Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 271
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это же какой "гений" меряет дисперсию цены??? Конечно же речь о ретурнах или лог ретурнах.
) А в чём проблема посчитать дисперсию цены - среднюю временного ряда ты можешь рассчитать?
Не проблема, но и не очень осмысленно, зная что процесс агрегированный. Так же как нам особо не важно абсолютное значение цены, а важно только её изменение в следующий момент. Мы изменения предсказывать должны поднатореть, а какую они в суме нарисуют траекторию, уже вторично.
Не стационарность вовсе не значит не предсказуемость
Я наверное не так выразился, тут моя вина...
Под стационарностью вы наверное предполагаете что то типа - есть у нас цена, она не стационарна, мы ее продифференцировали и она уже стационарна. Я же имел ввиду что то ближе к фрактальности то есть это для меня нестационарность. Я верю в паттерны как бы там с меня не смеялись, но также я понимаю что они фрактальны те они никогда не повторяться в точности как в прошлом
Основная проблема в быстрых реакциях рынка на новую Информацию
Согласен полностью, тут даже системы с само подстройкой не конкурентны
которая вообще никак не детерминирована
ну я еще не сдался, вот даже те же уровни, мы думаем что цена без причины рванула, а она от уровня отскочила , просто мы его не знаем и не понимаем
Зачем Вам стохастик?
Я над ним стебусь, а вы не поняли ? :)
Но индикаторы, не только сглаживают, вот например “уровни”, мог бы быть один из самых важных признаков, я имею в виду те уровни которые мы видим на графике глазами, где народ стопы ставит. Вот попробуйте формализовать и запрограммировать такой признак и проверить на сколько он статистически значим.
пробовал, пробую и буду пробовать, уровни это одни из сильнейших фичей что есть на рынке, к тому же уровень фича стационарна
Не проблема, но и не очень осмысленно, зная что процесс агрегированный. Так же как нам особо не важно абсолютное значение цены, а важно только её изменение в следующий момент. Мы изменения предсказывать должны поднатореть, а какую они в суме нарисуют траекторию, уже вторично.
"агрегированный процесс", "ретурны"....
Всё, ты взял приращения цены - ряд из приращений является стационарным. Дальше что?
"агрегированный процесс", "ретурны"....
Всё, ты взял приращения цены - ряд из приращений является стационарным. Дальше что?
Для начала, нужно проверить гипотезу (не)линейной зависимости будущего ретурна(Rt+1), от N прошлых(Rt,Rt-1,...,Rt-n) данного инструмента и других ликвидных инструментов.
Для начала, нужно проверить гипотезу (не)линейной зависимости будущего ретурна(Rt+1), от N прошлых(Rt,Rt-1,...,Rt-n) данного инструмента и других ликвидных инструментов.
А если ряд приращений цен является "белым шумом"?
"Белый шум" ведь стационарен...... А, "ретурн"?
А если ряд приращений цен является "белым шумом"?
Не является.
Почему?