведущие сатанисты ответят :D
По поводу эконометрики. Вообще дисциплина эта появилась сравнительно недавно. Узнал я про неё примерно в 2006. Мне скинули книгу на английском языке, я её перевёл но сами понимаете какая мука читать книгу переведённую переводчиком в 2006 году. Эта книга как раз таки специализарованна к рынку именно для спикуляций. Чувачёк который мне её дал в то время управлял достаточно большим фондом и жил в европе, помоему в Париже, но не суть. Удивило сейчас именно то что набрав запрос в гугле я получил много ссылок, но только одна на русском. У нас что, эту дисциплину впринципе не хотят принимать????
В.П. Носко
Эконометрика
есть у меня в библиотеке
В.П. Носко
Эконометрика
есть у меня в библиотеке
Не... та была именно для биржевых спикуляций, сейчас попробую найти.....
Не... та была именно для биржевых спикуляций, сейчас попробую найти.....
блин, так эконометрика это одна наука, не несколько )
Закинуть судя не могу, не подходит по формату. Думаю её и так скачать можно.....
Analysis of Financial Time Series 2005
Закинуть судя не могу, не подходит по формату. Думаю её и так скачать можно.....
Analysis of Financial Time Series 2005
http://www.lcs.poli.usp.br/~ablima/livros/Analysis%20of%20financial%20time%20series%20Tsay.pdf
оно?
Тсай юниверсити оф щикаго
даже в этой древней 10-летней книге есть такие модели, которые здесь еще никем не применялись и вряд-ли будут применяться :D о чем тут говорить, о каком прогрессе.. нужно создавать исследовательский институт и делать конференции
предлагаю в Австралии
ВЫбрал только те входа, которые имеют отрицательную энтропию и близкую к нулю. Обучение с завидным постоянством стало приходить к одним и тем же параметрам модели.
Удивительно но в какойто момент при добавлении одного значения энтропия резко становится отрицательной. С чем это может быть связанно????
Если предположить что положительное значение это мера неопределённости, а отрицательное это мера порядка, то выбираем показания именно той сети у которой значение энтропии минимально, однако считаю что и слишком большой показатель в отрицательной зоне, тоже не есть хорошо. Поэтому тут два варианта, либо выбирать сеть с самой маленькой энтропией либо ту у которой энтропия ближе всего к нулю....
Жду коментариев к этому посту, а главное объяснений почему такое может быть. Теории гипотизы и т.д. Буду признателен. Спасибо!!!!
Михаил, абсолютно дубея, тем не менее упрямо движется к поставленной цели. :))))
Еще раз - негэнтропия это мера упорядочения, мера сложности структуры.
Если хотите в определенный момент времени знать все о будущем, т.е. прогнозировать, то надо свести процесс к марковскому. Сделать так, чтобы негэнтропия --> 0.
Если не можете свести немарковский процесс к марковскому путем введения псевдосостояний, то тупо надо следить за величиной негэнтропии и работать только тогда когда она -->0. Как только она начинает увеличиваться, прогнозы прекратить, ибо Вы попали на очень сложную структуру с "памятью".
Опять же вопрос. Есть 8 моделей НС. На текущем сигнале энтропии выходов НС следующие
5.875787568 -5.702601649 5.066989592 9.377441857 7.41065367 1.401022575 4.579082852 5.119647925
Какую выбрать? Красную? ведь у неё отрицательная энтропия или синюю? она ближе к нулю. Скажу что эти две модели смотрят в разные стороны, но мы то знаем что время покажет кто был прав.... В итоге победит какаято одна. Кто что думает по этому поводу???
Михаил, абсолютно дубея, тем не менее упрямо движется к поставленной цели. :))))
Еще раз - негэнтропия это мера упорядочения, мера сложности структуры.
Если хотите в определенный момент времени знать все о будущем, т.е. прогнозировать, то надо свести процесс к марковскому. Сделать так, чтобы негэнтропия --> 0.
Если не можете свести немарковский процесс к марковскому путем введения псевдосостояний, то тупо надо следить за величиной негэнтропии и работать только тогда когда она -->0. Как только она начинает увеличиваться, прогнозы прекратить, ибо Вы попали на очень сложную структуру с "памятью".
С Вашей помощью глядишь и разберёмся :-) Тоесть, если я правильно понял то выбирать нужно именно те входа, которые трутся возле нуля с одной и другой стороны. Так???