Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 635
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С Вашей помощью глядишь и разберёмся :-) Тоесть, если я правильно понял то выбирать нужно именно те входа, которые трутся возле нуля с одной и другой стороны. Так???
:)))) В этом деле Колдуна надо звать на помощь :)))).
Могу сказать только одно - именно негэнтропия отвечает за состояние тренд/флет. Тренд - это "память" процесса, его "хвост" распределения и негэнтропия при этом огромная, а во флете она почти 0. Сам с этим только разбираюсь, но понимаю важность этого малоисследованного параметра.
Ну что могу сказать. Предварительный итог...
Если выбирать модель по принципу близости к нулюЮ не важно с какой стороны, то из 24 сделок 9 ошибок.
Если выбирать по принципу наименьшего числа, то из 24 всего 7 ошибок. Причём при экстимально отрицательной энтропии один раз сходили правильно один раз ошибка. Но опять эе, это тупо расчёт энтропии, а нам нужно расчитать взаимную информацию. Думаю именно эта метрика сможет многое прояснить. Какие модели в мусор, а какие на пьедистал почёта.
Может ктонить объяснить что нужно сделать с данными чтобы посчитать ВИ????
Ну что могу сказать. Предварительный итог...
Если выбирать модель по принципу близости к нулюЮ не важно с какой стороны, то из 24 сделок 9 ошибок.
Если выбирать по принципу наименьшего числа, то из 24 всего 7 ошибок. Причём при экстимально отрицательной энтропии один раз сходили правильно один раз ошибка. Но опять эе, это тупо расчёт энтропии, а нам нужно расчитать взаимную информацию. Думаю именно эта метрика сможет многое прояснить. Какие модели в мусор, а какие на пьедистал почёта.
Может ктонить объяснить что нужно сделать с данными чтобы посчитать ВИ????
Гениально, Михаил!
Успеете быстрее меня сделать ТС с учетом энтропии/негэнтропии - ПАММ-счет или сигнал в студию! Первый подпишусь ибо это и будет истина.
Если выбирать модель по принципу близости к нулюЮ не важно с какой стороны, то из 24 сделок 9 ошибок.
Маловата статистика - хотя бы раз в 100 увеличить надо.
Если выбирать модель по принципу близости к нулюЮ не важно с какой стороны, то из 24 сделок 9 ошибок.
Если выбирать по принципу наименьшего числа, то из 24 всего 7 ошибок.
Попробуйте наибольшее число - вдруг будет не намного хуже?
Гениально, Михаил!
Успеете быстрее меня сделать ТС с учетом энтропии/негэнтропии - ПАММ-счет или сигнал в студию! Первый подпишусь ибо это и будет истина.
К сожелению проводить оптимизацию опираясь на данные метрики у меня не получится, так как использую оптимизатор в коробке, а вот пред обработку и пост обработку (выбор модели) думаю получится, НО мне нужно помочь расчитать на примере взаимную информацию. И после некоторого исследования можно уже делать какие либо выводы. Как минимум можно будет сделать самый важный вывод, актуальны ли данные метрики при подготовке данных перед обучением, а также после обучения при выборе модели.....
Александр, есть возможность подсабить с пояснением?
Маловата статистика - хотя бы раз в 100 увеличить надо.
Ну это я так... на скорую руку. Лично я думаю следующее.....
Если с помощью ВИ можно будет отбирать актуальные входы в которых будет содержатся максимальная информация о выходе, то и модели на таких входах будут получатся чаще рабочими чем нет. А далее в процессе работы модели на ООС с помощью ВИ отслеживать момент когда модель потеряет актуальность. Ведь это может происходить временно. Замечали что после серии ошибок модель как ни в чём ни бывала снова ничаниет работать правильно, я думаю что как раз ткая метрика как ВИ сможет помочь нам всем в столь не лёгком деле.... Осталось то всеголишь посчитать условную энтропию... Никто не знает как это сделать на примере двух столбиков эксель?????
Вы думаете я всю ночь не спал хернё занимался чтоли??? Нет я расковырял VBA. Не сказать что стал гуру, но дофига примочем уже умею делать. Там же у меня считается энтропия, осталось посчитать условную и дело в шляпе....
Смотрите, Михаил, как это делаю я:
Вычисляем вероятности наступления события, т.е. того или иного приращения во временном ряду.
К примеру, для пары AUDCAD:
Далее для определенного объема выборки, последовательно полученных приращений считаю негэнтропию по формуле из https://ru.wikipedia.org/wiki/Негэнтропия
Заметил, что когда H(x) резко увеличивается, то начинается тренд.
Но, повторю, мои исследования только в самом начале и до громогласных заявлений, которые я обычно люблю делать, еще далековато.
Далее для определенного объема выборки, последовательно полученных приращений считаю негэнтропию по формуле из https://ru.wikipedia.org/wiki/Негэнтропия
Заметил, что когда H(x) резко увеличивается, то начинается тренд.
Но, повторю, мои исследования только в самом начале и до громогласных заявлений, которые я обычно люблю делать, еще далековато.
Удивительно, вы говорите про негэнтропию как об отдельном расчёте, яже просто считаю энтропию и она получается отрицательной. как это понимать?
А по поводу экстремальных значений тут Вы абсалютно правы. У меня в моих наблюдениях из 25 сигналов есть таких два значения одно -923, второе -1233 и именно эти сигналы были супертрендовые. оба...
Удивительно, вы говорите про негэнтропию как об отдельном расчёте, яже просто считаю энтропию и она получается отрицательной. как это понимать?
Пока не знаю. Я смотрю на негэнтропию как на доп.параметр к Херсту, асимметрии, эксцессу и т.п. и этот параметр наиболее загадочен и, как это сказать? - шикарен, да.