Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 272
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому что даже на таких примитивных признаках, на минутках, можно вытянуть 3-5%, тобиш предсказывать направление с 53-55% вероятностью. С белым шумом так не выйдет.
Что такое 3-5% я не знаю, а предсказывать "белый шум" с точностью около 50% - влегкую. ГПСЧ включаешь и вперед.
А кусками - даже под 90%!
Что такое 3-5% я не знаю, а предсказывать "белый шум" с точностью около 50% - влегкую. ГПСЧ включаешь и вперед.
А кусками - даже под 90%!
3-5% это преимущество над рандомом (53-55%) – 50%, на выборках в сотни тысяч сэмплов(не кусками).
PS: Дмитрий, вижу Вам охота поюродствовать, к сожалению я не очень хороший кандидат для этого. Удачи с белым шумом и бесконечной дисперсией.
...............
вот например “уровни”, мог бы быть один из самых важных признаков, я имею в виду те уровни которые мы видим на графике глазами, где народ стопы ставит. Вот попробуйте формализовать и запрограммировать такой признак и проверить на сколько он статистически значим.
Каждый видит “уровни” по своему, кто коверты строит, кто болинжеры, кто то минимум\максимум и тд, я ZZ юзаю. Сложно сказать как формализовать этот “самый важный признак”, может потому он и самый важный, так как подобно волнам Эллиота, слишком многолик и субъективен, что может быть подогнан под все формации предваряющие предсказуемое поведение рынка, а на не предсказанных никто не хочет этого делать…
Я лично не рисую всяких “трендовых линий” , по разворотам зигзага ориентируюсь, те которые не были перекрыты ценой. Как это признаком сделать хз.
toxic а от куда вы дату со стаканами берете?
Каждый видит “уровни” по своему, кто коверты строит, кто болинжеры, кто то минимум\максимум и тд, я ZZ юзаю. Сложно сказать как формализовать этот “самый важный признак”, может потому он и самый важный, так как подобно волнам Эллиота, слишком многолик и субъективен, что может быть подогнан под все формации предваряющие предсказуемое поведение рынка, а на не предсказанных никто не хочет этого делать…
Я лично не рисую всяких “трендовых линий” , по разворотам зигзага ориентируюсь, те которые не были перекрыты ценой. Как это признаком сделать хз.
Ну да, ближайшие не пересеченные коленки зигзага как хаи\лои там трейдуны стопы ставят и лимитники, но не только там, могу лишь сказать, что довольно не хитрым способом, я нашел как эти “особые точки”, “аттракторы”, сделать очень значимыми фичами, но не буду уважаемых господ лишать радостей изобретательства)))
Каждый видит “уровни” по своему, кто коверты строит, кто болинжеры, кто то минимум\максимум и тд, я ZZ юзаю. Сложно сказать как формализовать этот “самый важный признак”, может потому он и самый важный, так как подобно волнам Эллиота, слишком многолик и субъективен, что может быть подогнан под все формации предваряющие предсказуемое поведение рынка, а на не предсказанных никто не хочет этого делать…
Я лично не рисую всяких “трендовых линий” , по разворотам зигзага ориентируюсь, те которые не были перекрыты ценой. Как это признаком сделать хз.
================================================
Конечно уровни важны. Но более важно видеть усилия действующие на данном ТФ. И не забываем, что на каждом ТФ свои уровни сопротивления и поддержки. И для того чтобы обработать многообразие состояний на многих ТФ и нужны модели МО.
Как это выглядит? в приложении.
Удачи
А разве есть брокеры которые не предоставляют стаканы? Получаете стаканы и пишите, только так, это самый надежный способ получать синхронизированный поток данных из многих источников, на сколько я знаю все пишут данные сами, те кто умеренное ХФТ торгуют.
Я не так спросил, имел ввиду как /чем стакан пишите ? своим софтом или ... ?
Ну да, ближайшие не пересеченные коленки зигзага как хаи\лои там трейдуны стопы ставят и лимитники, но не только там, могу лишь сказать, что довольно не хитрым способом, я нашел как эти “особые точки”, “аттракторы”, сделать очень значимыми фичами, но не буду уважаемых господ лишать радостей изобретательства)))
Почему же? я бы с удовольствием выслушал бы.. Чужой опыт это экономия своего времени
А и еще вопрос, чем вы мерили эту значимость что бы потом узнать что они стали более значимыми?
выглядит сильно! но на столько же и не понятно (
выглядит сильно! но на столько же и не понятно (
Согласен. Но чтобы объяснить как это работает нужно написать немалую статью. А времени катастрофически не хватает.
Индикатор выложен на Маркете. Но пример привел не для рекламы а чтобы показать сложность анализа.
Удачи
1)Я не так спросил, имел ввиду как /чем стакан пишите ? своим софтом или ... ?
2)Почему же? я бы с удовольствием выслушал бы.. Чужой опыт это экономия своего времени
3)А и еще вопрос, чем вы мерили эту значимость что бы потом узнать что они стали более значимыми?
1)Своим софтом разумеется))
2)Про фичи уровней, разжевывать в пюре не стану, я и так уже много сказал, если Вы подлинный алготрейдер, в Вас должна вспыхнуть непреодолимая мотивация самому запилить и целая пачка идей как можно это реализовать в своей системе абстракций, начать с хаёв лоёв, точек разворота и тд. сами же знаете где стопы ставите, по какому алгоритму, вот эти точки являются “аттракторами”, точнее анти аттракторами, от них цена отскакивает, с верху и с низу.
3)Проверка значимости простая как бублик, у Вас есть модель, (пере\до)обучаете с и без этого признака, вычисляете разницу accuracy, это и будет вклад признака в модель.