Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 133
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
LSTM мы рассмотрим позже.
Пока что мы с коллегой пришли к R^2 0.2 на тесте. Несколько сверточных фильтров и несколько нейронов в полносвязном слое. По идее, там рекуррентность не нужна. Нужно правильное вычленение фичей.
Я вот над такой концепцией мудрую, от текущего паттрена "В" в истории ищем паттерн аналог "А". C помощью алгоритма dtw мы смотрим схожесть...
Печаль в том что мы не знаем какого размера в итоге поиска может оказаться как "В" так и "А" , и из за этого много головной боли,
те кроме самого поиска нужно еще постоянно динамически расшвырять/сужать эти паттерны...
Если у кого то есть соображения как можно максимально эффективно осуществлять такой поиск с интересом выслушаю...
Стандартный индикатор "Фракталы Билла Вильямса" в MT это тоже поиск определённого паттерна, причём без dtw, а просто по барам. Вполне хорошо работал когда-то, пока не слился из-за популярности (на некоторых символах на D1 до сих пор можно использовать, прибыль правда минимальна).
Но торговая стратегия с этим индикатором сложнее чем "купить/продать на 1 бар". Там используются отложки, тп и сл, так что помимо поиска паттернов нужно ещё и искать торговые стратегии к которым они применимы.
Задача торговой системы может быть сформулирована так:
на каждом баре, на котором происходит пересчет, выполняем два действия:
1) выбор между "вверх" и "вниз"
2) выбор объема сделки (от 0 до некоего максимума)
Получается примерно так:
вверх 0.1
вверх 0
вверх 0.13
вверх 0
вниз 0.23
вниз 0.3
...
Это крайне сложная для оптимизации задача.
Для начала можно путем довольно тяжелых вычислений на всей истории составить "идеальное" чередование этих простых действий, приводящих к максимальному доходу с минимальной просадкой.
На втором этапе путем подбора обучающих фичей можно попробовать обучить машину на ранее подобранных действиях. Пример:
фича1, фича2,... фича10: 0
фича1, фича2,... фича10: 0.4
...
фича1, фича2,... фича10: -0.25
Регрессия в классическом виде.
Даже первый пункт реализовать непросто. Есть мысли, друзья-математики?
Задача торговой системы может быть сформулирована так:
на каждом баре, на котором происходит пересчет, выполняем два действия:
1) выбор между "вверх" и "вниз"
2) выбор объема сделки (от 0 до некоего максимума)
Получается примерно так:
вверх 0.1
вверх 0
вверх 0.13
вверх 0
вниз 0.23
вниз 0.3
...
Это крайне сложная для оптимизации задача.
я в свое время использовал индикатор, ищущий паттерны цены по эквклидовому расстоянию и рисующий продолжение в будущее с доверительными интервалами. Но в нем масштабирования по оси x не делалось и работал он так себе.
В каком плане сложная?
В вычислительном. Представьте, что у вас 2 000 000 5-ти минуток. Для каждой нужно оптимизировать значение от -1 до 1 с шагом 0.01. Цель - получить идеальную, совершенную торговлю.
Например, не нужно открывать на каждой минутке на возрастающем тренде покупки - это потеря спреда. Нужно в самом начале тренда купить сразу много. И будет так:
вверх 1
вверх 0
вверх 0
...
вверх 0
.. вниз 1
вместо неэффективной схемы
вверх 0.02
вверх 0.02
...
вверх 0.02
..
вниз 1
я тоже это делал, где то год на это потратил, и мы с вами беседовали на эту тему, страниц 50 тому назад, но видимо у вас память короткая, а значит интереса к этому нет
Это не очень логичное предложение.
Я помню, но интереса нет. Но не потому, что это бредовая идея или я ваши идеи не уважаю. А потому, что я занят пока другой идеей.
В вычислительном. Представьте, что у вас 2 000 000 5-ти минуток. Для каждой нужно оптимизировать значение от -1 до 1 с шагом 0.01. Цель - получить идеальную, совершенную торговлю.
Например, не нужно открывать на каждой минутке на возрастающем тренде покупки - это потеря спреда. Нужно в самом начале тренда купить сразу много. И будет так:
Вам нужно найти точки идеального ЗЗ, я правильно понял?
Именно идеального. То есть, без компромиссов. Вот если бы была возможность оптимизировать действия для каждого бара идеально, это будет Ваш идеальный зигзаг.